Sergii Onyshchenko, 

надеюсь, он это излагал на старославянском?
«Шановнi панове...»
тогда и русского языка никакого не было

Scalper Scalper, 

скальпинг  на любителя.
когда-то сам пробовал — нервно и затратно.
но сегодня это любимое занятие алотрейдеров.
мне все-таки ближе спокойный позционный трейдинг.

kuhn_try_fft, 

в общем, арбитража будет теперь еще больше.

ВТБ = фьючерс/-опционы ( по ДХ с вариациями)

Scalper Scalper, 

согласен, поэтому строим болеедоходные  синусоиды, зигзаги и шатры неизбежной  прибыли)

Scalper Scalper, 

да, конечно.
но изначальный арбитраж с целью закрыться в дату экспирации обоих опционов эти риски нивелирует.

Scalper Scalper, 

так а что их выдерживать?
гамму не проверял, просто по стаканам открывался.
до экспирации бывают выкрутасы-манипуляции, но если спрэд уже открыт, то на дату исполнения квартальников все закрывается в плюс.
есть налоги, комиссии, но все равно выгодно.
доходность 25-30% годовых не впечатляет, но для безриска это очень даже хорошо.

Scalper Scalper, 

понимаю некую условность таких улыбок.
но задумка иная — покупаем ПО 1000 и продаем МО за 1200.
прямо по рынку и до экспирации.
будет больше ликвидности, такой арбитраж станет менее доходным, но более доступным.
так как разница, хоть какая-то, есть всегда.

fabiola, 

супер!

«Главное покупаем дальние опционы дешево, а продаем ATM, когда максимальна временная стоимость»

да, идея понятна.
если делать по вашему алгоритму, постепенно.
хотел ее реализовать только через вертикали, а не календари.
в контексте «рождественской елки».
и только на 1-3 недельках вплоть до 4 неделек (месячник).
и единоразово.
но такая идеальная синусоида не получается.

зато, если покупать самые дешевые ближние ОТМ коллы и продавать самые дальние коллы пониже, но ОТМ тоже и подороже ближних, и построить неполную дельта-нейтраль, то что-то перспективное тоже вырисовывается.
такие кейсы еще раз демонстрируют  удивительную эластичность опционов и возможность строить безрисковую PnL.

 

Владимир, 

за счет арбитража улыбок)

Scalper Scalper, 

а може еще для пользы дела прокомментировать 2 улыбки по ВТБ?
в крайнем посту выложил.
пытаюсь по вашему примеру чаще использовать улыбку на практике.

fabiola, 

так у вас ВТС?
и какая там IV в моменте?

у меня нечто похожее получилось на Si, на путах и коллах.
как приподнять и загнуть края, надо дальше думать.

Pablo76, 

будет мир, будет и доллар снова на бирже.
мы же не знаем, что происходит за кулисами.
может, готовятся заранее…

самовозбуждающиеся прыжки это хорошо и даже отлично!

но если хочется заработать наверняка, то

возможна ли такая синусоида на опционах?

(обсуждение в крайнем посте в опционном блоге".

Scalper Scalper, 

«недельки не торгую. Веги нет, времянки нет, тэта огромная».

а кому-то именно это и надо.

но мой подход неизменный — торгуем то, что комфортно и понятно.

Scalper Scalper, 

даже по центру такое наблюдается.
не всегда, но часто.
на недельках перед экспирацией IV взлетает, а на квартальниках даже падает.
это на Si.
на NG или серебре 50...100...150% летало совсем недавно.
ликвидность там хромает, но кое-что поймать можно.

Scalper Scalper, 

огромный это сколько — разница в 10-15% есть всегда между центром и краями

kuhn_try_fft,

тогда это будет некий арбитраж фандинг/своп?

Pablo76,

вот доверчивых граждан как раз пока и не пускают к этому инструменту