Блог им. Stanis

Зигзаг как опционный депозит

    • 04 июля 2026, 10:14
    • |
    • Stanis
  • Еще
Дисклеймер — оптимальная консервативная стратегия 

В последние дни на смартлабе  много постов про опционы, калькуляторы и мечты построить некую прибыльную стратегию на все времена.

Имхо, некоторые маститые коллеги давно уже не мечтают об иллюзорных граалях и иксах, а просто торгуют проверенные и рабочие стратегии.
Как небезысвестный А.К., адепт слабо-гамма положительности и создатель своей «улыбки».
Выбирая желаемый срок такого «депозита» и расчетную доходность.

Возможно, «зигзаг» вполне подходящий конкурент фонда LQDT, так как по доходности он значительно обгоняет его, а по рискам соответствует критерию «лишь бы биржа и брокер сохраняли свои лицензии и обеспечивали возвратность средств».

Если вы знаете другие достойные внимания условно безрисковые стратегии, пишите, обсудим.

\\Зигзаг как опционный депозит
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
396 | ★1
#52 по плюсам, #40 по комментариям
7 комментариев
А Вы посчитайте риски при пешком росте к 100 и выше с естественным сильным рывком волатильности. Причем в этот момент Вы свои опционы еще и пристроить не сможете, поскольку стаканы будут пустые. Либо в них будут цены, кратно отличающиеся от теоретической.
avatar
«…резком росте…»
avatar
Pablo76, 
зигзаги  разные бывают.
предпочтительны типа комбо, то есть наполовину с фьючерсами.
поэтому при резком росте до 100 максимально возможная прибыль начнет уменьшаться.
как видно на эквити, зона безопасности  80-95.
а если опционные стаканы далее будут пустыми, то позицию надо локировать фьючерсами через синтетику.
при любом раскладе депозит сохранится в крайнем случае.
про главный риск написано в посте — предпоследний абзац.
avatar
Pablo76, 

а какие альтернативы вы можете предложить?
avatar
Stanis, зеркальная конструкция была бы куда предпочтительнее.
avatar
Только она уже не будет так высоко парИть над осью «0»
avatar
Pablo76, 
это понятно,
хотя OM рисует все профили значительно выше нуля.
в разных видах зигзага свои плюсы/минусы.
можно и продажу стрэддла/стрэнгла взять за основу.
просто смотрим на IV и покупаем/продаем конструкцию.
для неделек +F/-стрэддл тестирую.
важно ведь на что делается ставка — тэта, вега или гамма.
стараюсь из любого стандарта сделать улучшенную НЕстандартную версию.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МСБ-Лизинг» понижен ruBB+, ООО «ЛК АДВАНСТРАК» повышен ruBB, ООО «Петербургснаб» понижен ruB+)
🔴ООО «МСБ-Лизинг» «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ООО «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на...
Фото
EOM Watcher в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор EOM Watcher. Это модификация Ease Of Movement, которая оценивает, насколько легко цене двигаться с учётом объёма....
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
Фото
Обзор портфеля - июнь 2026 г. 

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн