BlackDriller, 

спасибо, а у нас пока обратная пропорция.

календари, двойные или тройные, тема рабочая.

но насколько ваш способ применим на нашем рынке, не знаю.

общедоступные калькуляторы не отличаются корректностью для оценки всего портфеля, особенно если  в нем есть календарники.

«Так как торгую на американском рынке, дельта портфеля большую часть времени положительная.»

для лучшего понимания — все опционы у вас  маржируемые или немаржируемые?

Марина Самохина, 

лучше все вопросы и замечания  адресовать прямо автору сей конструкции ( см. его пост от 05.02)
тут уже никого нет.

IliaM, 

Остапа понесло...

А Мюнхгаузен нервно курит в сторонке.

IliaM, ,

«Великий Российский мыслитель 20-21 веков, Голос разума на СмартЛаб»

???!!!???

Scalper Scalper, 

да, в трейдинге, как и в любом деле, кого только нет.
от случайных людей до профи высокого уровня с многолетним опытом.
для меня тоже это сейчас основной источник дохода.
все знать невозможно, но стремиться узнать что-то новое и полезное, это вполне естественно для тех, у кого есть мотивация.
а как относиться к разным персонажам на СЛ, это уже каждый решает сам за себя.
мне тоже фиолетовы тролли и хейтеры.
а с адекватными чатланами всегда можно обсудить интересующие вопросы.

Scalper Scalper,  

«Вот почему я говорю что нулевых греков быть не может, тогда профиль доходности будет прямой линией.»

BR знатный тролль.
видел у него и график с прямой линией.
так что он просто умалчивает что-то важное, допустим, ненулевую вегу.
но пытается выведать полезности в комментах.
с ним бодался неоднократно, но чувствовал его скрытый интерес к критике деталей его стратегий.
его амбиции и самомнение зашкаливают, поэтому относитесь к его постам критически.

Scalper Scalper, 

согласен, что гамма есть всегда и везде.
но если для вас она на первом месте и в приоритете, то любители продавать тэту, например, выискивают путы глубоко вне денег  с чистой тэтой и  смело продают ее при дельте 0, 05...0,10 (cash secured put).
и про гамму даже не думают.
хотя она тоже может быть в их пользу.
«вега трейдинг и тета трейдинг» это весьма условно.
мы торгуем всеми греками сразу, даже Rho.

но  академически гамма не входит в число греков первого порядка.
а именно они считаются основными и главными.
она грек уже второго порядка, потому что есть ДЕЛЬТА.

предпочтения и приоритеты у всех разные.
«нельзя объять необъятное» © Кузьма Прутков
но к этому надо стремиться, особенно в опционах)

IliaM, 

вам бы подучить РЯ не мешало — синтаксис и семантику.
даже ура-патриотам это не повредит.
аминь

имхо, перспективно еще, например, покупать вечный юань/продавать вечный доллар или евро.
но такие комбинации более сложны и требуют дополнительного тестирования.

а вот поменять продажу КФ на ВФ или наоборот  во фьючерсных спрэдах на схождение/расхождение часто очень даже приемлемо.

в синтетике ВФ тоже можно применять с нужным знаком.

в общем, кому что ближе.

фандинг очень капризный и своенравный, но  вполне укрощаемый и приручаемый.


PS — модератор так и не поместил пост в опционы (((.
но если опционщики все-таки его прочтут, может, подружат фандинг с коллами и путами и заработают не лишнюю денежку).

IliaM, 

чем дальше диванные ура-патриоты от родины, тем они они реваншистее )))

IliaM, 

да, такие вот нонче патриоты.
то бишь реваншисты диванные…

IliaM, 

тогда вам надо встать с дивана и присоединиться к «3-5 миллионам русских мужиков, способных дойти до Брюсселя.»
имено такую картину спит и видит дугин.

но что-то мне подсказывает, что вы вряд ли для такой миссии встанете с дивана )

или я ошибаюсь?

Сергей Макаренко, 

так вовсе не обязательно закрываться  точно в день экспирации.
часто досрочно даже выгоднее.

Urwald, 

именно так.
выгодно — входим в позицию.
невыгодно — игнорируем ВФ.

Сергей Макаренко, 

имхо, чем меньше фандинг, тем чаще такие ВФ будут включаться в различные стратегии.

помним, что ВФ это квази-спот и существенная экономия кэша.

то есть чем меньше заработаем на фандинге, тем больше заработаем на другом.

Dem Oppositus, 

на сайте биржи найдите презентацию по неттингу — все ответы и примеры там

«Неттируются ли между собой премиальный опцион на доллар и вечный фьючерс на доллар?

1. Рассматриваемые инструменты технически заведены на разные базисные активы: Si и USDRUBTOM.
2. Исходя из иерархии инструментов определяем, что неттинг между ними возможен на уровне МКС.
3. Последовательно поднимаемся с уровня рассматриваемого опциона до уровня соответствующего фьючерса (слайды №5 и №6).
4. Определяем включен ли фьючерс в спред (слайд №7). Для вечного фьючерса определяем, включен ли он в ММС (слайд №7). Далее определяем, включены ли базисные активы рассматриваемых инструментов в МКС (слайд №8). Допустим мы определили, что опционная серия рассматриваемого опциона включена в спред со своими фьючерсом по правилу «полунетто», фьючерс, на который заведен рассматриваемый опцион, включен в ММС по правилу «нетто», вечный фьючерс также включен в ММС по правилу «нетто» и базисные активы Si и USDRUBTOM включены в МКС ....»


то есть ПО это еще одна возможность строить выгодные связки с ВФ/КФ.

Олег Дубинский, 

понял, спасибо

Олег Дубинский,

а не смотрели связки валютные/рублевые золото/серебро?

Dem Oppositus, 

«При этом риск-модуль не будет сальдировать опционы с вечным фьючерсом (как он сальдирует опционы с календарным фьючерсом) и ГО позиции будет сильно больше»

по версии биржи неттинг есть — специально писал на биржу и получил такой ответ.
ищите адекватного брокера, у которого «все по бирже».

про сову и пенек улыбнуло)

но если синтезировать сову, а пенек оставить как есть в виде ВФ, то сова принесет в клюве денежку.

это я про ПО ( квази спот) намекаю.
надо просто использовать все, что есть на FORTS.