SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
СТРЭДДЛ = синтетика + календарь
- 12 июня 2026, 15:25
- |
Дисклеймер - пример синтетической стратегии
Есть классические природные алмазы и бриллианты.
Но сегодня их синтетические аналоги заполонили мир.
Даже умудренные опытом эксперты затрудняются найти отличия.
А вот в опционике все наоборот — большинство стрэддлов строятся на единую дату экспирации по канону.
А ведь можно даже простейший стрэддл сделать с положительным МО на две даты, но закрывать его досрочно.
Но это достаточно редкая стратегия на нашем рынке.
По-моему, календарные стрэддлы ( time straddle) очень даже приемлемы и вполне возможны в различных вариантах, особенно если дружить с вечными фьючерсами и премиальными опционами.
Но это уже более высокий уровень с несколькими датами экспирации и многоножием)
А так для начала даже самый простой купленный синтетический стрэддл на Si — 2 ноги, 2 даты экспирации — мотивирует на дальнейшие изыскания в финансовой инженерии.
И задача построить суммарную положительную эквити по опционному портфелю однозначно имеет практическое решение.
Присоединяйтесь!
Есть классические природные алмазы и бриллианты.
Но сегодня их синтетические аналоги заполонили мир.
Даже умудренные опытом эксперты затрудняются найти отличия.
А вот в опционике все наоборот — большинство стрэддлов строятся на единую дату экспирации по канону.
А ведь можно даже простейший стрэддл сделать с положительным МО на две даты, но закрывать его досрочно.
Но это достаточно редкая стратегия на нашем рынке.
По-моему, календарные стрэддлы ( time straddle) очень даже приемлемы и вполне возможны в различных вариантах, особенно если дружить с вечными фьючерсами и премиальными опционами.
Но это уже более высокий уровень с несколькими датами экспирации и многоножием)
А так для начала даже самый простой купленный синтетический стрэддл на Si — 2 ноги, 2 даты экспирации — мотивирует на дальнейшие изыскания в финансовой инженерии.
И задача построить суммарную положительную эквити по опционному портфелю однозначно имеет практическое решение.
Присоединяйтесь!
672 |
Читайте на SMART-LAB:
Доллар теряет поддержку ставок: евро и фунт используют слабость NFP
Заметный разрыв в направлениях монетарной политики ФРС и других ключевых центробанков начал сокращаться в четверг. Триггером стала статистика по...
15:36
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
22:10
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
применимо к американскому рынку. на росс.рынке не применимо, написанно как теоретическая версия, т.к. реальные примеры своих сделок и позиций привести не могу. вывод — теоеретический порожняк, инфо мусор.
посмотрел ваш профиль — не торгует на финансовом рынке )
применимо или нет такое на американском рынке, не могу сказать.
там просто не торгую.
у нас стало возможно, сам успешно торгую и более сложные конструкции.
реальные сделки — см. ЛЧИ 2022.
на ЛЧИ 2026 биржа сделки не выкладывает до сих пор (((
кто в теме — легко все поймет из графика.
кто нет — надо начинать с азов опционики, и более глубоко изучать синтетику.
тогда просто прочитайте хотя бы мой профиль, чтобы не тратить лишних слов.
у нас, к сожалению, опционы не на первом плане, но практики успешно торгуют.
и за последние 2-3 года возможностей стало больше.
всегда отвечаю тем, кто в упор не видит наш срочный рынок — нет ликвидности, еще чего-то и т.д.
кто хочет торговать — ищет возможности,
кто не хочет — ищет причины.
а построить стрэддл из ближних опционов и дальних фьючерсов — дело техники.
кому интересно, легко это сделает.
а новички пусть начинают с курсов или учебников.
нет так нет.
переубеждать или что-то доказывать, даже с цифрами, смысла нет.
не нравится пост или автор — в игнор или бан.
а так лучше сами бы написали про заморские опционы, если есть желание.
а то у нас критиканов много, а писателей единицы)
как акын, пишу из своего опыта и практики про то, что мне интересно и что есть на нашем рынке.
к лайкам и хейту давно уже иммунитет.
критики бояться — на смартлабе не писать)
вы свое мнение высказали, но реалии нашего рынка вы либо не знаете, либо они вам не подходят.
критикуйте лучше стратегию, а не меня.
у каждого автора свой стиль.
а обычный флуд никому не нужен.
если вы опытный трейдер, то зачем вы тут?
торгуйте себе на америке, где суперликвидность.
а у нас своя песочница, чужие тут не ходят ©
раз вы торгуете только фьючами, то в этом смысле вы уже не свой в опционном блоге).
первый раз вижу ваши комменты и не представляю, кто вы и где вы торгуете.
профиль ведь пустой, но неважно.
раз «тут я затем, что бы высказать свое критическое мнение, основанное на своей большой практике,», то высказывайте его дальше.
никто вам не мешает.
вам слово.
да, читал про ваш опыт.
забудьте про профиль и мои комменты.
продолжайте развивать свою мысль.
не мешаю.
уже более года суммарное ГО превыщает 1,0+ триллион рублей и остается неснижаемым депозитом.
если у вас на счете не более 70-100 млн руб., то нет проблем с размещением их во фьючерсы и опционы в обычном режиме.
если денег больше, то нужно звонить ММ, и они вас прокотируют через стакан.
внебиржевой рынок опционов по ОИ на порядок выше и там крупные фонды и инвесторы проводят сделки на сотни миллионов рублей и более.
и просто из своего опыта.
если по каким-то опционам не хватает ликвидности, то всегда выручит синтетика.
короче, не стоит доверять всяким фейкам и мифам про суперликвидность на Америке и полное ее отсутствие на нашем рынке.
у нас нормальный опционный рынок, который развивается и соответствует уровню нашей экономики в моменте.
а когда закончатся всякие спецоперации и придут нерезы, получим новый приток иностранных денег.
а про преимущества FORTS лучше знают те трейдеры, которые ушли на заморские биржи, но почему-то снова вернулись в наше песочницу)
но это уже другая история.
логика опционного рынка одинакова что в Америке, что в Индии или Нигерии.
поэтому спокойно торгуем и творчески перенимаем передовой опыт зарубежных и отечественных опционщиков.
но если кому-то все же некомфортно на нашей бирже, выход на мироввые рынки всегда есть.
вопреки санкциям и всяким ограничениям.
как недавно написал Тимофей Мартынов, который даже прочитал данный пост, он хотел бы, чтобы Россия «жила в мире с миром».
остается только присоединиться к этому пожеланию.
нашей олпционике это пойдет только на пользу.
прибыль от того, что контанго изначально превышает стоимость купленных коллов.
если в случае падения опционы не будут исполнены, то ближнюю ногу нужно перенести дальше.
для лучшего понимания — если можно купить доллар-спот по 75 и продать дальний фьюч за 85, то на экспирацию фьюча получим прибыль.
здесь то же самое, но с роллированием и сужением спрэда.