Scalper Scalper, 

все отлично, а на биржевом что у вас получилось?

Scalper Scalper, 

отлично!
и такой же от биржи, как у вас получится.

Scalper Scalper, 

да, и скрин сделать полный, как в посте — с указанием позиций, дат и греков.
чтобы сравнить, совпадают ли эквити и IV.

Scalper Scalper, 

да, посмотрим, что получится.

Scalper Scalper, 


По Si — дата расчета 17.09.2026.

Scalper Scalper, 

нет, Si.

Scalper Scalper, 

да, понял.

а можно сделать такой эксперимент — постройте позицию купить С75000 сентябрь/продать С75000 декабрь на биржевом калькуляторе и том, который используете для сравнения?
чтобы увидеть, как такая эквити отображается корректно или некорректно.

Обитатель матрицы, 

самолетом рулят летчики-экстремалы)

Scalper Scalper, 

в 1% от чего?
в данном случае мне важна разница премий, а она существенная.

rain-77, 

но, как видите, споры не утихают и ломаются копья относительно того, что на рынке нельзя заработать, можно заработать, какие цены справедливые и т.д.
а по опционам это вообще необъятное  поле для дискуссий, потому что НЕлинейность мало кто понимает среди широкой публики.
и любые формулы поэтому принимаются критически.
но это нормально.
опционика постоянно развивается — появляются новые греки, новые исследования, новые модели ценообразования.
прогресс не остановить!

Arbitrator, 

ваш сценарий армагеддона  пугает, но в реале все происходит и произойдет так, как уже не раз проиходило в прошлом.
любые кризисы и проливы на рынке сменяются восстановлением и ростом.
эквити того же SP500 это подтверждает.

rain-77, 

+100!
да, вы верно уловили суть того, как можно на рынке  обыгрывать рынок)

Артем Незнайка, 

раз вы упомянули мою скромную персону в контексте " это просто удача, не более", то хочу уточнить как опционный практик.
опционы это универсальный  НЕлинейный инструмент с многогранной и удивительной эластичностью.
это основа.
а кто как его использунт — для хеджа, спекуляций или операций с рассчитанной доходностью, это уже индивидуально.
мне ближе 3-й вариант, поэтому  мои «календари» это конструкции с положительным матожиданием,  рассчитанным риском и доходом по начальной эквити PnL.
никакой удачи здесь нет, а есть всегда расчет.
другое дело, что методика расчета риск-профиля может быть стандартной по формуле БШ или какой-то иной.
автор поста ясно ведь пишет
«У меня с 11.2025 есть новая модель ценообразования опционов на базе моих маркетных стратегий».
и, вероятно, считает, что именно в этом у него появилось конкурентное преимущество.
а стандартные калькуляторы, в частности биржевой,  весьма несовершенны, потому что не умеют рассчитывать календарные стратегии корректно по параметру PnL, cвязывать вечные и календарные фьючерсы, премиальные и маржируемые опционы.
но в реальном трейдинге такие комбинации применяются и обеспечивают расчетную доходность.
поэтому все зависит от вас  — совершать сделки на удачу или по расчету с заданными параметрами.
как-то так.

Scalper Scalper, 

супер!
берем эту начальную улыбку за основу.
под нее стрэддл напрашивается, зигзаг или широкий стрэнгл.
кому что ближе и комфортнее.

Denis, 

да нет, все верно)

это у нас тут остались одни мамонты, мастодонты и динозавры на опционах.

а в америке растет молодая поросль монстров и зубастых акул.
так как  рыночный климат способствует.

но и у наших могикан, то бишь опционщиков, есть будущее  на заморских деривативах.
скоро и крипта подтянется, и режим 24/360 появится.

но поскольку ощущаю себя молодым бронтозавром предпенсионного возраста, то уверен, что с нашим опытом «нам проще денежку зарабатывать)))», как правильно пишет коллега, и мы еще дадим жару заокеанским маститым трейдерам.

ведь нас всего легион, точнее полторы роты наберется  на весь рынок в моменте )))

а на FORTS  всего около 14 млрд зелени, то есть на каждого  изрядная сумма приходится.

в этом плане у нас неоспоримое преимущество).

 SPYF-9.26   на календарь пока нет ликвидности, а на вертикаль хватило)

Игорь ПМ, 

чем закончился «сирийский поход» мы уже знаем.
видать, афганские грабли не ржавеют…

Denis, 


те, кому  «контанго низкое. IV тоже ниочем и ликвы нет», вероятно, линейщики и не понимают, что условные плечи в опционах «вытягивают» любую волатильность в зону высокой прибыли на зарезервированную маржу.
ваши календари смотрятся красиво,  мотивируя  и нас  построить нечто подобное за рубли.
вот этим и займемся.

TwitterMan, 

верно, когда летящий дрон сбивают с заданного курса он падает куда угодно, только не в заранее обозначенную цель.
с той стороны происходит то же самое.
но инициаторам сво на это наплевать — все идет по плану.

Kirill M, 


www.moex.com/s255