ЗОЛОТО для рублевого майнинга

Stanis, пытаюсь как то стратегию под себя оптимизировать, и чтобы от роста волатильности не сильно в убытке быть ( тоже подумал сначала об лесенкой добавлять, но ней после напишу )
Так вот в голову пришла идея самое элементарное это купить самую дальнюю лотерейку там где мы продаем. Получается с одной стороны направленная, а с другой рыночно нейтральная

Скриншот покажу



Так же как это так калькулятор неправильно показывает, если по сути все правильно?

Но возникает вопрос как эффектинее управлять, если лесенка, то на сколько частей оставлять депозит, а может часть в фонд ликвидности… Так много вопросов, если вас не затруднит, может пост сделаете?) и другие кто захочет подключится к обсуждению!)

Stanis, вы один из немногих кто тут как то активно старается простым языком ( для вас простым) для новичков объяснить, поэтому у вас и хотел разные подходы на данную стратегию узнать, а уже из вашего опыта может, как вы говорили додумать свои элементы, а что то убрать) как говорил ранее успею ещё пост про опционы написать, всему своё время) спасибо!

На секунду подумал насчет того что опционы по сути текущая кварталка и следующая это те же фьючерсы, и я правильно понимаю что они к экспирации становятся 1к1 по цене? ( допустим цена на ближней кварталке 80 на следующей 82
Перед экспирацией ближней мы забираем эту разницу 2 за вычетом тетты? А если цена ещё куда нибудь ушла, то будет дополнительный доход к этому?) ещё раз Спасибо Станислав!

Stanis, не совсем понял, я попытаюсь объяснить как я это вижу:
Купили март страйк 80
Продали июнь 82
У нас в целом в калькуляторе все положительно.
Март подходит к экспирации…
1. На уровне 80 зарабатываем контанго и закрываем обе ( март + июнь)
2. Ну уровне 85 зарабатываем на контанго + на движении ( закрываем так же оба )?

Stanis, вот теперь понял, странно что калькулятор так некорректно показывает, хотя с другой стороны он же тетту как пример учитывает что у ближнего она быстрее распадается… А на общую картину как будто бы так и должно быть, но не знаю.

Я поэтому и запутался, а так логика в том чтобы за день до экспирации ближнего закрывать всю конструкцию целиком и не оставлять продажу. Понимаю что это огромный риск.

По сути как вы и говорили получается монотонная доходность)

Даже как то не верится что тут по сути нет зависимости от движения, единственный момент это волатильность, но этот фактор обязательно перед открытием учитывается, и полагаю во время " Дыхания опциона " Тут нужно просто… Кстати да, добавить те же пропорции покупок и продаж и перед экспирацией ближней серии закрывать все и фиксировать прибыль и все? Обычно ищу подвох, может я что то не учитываю? Спасибо!

Stanis, постепенно учусь, насчет других стратегий понимаю что разные есть, но всему своё время, я пока еще от этой до конца пазл пытаюсь собрать, нужно пока что эти моменты сложить в одну картину и возможно создам отдельный пост насчет данной стратегии с элементами из ваших ответов и возможно новых вопросов, а там как и говорили, кто желает так же подключится к обсуждению, спасибо!

Stanis, Благодарю Станислав, очень многому у вас стараюсь изучать про опционы, так же ещё у других по не многу, вы как будто основной обозреватель идей/конструкций/методов, спасибо!