Нечто Длинношеее и Долгосрочное на Si )

Veterok, 

опционы не сложнее китайской грамоты.
а на китайском говорят и пишут (!) полтора миллиарда )))

Urwald, 

смотря какая тактика.
если просто поймать одно движение, обычно  достаточно 2-3 недель.
если задача держать вторую ногу с высокой премией до экспирации, то нужно выбирать не центральные страйки для неделек, а далеко вне денег.

например, С90000 на 30.07.26 можно купить  всего за 30-50. 
и при необходимости иногда лучше роллировать обе ноги по тренду, вверх или вниэ.

Evgeni Chernik, 

так по данной картинке и нужна ближайшая дата исполнения по первой ноге.
после роллирования появляется новая дата.

а в принципе в калькуляторе вы сами можете выставить нужную дату и волатильность — есть окошки для этого.

картинки рапсодии еще привлекательнее, согласен.
но разгадать их у меня пока не получается.
может, вы можете дать разгадку?

калькуляторов идеальных нет.
он показывает, что в него заложили по алгоритму.
но если МО+ положительное изначально, то это и видим по контанго.
а далее в процессе при изменения IV нужны корректировки.
если построить спрэды с единой датой исполнения, то это будут уже вертикали, а не календари.

в общем, калькулятор это лишь инструмент для моделирования со своими ограничениями и условностями.
важнее сама идея и ее практическая реализация.
но если вы видите разницу цен, на этом можно заработать.
даже без калькулятора.
на основе простых графиков сравнения в квике.
ведь еще 3 года назад биржевого калькулятора не было.
сам использую и то, и другое.

Evgeni Chernik,

про Т-пульсят улыбнуло)
но я адепт того, что разницу в IV никто не отменял.
поэтому возможен и зеркальный вариант прямой диагонали/горизонтали на краткосроке., если ваш опыт это доказывает.
все зависит от ситуации и способа управления./корректировки.
но мне нравятся LEAPS, поэтому ориентируюсь на них в первую очередь.
и на то, что проданной полученной премии вдвое больше, которую хочется по максимуму не отдавать).
а какую. первую ногу подставить, это индивидуально.

Evgeni Chernik, 

вариантов много, а ликвидности значительно меньше.
недельки хороши именно этим.
можно и синтетику подключать.
короче, идея-то простая — на разности IV и премий строим календарный арбитраж.
так, чтобы было и прибыльно, и с минимальным риском, и комфортно.

Denis,

да, в принципе стараюсь так и делать).
то есть открывать НЕлинейные позиции на основе кэрри и с хеджем.
чтобы было МО+ и кредитовые спрэды.
но убытки были, когда ВТБ резко на недельках поднимал ГО и автоматом закрывал их из-за нехватки обеспечения.
поэтому теперь предпочитаю покупать ПО, а МО только через адекватного брокера.
а вы что, открываете заведомо убыточные позиции с отицательным матожиданием? )))

Denis, 

поскольку вы уже опытный практик, то отлично понимаете, что такое условно безубыточная позиция.
или как минусующую позицию вывести в плюс или ноль.
этим и хороши опционы как эластичный нелинейный инструмент.
я тоже не достиг полного просветления для построения БЕЗусловно безубыточных стратегий, но стремлюсь к этому).
будет время, поделюсь в постах новыми придумками..
а пока в творческом поиске — акцент на нестандартной синтетике.
не знаю, как  у вас в америке, а у нас для этого широкое поле деятельности — ПО/МО, ВФ/КФ, золото/серебро в рублях и валюте, плюс спот/фьючерс на ЕБС.

Denis,

кстати, не удалось вам синусоиды от ОМ разгадать?
он в последнем посте выложил новую, еще более «волнительную» )

Denis,

ок, понял.