SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. BlackDriller
Любителю синусоид - Станису
- 24 февраля 2026, 10:37
- |
Stanis, не мог не заметить ваш интерес к творчеству Option Medley и его графическим построениям. Недавно попалось на глаза — вышеупомянутый автор со своими синусоидами, вышел на зарубежную аудиторию, но там они (профили) имеют несколько другой характер. Думаю вам любопытно будет ознакомиться:
Синусоиды
Ну и картинка от меня, для привлечения внимания ): максимальная прибыль около 5000 при риске 70 и диапазоне безубыточности от -10% до +6% за 4 дня, на низковолатильном Es. Но есть нюанс.
515 |
Читайте на SMART-LAB:
Индикатор MFI: история, формула расчёта и бесплатный робот для OsEngine. Видео.
В этом видео разбираем индикатор MFI — Money Flow Index, или индекс денежного потока. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта...
18:01
теги блога Denis
- data
- ES
- ES futures
- ES1
- Meta Trader 5
- Metatrader
- MetaTrader 5
- multicharts
- QQQ
- spx
- spy
- vix
- акции
- американские акции
- американские брокеры
- американские опционы
- американский рынок
- бабочка
- волатильность
- вопрос
- данные
- Котировки
- опцион
- опцион колл
- опционы
- Паук
- правила
- пут
- рынки
- хеджирование
Будучи в ЧС у вышеупомянутого автора синусоид, не смог с ним лично подискутировать.
Реакция зарубежной аудитории любопытна и неоднозначна.
Кстати, как и у нас.
Там тоже есть креативные опционщики.
Поэтому почитаю все внимательно.
Благодарю вас за полезную ссылку
если специально для меня, то не утруждайтесть - мне уже этот мир синусоид абсолютно понятен ))
Та же самая позиция, что в посте, но с изменившейся волатильностью.
И ещё момент: на скрине показан срез на дату экспирации ближней ноги. Если по какой-то причине не закрыть календарь до экспирации, то после неё у вас остаётся уже другая позиция (по сути — голая дальняя нога или её остаток) с другим риском. Многие этого не понимают.
Я полагаю у вас широкий опыт в построениях и управлении разными опционными конструкциями, можете поделиться опытом, какие конструкции были бы наиболее управляемые и выгодные, может есть что то такое о чем никто не говорит) или не хочет рассказывать) спасибо!
Самые массовые подходы там действительно простые: за день до отчёта кондор/бабочка на ближайшую post-earnings экспирацию или календарь/диагональ (short front / long back). Идея простая — сыграть на IV crash и быстро выйти — часто на открытии, сразу после отчёта.
Лично я чего-то сверхестественного пока не нашёл. Из того, что торгую — календари, но только там, где исторически подразумеваемое движение устойчиво выше фактического. Таких тикеров обычно немного — поэтому и объемы этой торговли небольшие.
А «о чём никто не говорит» — чаще не секретная конструкция, а банальные вещи: статистика по конкретному тикеру + пара фильтров + размер + чёткий план выхода.
Вход на основе бэктеста (12-15 последних отчётов, в зависимости от наличия данных) и с учётом 3-4 фильтров завязанных на iv и rv.
имхо, на нашем рынке такие же стратегии.
под выход отчетности или под дивиденды реакция рынка есть всегда.
основное отличие это ликвидность и глубина экспираций.
любителям LEAPS у нас сложно, хотя и выгодно.
скальперы и алгоритмисты торгуют активно.
поэтому главное, чтобы лично вам было комфортно в применяемых стратегиях.
а так, на мой взгляд, у нас популярны все виды спрэдов, кэрри, арбитраж.
многие предпочитают покрытые продажи/покупки, шорты стрэнглов и покрытых кэшем путов.
на сегодня преобладает продажа волатильности.
и спекуляций больше, чем хеджинга.
Вроде бы все шикарно, круто, но первая проблема помимо ликвидности это отрицательная волатильность, в случае резкого роста волатильности может быть маржин кол, плюс если просто начался тренд, в итоге можно из за этого убыток получить, так вот об ожиданиях какие хотелось бы видеть.
Во первых желательно полностью обойтись от фьючей и использовать исключительно опционы, обязательно чтобы при росте волатильности был доход соответственно Вега положительная, имела стратегия ограниченный риск и наступал бы этот риск в случае не управления конструкцией или сильного гэпа не в нужную сторону, доходность в годовых 30-50% при максимальном убытке 10-20% или Грааль описываю?) что бы порекомендовали желательно со скриншотами, спасибо!
