ВВШ Free.Solo., 

побольше было бы таких неожиданностей )))

А вот интервью с  Алисой про новый инструмент.

 Имхо, весьма грамотно и познавательно!

«Для активных трейдеров:
Арбитраж.
Возможность заработать на расхождении цен между: вечным и квартальным фьючерсами; фьючерсом и спотом; разными сериями опционов.
Спрэды.
Стратегии на соотношении цен разных контрактов (например, календарный спрэд на вечных фьючерсах).
Торговля волатильностью.
Высокая IV (40–50%) делает опционы дорогими.
Можно: продавать опционы (если ожидаете снижения волатильности); строить сложные стратегии (стрэддлы, стрэнглы).

Спекуляции на фандинге. Если фандинг стабильно положительный (лонги платят шортам), можно зарабатывать, держа шорт по фьючерсу и хеджируясь опционами.

Общие преимущества:
Ликвидность. Упоминание о работе маркетмейкера с «нормальным бид/офером» говорит о наличии ликвидности — можно войти и выйти из позиции с минимальными потерями на спреде.
Полный набор инструментов.
Наличие и фьючерса, и опционов позволяет строить комплексные стратегии, недоступные при использовании только одного типа контрактов.

Важные нюансы и риски
Высокая волатильность (IV 40–50%). Увеличивает потенциальную прибыль, но и риск. Резкие движения цен могут привести к убыткам, особенно при использовании плеча. Фандинг по вечному фьючерсу. Может «съедать» часть прибыли или усиливать убытки, если позиция удерживается долго. Необходимо учитывать его в расчётах. Премия по опционам. При высокой IV опционы дорогие. Покупателю нужно, чтобы цена БА сильно сдвинулась, чтобы окупить премию. Продавцу — чтобы цена осталась в узком диапазоне. Необходимость понимания инструментов.
Сложные стратегии требуют знаний в области деривативов, греков опционов (дельта, вега и т. д.) и управления рисками.
Краткий итог
Запуск вечного фьючерса и премиальных опционов на серебро (Ag) в рублях с лотом 100 г — позитивное событие для российского срочного рынка.
Оно даёт: инвесторам — инструмент для хеджирования и диверсификации; трейдерам — возможности для арбитража, спрэдов, торговли волатильностью и спекуляций. Ключевые плюсы — рублёвая котировка, ликвидность (благодаря ММ) и наличие полного набора деривативов.
Главные риски связаны с высокой волатильностью и особенностями фандинга.

Хотите, я раскрою какой‑то аспект подробнее или помогу разобрать конкретную торговую стратегию для этого инструмента?»

ExPress, 

не забыли, что сегодня 1 апреля? )))

ссылка на сайт актуальна?

Юрий Попов, 
как получать уведомления про расхождение/схождение, не знаю.
такое где-то есть?
использую только график.
кракосрочные спрэды строю на страйках ВНЕ денег.
чем дальше от ЦС, тем лучше.
ЦС предпочтителен для основного долгосрочного спрэда.

Evgeni Chernik, 

никакого лайфхака вы не раскрыли, такой антифандинг с КФ рекомендует даже биржа в своих презентациях.
у меня подход иной — всегда держу в лонге ВФ при контанго, а  плюсовой фандинг компенсирую опционами и КФ в пропорции.
депозит в миллион тут не нужен, все укладывается в начальное ГО после построения спрэда.
дивиденды в IMOEXF зачисляются автоматом, и не нужно ловить никаких отсечек.
и кстати — все ВФ можно применять в трейдинге, если есть стратегия для конкретного БА.
имхо, чем больше ВФ, а их уже с 31 марта будет ровно 10, тем больше возможностей для кросс-арбитража.

Evgeni Chernik, 

можно и так.
но это не проще.
если фандинг примерно равен контанго, ничего не заработать.
на бэкварде, если он бывает, уже легче.
«вечный против...  по вашей версии это лонг или шорт?

Кэрри на графике — стяжение цен реализуется в положительной вармарже ( в моменте)

Макар Михайлов, 

если корректно подобранные  активы пассивно создают прибавочную стоимость, значит, это почти вечный двигатель ) 

«это давно ожидаемо и чётко ложится в главную идеологию государства, всё и вся контролировать и запрещать.»

осталось еще запретить гугл и все в интернете, что за границами  РФ.
к этому и идем (((

DrManhattan, 

это да, именно так!
стройте кривые кэрри и будет вам всегда профит).
в каждой шутке есть рациональное зерно.
график тому иллюстрация.

Pablo76, 

все верно.
но евро/доллар это календарник.
а это пара из 2-х вечных фьючей.
то есть ассорти из разности цен, контанго и фандинга.
про опционы вообще опционы умолчу, чтобы пытливые умы сами дальше увидели возможности.

ves2010, 

ключевое слово «работает».
а «пока» это неопределенное  будущее время.

проще говоря, если у вас положительное матожидание, в конечном итоге будет плюс.
это и есть всем известный грааль.
применим на всех рынках.

как дополнение рублевых опционов на золото, вполне логичный шаг.

ВАЖНО

• тип – премиальный, европейский;

значит, будет возможность  спрэдинга на валютное серебро и кросс-спрэдинга на золото.

если будет нормальный ММ, будет толк.

mechanicbull, 

начните с простого кэрри  — смартлаб, котировки, спот/фьючерс — колонка кэрри
это база для всего остального.
а далее по спирали прогресса — спот заменить на фьючерс, фьючерс на опцион и дойти до чисто опционного кэрри, например, +C1/ — C2 в пропорции.
это уже календарные спрэды.
удачи!

похожая история, но с ВТБ
пока сижу и проверяю «заявка на проверке»
3 дня прошли дважды.
но Бог любит троицу )))

mechanicbull, 

так это и есть трейдинг на эффективности, а не на переоцененности.
то есть на НЕлинейности.
динамический ДХ позволяет заработать на разности страйков и IV, если соблюдать нужные пропорции.
условно куплено по 82 апрель, продано по 88  июнь с учетом уплаченных и полученных премий.
межстрайковый арбитраж (interstrike arbitrage) основан на тэте и равности/разности IV.
вы же можете, например, купить спот по 80-82 и продать фьючерс по 85-91 на декабрь 2026 или сентябрь 2027?
здесь то же самое, только время сжато до 2 месяцев и страйки для продажи подобраны на уровне фьючерсных цен в будущем.
то есть чистая тэта.
а на ЦС у нас  всегда внутренняя стоимость + тэта.
это тоже хорошо, но для хеджа и иных стратегий.
кому что комфортно, то и надо торговать.

mechanicbull, 

можно и на графике.
весьма приближенно.
но зачем?
график помогает выбрать точку входа и задать исходные данные.
а на опционном калькуляторе моделируются сценарии PnL и уровни безубыточности в зависомости от значения БА.