12 июня 2026, 15:25
СТРЭДДЛ = синтетика + календарь
Дисклеймер - пример синтетической стратегии
Есть классические природные алмазы и бриллианты.
Но сегодня их синтетические аналоги заполонили мир.
Даже умудренные опытом эксперты затрудняются найти отличия.
А вот в опционике все наоборот — большинство стрэддлов строятся на единую дату экспирации по канону.
А ведь можно даже простейший стрэддл сделать с положительным МО на две даты, но закрывать его досрочно.
Но это достаточно редкая стратегия на нашем рынке.
По-моему, календарные стрэддлы ( time straddle) очень даже приемлемы и вполне возможны в различных вариантах, особенно если дружить с вечными фьючерсами и премиальными опционами.
Но это уже более высокий уровень с несколькими датами экспирации и многоножием)
А так для начала даже самый простой купленный синтетический стрэддл на Si — 2 ноги, 2 даты экспирации — мотивирует на дальнейшие изыскания в финансовой инженерии.
И задача построить суммарную положительную эквити по опционному портфелю однозначно имеет практическое решение.
Присоединяйтесь!
Есть классические природные алмазы и бриллианты.
Но сегодня их синтетические аналоги заполонили мир.
Даже умудренные опытом эксперты затрудняются найти отличия.
А вот в опционике все наоборот — большинство стрэддлов строятся на единую дату экспирации по канону.
А ведь можно даже простейший стрэддл сделать с положительным МО на две даты, но закрывать его досрочно.
Но это достаточно редкая стратегия на нашем рынке.
По-моему, календарные стрэддлы ( time straddle) очень даже приемлемы и вполне возможны в различных вариантах, особенно если дружить с вечными фьючерсами и премиальными опционами.
Но это уже более высокий уровень с несколькими датами экспирации и многоножием)
А так для начала даже самый простой купленный синтетический стрэддл на Si — 2 ноги, 2 даты экспирации — мотивирует на дальнейшие изыскания в финансовой инженерии.
И задача построить суммарную положительную эквити по опционному портфелю однозначно имеет практическое решение.
Присоединяйтесь!
Читайте на SMART-LAB:
Доллар теряет поддержку ставок: евро и фунт используют слабость NFP
Заметный разрыв в направлениях монетарной политики ФРС и других ключевых центробанков начал сокращаться в четверг. Триггером стала статистика по рынку труда США, после которой инвесторы начали...
03.07.2026
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...
03.07.2026
Акционеры ПАО «АПРИ» приняли решения по вопросам годового Общего собрания
Акционеры ПАО «АПРИ» приняли решения по вопросам годового Общего собрания
Сегодня состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «АПРИ» , на котором были рассмотрены...
03.07.2026
1:39
Николай Васильев, этот Гарагуль уж явно не Илон Маск)
1:25
На самом деле все просто денег нет и чтобы выплатить купоны будут снижать тело ...
Zlatov116, Это компания пустышка с горой долгов. Юридически имущество записано на балансе как «активы в виде права пользования» (ППА), но фактически ключевые заправки, земля и быстрые электрозарядн...
К слову, НМ продает 95й по 80₽. И у них доля рынка сильно больше чем у ЕТ.
Выстави по 77₽, и фас спокоен, и 10% доп прибыли.
Где парк бензовозов и остатки на нефтебазе?
Что там, когда дивы ждать.
1:07
Alexey Rondine, если двмп и выплатит дивиденды за полугодие то это будет что-то типа 12 копеек на акцию. Я считаю такая выплата могла бы охладить пыл миноритариев в борьбе за бумажку.
SP65, балансировать будет на следующий день все незакрытые позиции ( и несбалансированный фьюч с выведенной локальной прибылью )
Пофилофствую на ночь глядя
Что такое происходит с людьми, откуда эта странная уверенность, что им все должны?))
Вот мне кто помогает, даже в мелочах, я помню всегда)) а людям прям помогаешь глобал...
Время пришло — ослабление рубля 2-3 месяца — купил жду 15+.Вывод простой — офз провалились кто успел выскочить тот молодец, остается один вариант закрыть дыру в бюджете — обесценивание рубля…
применимо к американскому рынку. на росс.рынке не применимо, написанно как теоретическая версия, т.к. реальные примеры своих сделок и позиций привести не могу. вывод — теоеретический порожняк, инфо мусор.
да, читал про ваш опыт.
забудьте про профиль и мои комменты.
продолжайте развивать свою мысль.
не мешаю.
уже более года суммарное ГО превыщает 1,0+ триллион рублей и остается неснижаемым депозитом.
если у вас на счете не более 70-100 млн руб., то нет проблем с размещением их во фьючерсы и опционы в обычном режиме.
если денег больше, то нужно звонить ММ, и они вас прокотируют через стакан.
внебиржевой рынок опционов по ОИ на порядок выше и там крупные фонды и инвесторы проводят сделки на сотни миллионов рублей и более.
и просто из своего опыта.
если по каким-то опционам не хватает ликвидности, то всегда выручит синтетика.
короче, не стоит доверять всяким фейкам и мифам про суперликвидность на Америке и полное ее отсутствие на нашем рынке.
у нас нормальный опционный рынок, который развивается и соответствует уровню нашей экономики в моменте.
а когда закончатся всякие спецоперации и придут нерезы, получим новый приток иностранных денег.
а про преимущества FORTS лучше знают те трейдеры, которые ушли на заморские биржи, но почему-то снова вернулись в наше песочницу)
но это уже другая история.
логика опционного рынка одинакова что в Америке, что в Индии или Нигерии.
поэтому спокойно торгуем и творчески перенимаем передовой опыт зарубежных и отечественных опционщиков.
но если кому-то все же некомфортно на нашей бирже, выход на мироввые рынки всегда есть.
вопреки санкциям и всяким ограничениям.
как недавно написал Тимофей Мартынов, который даже прочитал данный пост, он хотел бы, чтобы Россия «жила в мире с миром».
остается только присоединиться к этому пожеланию.
нашей олпционике это пойдет только на пользу.