SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Торгуем по горизонтали
- 04 августа 2026, 12:28
- |
А можно еще по вертикали и диагонали.
С положительным матожиданием.
«Доход как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» )))
Написал бы А.С Пушкин, если бы в то время он увлекся опционами, а не картами.
PS — навеяно рекламой ВТБ, биржевым калькулятором и его самобытным отношением к опционам.
С положительным матожиданием.
«Доход как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» )))
Написал бы А.С Пушкин, если бы в то время он увлекся опционами, а не картами.
PS — навеяно рекламой ВТБ, биржевым калькулятором и его самобытным отношением к опционам.
432 |
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
06:28
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- мобильный пост
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Раз уж вы здесь, поделитесь пожалуйста этой позицией в своем калькуляторе.
Denis, startsmalloptions.ru/share/I8acxZEt
в 1% от чего?
в данном случае мне важна разница премий, а она существенная.
Алексей, это хороший пример показать, чем ваш калькулятор отличается от биржевого.
в этом и был тайный замысел, хотите верьте или не верьте).
свои нестандарты моделирую в квике и на бумаге, потому что биржевой калькулятор не может, не способен или просто искажает реальную эквити.
писал на биржу, отвечают, что все в процессе доработки.
но воз и ныне там, уже 4-й год после запуска.
написал на биржу насчет их калькулятора — совсем она мышей не ловит и не поддерживает таких энтузиастов, как мы с вами)
был бы РТС — давно бы вас привлекли для продвижения опционики.
но нужно стучаться во все двери.
моя легкая провокация удалась)
так как ваш опционный разум не принял НЕкорректный PnL от биржи.
естественно, такая простейшая конструкция имеет V-профиль.
но если биржа не может адекватно смоделировать стандартную стратегию, то чего можно ожидать от нестандартных?!?
справедливости ради, стоит отметить, что 2 точки на прямой биржевой эквити абсолютно корректны)))
Дык, отчего же не принял, если:
и
Или вам надо было так толсто и грубо:
Хватит уже постить всякую хрень из кривого калькулятора — возьмите нормальный. ) Тем более я сам вам неоднократно указывал на некорректность моексного калькулятора.
жаль, что вы не оценили ироничную стилистику поста (((.
и восприняли все очень буквально.
«Хватит уже постить всякую хрень из кривого калькулятора — возьмите нормальный»
это нормальная реакция опытного человека.
надеюсь, кому интересно и важно, возьмут на заметку.
а что конкретно можете порекомендовать из своей практики?
один калькулятор — это ультиматум, два уже альтернатива, а три выбор.
.
тестировал калькулятор startsmall — хороший продукт получился, особенно учитывая, что только появился. На уровне популярных западных аналогов. Оккам нам завещал не множить сущности, вот и используйте ) тем более если автор вам бесплатный доступ предоставит. Ему постоянное мелькание в опционной ветке, вам полезный инструмент. Вин-вин )
ОК, чин-чин )
спасибо, посмотрю
да, понял.
а можно сделать такой эксперимент — постройте позицию купить С75000 сентябрь/продать С75000 декабрь на биржевом калькуляторе и том, который используете для сравнения?
чтобы увидеть, как такая эквити отображается корректно или некорректно.
нет, Si.
По Si — дата расчета 17.09.2026.
да, посмотрим, что получится.
да, и скрин сделать полный, как в посте — с указанием позиций, дат и греков.
чтобы сравнить, совпадают ли эквити и IV.
отлично!
и такой же от биржи, как у вас получится.
все отлично, а на биржевом что у вас получилось?
ок, и как это же выглядит на OptionWorkshop?
это понятно, но хотел увидеть полный скрин, чтобы сравнить ВСЕ параметры — есть ли отличия IV, точек безубыточности и т.д.
цель простая — понять, какому калькулятору можно доверять на корректность)
да, спасибо.
спасибо, поизучаю подробно.
но сразу видно, что на одном скрине минимум ниже 0 примерно 100000, а на другом 160000 ???
как такое может быть?
спасибо, есть что сравнить.
а можете потратить 5 минут и найти в яндексе опционный калькулятор мосбиржи ( загружать ничего не надо, есть прямо на сайте биржи) и на нем построить это простейший спрэд?
такие разные эквити для меня просто загадка (((
значит, на эти моменты надо обращать внимание.
биржа все считает по БШ, но все равно у меня не получаются идентичные кривые.
нужен независимый графопостроитель!
Scalper Scalper, адекватная критика = точки роста ) И т.к. я всё делаю сам, риск что-то упустить по разным сценариям использования очень большой, а чем сложнее продукт, тем он выше. Так что я всегда обеими руками за хороший тест и фидбэк от пользователей, особенно тех, кто хорошо разбирается в вопросе.
Большое спасибо ) Я рад стараться