Кэрри? Кэрри...Кэрри!

NOT A HAMSTER, 

а на какой другой платформе вы торгуете?

имхо, квик, конечно,  не мерседес, но и на запорожце можно доехать до пункта назначения)

NOT A HAMSTER, 

«Торговая платформа MetaTrader 5 (МТ5) выпущена 1 июня 2010 года компанией MetaQuotes Software Corp..»

увы, при всех ее плюсах опционы она не поддерживает (((
поэтому эта антилопа в данном контексте соревноваться с квиком НЕ может изначально.
скорость нужна для скальпинга и алготрейдинга.
в опционах в приоритете  логика и ликвидность.

вывод простой — вам кэрри в опционах недоступно в принципе.
поэтому ваш коммент попал в «молоко».

NOT A HAMSTER, 

если вы утрируете, то я нет — квик работает вполне удовлетворительно
и ничего не виснет по полчаса.
сбои бывают от перегрузки, если брокер экономит на серверах.
но сам квик как стационарный, так и в андроиде очень даже надежен.
и никто не мешает трейдеру подключить его напрямую через спектру к бирже, если уж так это важно и он готов платить за такой коннект.

функционал удовлетворительный, можно и более продвинутый сделать.
но иного пока не имеем.

с МТ знаком давно, как только она появилась на РТСБ.
это детище наших программистов из Казани.
молодцы, сделали международный бренд.
форексники всего мира довольны.
но опционы так и не осилили, а именно про них и есть пост.

имхо, кэрри-трейдинг не зависит от проги.
но если вы им занимаетесь только через МТ, то и отлично.
это ваш выбор.
но к опционам МТ не имеет никакго отношения.

 

Алексей,

да, уже долгие годы торгую опционами.
к сожалению, для многих брокеров и самой биржи они остаются пасынками.
акцент делается только на линейных инструментах.
поэтому и большинство клиентов не торгуют ими.
но кто действительно разобрался в них, тот уже навсегда останется опционщиком и будет успешным трейдером.

Ivan, 

контанго на сишке сильно сжалось, а по юаню даже бэквард появлялся.
но это фьючи.
а по опционам свое «контанго» есть всегда.
если внимательнее смотреть на путы/коллы ПО/МО  на одну дату эскпирации или с разницей в 1...6 месяцев.
а если подключать вечные фьючи и синтетику, то арбитражить и кэррить можно практически бесконечно.
и более сложно, если применять кросс-арбитраж ( доллар/юань, ВТБ/IMOEX, золото в доллар/рубль и т.д.)
и это все про опционы или комби на нашем FORTS.

то есть хотел сказать, что рыночные цены, близкие к ТЦ или даже далекие, не мешают строить такие конструкции.

по серебру или NG по любой цене в стакане возможен арбитраж страйков, если вы поняли мою идею.

dmmkmm, 

пишите в личку

dmmkmm, 

написал в личку.
или тут спросите, что вы хотите узнать.

mechanicbull, 

для кэрри-трейдинга ничего угадывать не нужно.
плюс всегда легко рассчитать изначально.

mechanicbull, 

можно и на графике.
весьма приближенно.
но зачем?
график помогает выбрать точку входа и задать исходные данные.
а на опционном калькуляторе моделируются сценарии PnL и уровни безубыточности в зависомости от значения БА.

mechanicbull, 

так это и есть трейдинг на эффективности, а не на переоцененности.
то есть на НЕлинейности.
динамический ДХ позволяет заработать на разности страйков и IV, если соблюдать нужные пропорции.
условно куплено по 82 апрель, продано по 88  июнь с учетом уплаченных и полученных премий.
межстрайковый арбитраж (interstrike arbitrage) основан на тэте и равности/разности IV.
вы же можете, например, купить спот по 80-82 и продать фьючерс по 85-91 на декабрь 2026 или сентябрь 2027?
здесь то же самое, только время сжато до 2 месяцев и страйки для продажи подобраны на уровне фьючерсных цен в будущем.
то есть чистая тэта.
а на ЦС у нас  всегда внутренняя стоимость + тэта.
это тоже хорошо, но для хеджа и иных стратегий.
кому что комфортно, то и надо торговать.

mechanicbull, 

начните с простого кэрри  — смартлаб, котировки, спот/фьючерс — колонка кэрри
это база для всего остального.
а далее по спирали прогресса — спот заменить на фьючерс, фьючерс на опцион и дойти до чисто опционного кэрри, например, +C1/ — C2 в пропорции.
это уже календарные спрэды.
удачи!

mechanicbull, 

если...

не все так однозначно.
тогда поможет жесткий ДХ через синтетику.

не хотите рисковать и контролировать риски?
тогда только спот/фьючерс.
и хедж через покупку путов/коллов на ЦС

mechanicbull, 

кэрри это стратегия с рассчитанным доходом.
легких денег на рынке нет,  однозначно.
просто кээри бывают разные — простые, как спот/фьючерс, так и  более сложные, но и более доходные с управляемым риском.