возможно, вам подойдет под ваши ожидания
1. Без LEAPS.
2. Только недельки/месячники/3-месячники
3. Классические горизонтальные/диагональные спрэды и купленный стрэддл
скриншоты есть в любом учебнике или справочнике стратегий
(например, Логика опционной торговли, С.Силаньев)
максимальный риск 10-20% вы сами устанавливаете при открытии, например, прямой горизонтали неделька-месячник или простой вертикали.
или даже при покупке того же стрэддла.
а далее динамически управляете ими.
важнее всего выбор грека, на котором вы собираетесь зарабатывать — гамма, вега или тэта.
ДХ предполагает включение в стратегию самого БА, а не только опционы.
объять необъятное не получится.
даже на арбитраже ПО/МО с условным без риском можно извлечь до 30-50% годовых.
выберите 1-2 стратегии, изучите и отработайте их для любых сценариев.
тогда будет толк.
это и будет системный подход.
По/мо несет риски про которые никто не хочет вспоминать, это при резких гэпах разница между спотом и фьючерсом может быть 10% и более. Естественно корреляторы выровнять смогут, но к тому моменту уже маржин кол будет, вот и по/мо который на первый взгляд без рисков.
Поэтому давайте остановимся на горизонтальном спреде. Как бы вы им управляли? Спасибо!
жаль, что если вы даже безрисковый арбитраж +ПО/-МО (по аксиоме биржи) отвергаете по причине фантомного МК, то и горизонтальный спрэд с ограниченным риском вас вряд ли устроит.
им управляют просто — первая ближняя проданная нога истекает по тэте быстрее на дату первой экспирации.
если IV взлетит, то минус по этой ноге / плюс по второй купленной ноге ограничит убыток.
далее ко второй купленной ноге можно добавить продажу 2 коллов этой же серии повыше и продажу пута пониже, чтобы суммарно перекрыть убыток на следующуб экспирацию.
получится уже широкая вертикаль, опять с ограниченным риском.
как-то так.
единых рецептов нет.
Диапазон прибыли допустим 4000 пунктов, соответственно если идет тренд, то за выход из диапазона открывается аналогичный горизонтальный спред чуть выше объёмом, соответственно если тренд продолжится, то фиксируем убыток, если остался в диапазон ( в данном случае 8000 пунктов, то закрываем в плюс)
да как угодно можно строить горизонтали или диагонали.
мне вот привычнее открыть неделя/месяц и 3...12 месяцев.
а далее вставлять «матрешки» во внутрь.
и постепенно стягивать/растягивать такие эспандеры.
но все индивидуально.
лишь бы было матожидание и финрез с плюсами )
дерзайте!
Очень интересно. Можете на примере реальной сделки показать безрисковый арбитраж +ПО/-МО с потенциалом 30-50% годовых?
легко.
в моменте С75000 на Si март = 2900 ПО /2300 МО.
что купить, что продать, догадайтесь сами.
нюансы — нужен адекватный брокер с биржевым неттингом и полным доступом к ПО — лонг/шорт.
по остальным фишкам то же самое.
но разница бывает минимальной и приемлемой.
присоединяйтесь!
поймать разницу в 300...500 пунктов достаточно легко.
и еще нюанс — будьте готовы стоять до экспирации.
досрочно закрыться можно, но не всегда.
зависит от того, куда уйдет страйк и спрэд.
В калькуляторе moex таких цен не увидел (было в районе 2400), но возможно не туда смотрел. Посмотрю через api разные варианты и вернусь.
Такие брокеры есть ?
«Такие брокеры есть ?»
да, Алор и другие.
ПО/МО часовик
есть, но шортов по ним нет.
Алор нормально.
все доступно, все по бирже.
уточнение для ясности и истории.
любитель синусоид это Options Medley.
если увидите его еще где-то в зарубежье, дайте знать.
там полезные форумы.
познавательно и по существу пишут некоторые трейдеры-практики.
я-то больше любитель ЛИПСоид.
но у нас таких энтузиастов пока мало.
увлекся вот ими уже на календарных на связках ПО/МО.
и конкурентов почти нет.
но хоть роботы поддерживают активность в пустынных стаканах денно и нощно.
и графики мотивируют продолжать развивать это направление.
это наша фора перед заморскими рынками.
у вас такого точно нет.
если такая инфа вам была полезно, мигните плюсом)
ваша ветка, ваши правила)