СТРЭДДЛ = синтетика + календарь

Дисклеймер -  пример синтетической стратегии 


Есть классические природные алмазы и бриллианты.
Но сегодня их синтетические аналоги заполонили мир.
Даже умудренные опытом эксперты затрудняются найти отличия.

А вот в опционике все наоборот — большинство стрэддлов строятся на единую дату экспирации по канону.
А ведь можно даже простейший стрэддл сделать с положительным МО на две даты, но закрывать его досрочно.
Но это достаточно редкая стратегия на нашем рынке.


По-моему, календарные стрэддлы ( time straddle)  очень даже приемлемы и вполне возможны  в различных вариантах, особенно если дружить с вечными фьючерсами и премиальными опционами.
Но это уже более высокий уровень с несколькими датами экспирации и многоножием)
 
А так для начала  даже самый  простой купленный синтетический  стрэддл на Si — 2 ноги, 2 даты экспирации — мотивирует  на дальнейшие изыскания в финансовой инженерии.

И задача построить суммарную положительную эквити по опционному портфелю  однозначно имеет  практическое решение.

Присоединяйтесь!