КОМБИ-СПРЭДЫ на Si с условным безриском

Дисклеймер — сложные конструкции на основе логики и стандартной синтетики

Универсальность деривативов дает возможность конструировать  стратегии с заранее заданным риском или условным безриском.
 
Вот пример такой  простой комбинации из фьючерсов и опционов доллар/рубль.
 
Начальная пропорция +1+1-1  ( коэффициент может быть увеличен факультативно до +5+5-5, +10+10-10 и т.д. по размеру депозита).

Единственное условие, чтобы БА  за 1-2 месяца куда-нибудь  двинулся с момента открытия позиции.

Если он останется на месте, доход будет минимальным.

Срок стратегии — от 1 до 6 месяцев.

Расчетная доходность — от 30...50% годовых

ВАЖНО — возможно, одна из лучших  позиционных  стратегий для любых контрактов с НЕнулевой динамикой цены, на которые есть опционы глубиной 3-6 месяцев.

А  если применять премиальные опционы (ПО) и вечные фьючерсы (ВФ), то итоговые комби-спрэды получаются еще более эффективными.
К сожалению, в доступных калькуляторах отсутствует возможность комбинировать такие позиции.

Но в практическом трейдинге таких ограничений нет.
Поэтому можно строить любые портфели — всего от 3 компонентов, как в данном кейсе, до 5-7 ног и более.
Все индивидуально.

Используйте FORTS как конструктор своих торговых идей на срочном рынке.


PS — если у вас адекватный брокер и не повышает ГО  на недельки, то ничто не мешает  срок стратегии ограничить 1-4 неделями.

но единственное условие ( движение БА в любую сторону от точки открытия)  должно соблюдаться.


Всем удачи и стабильного профита!


Доходность на графике для позиции +1+1-1 ( апрель-июнь) на Si