Волатильность и ТА

11 июня 2026, 10:08
|
Stanis

Дисклеймер — позиционный трейдинг для квази или стандартных LEAPS ( 3...12+ месячные БА)

К сожалению, у нас нет технической возможности выставлять заявки по IV в опционном стакане.

Но выход есть — торгуем строго по графику волатильности.
По стандартному ТА (теханализ).

IV, возможно, важнейший параметр в опционике.

Поэтому он очень чувствителен к текущему тренду на конкретном БА.

Видим 15 покупаем, по 30-50 продаем для позиций ЛОНГ.
Или наоборот для позиций ШОРТ.

Построив в нужном тайм-фрейме всего один график.

Для снижения риска торгуем только от ПОКУПКИ — колл или пут по ситуации.

То есть это практически линейная торговля опционами для высоковолатильных активов.

По жкланию можно строить спрэды, хеджи и прочие комбинации.

Но зачем все усложнять?

Все очень просто, но работает безотказно.

Проверено на себе)

PS- на краткосрочных опционах такая статегия тоже аозможна, но ТЭТА усиливает риски и снижает рентабельность

График IV на сентябрь (ВТБ) как пример на ЦС (дневки)
Волатильность и ТА

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

351 | ★2

10 комментариев

Можно также использовать график IV на ЦС как индикативный бенчмарк, но открываться на страйках в деньгах / вне денег.
Тут уже вопрос ликвидности важен.
Но синтетика всегда выручает.

Stanis

11 июня 2026, 10:36
Ответить

К сожалению, у нас нет технической возможности выставлять заявки по IV в опционном стакане.
Возможность есть, робот стоит копейки и их множество. Будет котировать Вашу заявку по IV в стакан.

Mihha

11 июня 2026, 12:24
Ответить

Mihha,

может, и есть.
но в стаканах их что-то не видно.
и вообще никаким самописным роботам именно в опционах как-то не доверяю.
слишком все неоднозначно и специфично по разным БА.
будет такая фича в квике или ином терминале — это другое дело.

Stanis

11 июня 2026, 13:48
Ответить

Stanis, я их работу наоборот регулярно наблюдаю. Их отличают возникающие и пропадающие заявки в стакане, раз в 2-3 секунды.
Да и сам таким пользуюсь.
Позволяет набрать позицию, например спред, не опасаясь, что ноги разбегутся пока ты его набираешь.
Но Вы правы, следить за их работой нужно обязательно.

Mihha

11 июня 2026, 14:09
Ответить

Mihha,

коллеги когда-то пытались что-то придумать, но кроме дельта-хеджера ничего путного не получилось.
сегодня вероятно есть прогресс и в этом направлении.
поэтому все равно вручную ставлю лимитки лесенкой и нужный объем набираю под себя.
а кто контрагент — робот или нет, неважно.

Stanis

11 июня 2026, 14:17
Ответить

не объясните для «чайника». При значении IV 15 или меньше есть смысл покупать опцион? И колл и пут одновременно? и так же в обратную сторону, вижу 64 сейчас значение у PIKK, продаю и колл и пут?
Видим 15 покупаем, по 30-50 продаем для позиций ЛОНГ.
Или наоборот для позиций ШОРТ.

nnn69

11 июня 2026, 15:41
Ответить

nnn69,

для каждого актива свой мин/макс по волатильности.
по акциям обычно 20% годовых как бы норма.
PIKK не знаю и не отслеживаю.
может, там есть свои истории.
но если вы построите график IV за максимальный период и увидите, что 64 это высоко, я бы просто купил пут в расчете на падение волатильности.
( можно и колл продать, но это если у вас есть PIKK как актив. Голые продажи всегда ОПАСНЫ !!!)

Stanis

11 июня 2026, 16:16
Ответить

nnn69,

да, и на какой период вы собираетесь открывать позицию?
пост про средне- и долгосрок!

а открываться на недельках это уже скальпинг и спекуляции)
все можно, но с пониманием того, насколько это рисковано и доходно в потенциале.

Stanis