«Был ли это ИК, или его какой-то одарённый ученик, — не важно.»
Улыбнуло)
Но он тоже свое заработал.
Если четко действовал и контролировал риски.
Этим и хороши опционы — оба контрагента на одной сделке могут заработать.
Если один спекулянт, а другой хеджер.

Отличный кейс!
И аргумент против нытья скептиков  о неликвидности, пустых стаканах и т.д.
Надо просто выбрать стратегию и четко довести ее до конца.
Так держать! )))

 «Никакой опционной мудрости и далеко идущих выводов» 

Так cash secured put и есть именно она)

Это как в притче про маститого художника, нарисовашего портрет дамы за полчаса и запросившего  1000 франков за работу.
— Почему так дорого? Вы же потратили на картину всего 30 минут.
— Мадам, я потратил на ваш портрет всю жизнь и еще полчаса...

Знание — сила!
И хорошие деньги, если его применять на рынке.

А  КОЛЕСО это отличная стратегия.
Если подходить к ней с умом.

Сам тоже, если не хочется глубоко вникать и анализировать рынок, смотрю на IV и возможность заработать именно таким образом на NG, серебре и прочих подходящих в моменте активах.

Маркиз Лафайет, 

если вдруг прочтет, может, и ответит.
а так за эти годы опционика сильно ушла вперед количественно и качественно.
Китай, Индия, Африка, Латинская Америка, Азия — везде на биржах теперь есть и опционы.
и бурно разиваются экзотические деривативы.
нашему рынку еще догонять и догонять зарубежные биржи по всем параметрам.
если спецоперация закончится и вернутся нерезы, будет новый мощный импульс

Анна Фирсова, 

обычные инвесторы не трейдеры, поэтому довольствуются пассивными инвестициями

Денис Макаров, 

на нашем рынке деформации даже стали более масштабными за счет его экстенсивного развития и отстающей ликвидности

Можно еще более творчески использовать вечный фьючи.
Допустим, покупаем ВФ доллар/ продаем ВФ евро.
Гипотетически имеем положительное сальдо по фандингу, кросс-фьючерсный  «вечный „спрэд и неограниченные возможности для бустер-опционных обвязок.
На бумаге все хорошо, но требуется проверка в реале.
Как всегда, идей больше чем свободных денег(.
Но после завтрашней экспирации выделю на НИОКР побольше сумму.
Потому что кобчиком чувствую бонанзу в синтетических бустерах).
Структурный продукт это иллюзия безриска, а вот опционный пасьянс как раз его гарантия.

Моргунов Петр, 

вчера так и не дозвонился.
но вроде бы есть.

Все проданные ранее опционы С8000… С9000… С10000… С11000, а также P7000...P7500 имеют 99% -ную вероятность завтра испариться в ноль.

ЮрА, 

никаких мучений нет.
у меня в моменте 4 брокера.
просто есть борьба за лучшие условия сервиса и регламента.
кроме деривативов, есть и другие фишки в этом брокере-банке.
неплохое приложение для инвестиций.
он стал монстром, поэтому неповоротлив и консервативен.
у других брокеров тоже свои плюсы/минусы.

Феликс Осколков, 

значит, это дискриминация клиента.
все поставочные контракты должны быть поставочными.
брокер работает прежде всего в интересах клиента.
а в данном случае он грубо их нарушает. 
тем более закрывая фьючих за 2 дня до экспирации.
и ему фиолетово, что есть связанные опционы и другие брокеры с адекватной процедурой экспирации по бирже.

ignat, 

«буквально до последних минут можно торговать»

до 23.50  по-новому?

Людвиг ван Биткоин, 

увы, что есть то есть.
у нас вообще во многом здравого смысла не хватает.
так что это еще не самое печальное.
вот Минфин теперь может молча и без обуждения повышать потолок расходов для покрытия бюджетных дыр.
и ничего, все молча проглотили.
а наши проблемы это просто досадные мелочи.

Denis, 

ну почему?
некоторые посты сам повторно из форекса или трейдинга дублирую.
модераторы дежурные меняются, и не все улавливают специфику.
а так тема актуальная, можно обсудить.

Людвиг ван Биткоин, 

подобный глюки и у меня есть. 
пришло письмо неделю назад закрыть долг на 104, 40 копеек.
причем даже непонятно, на каком рынке и за что — как КПУР, просадка допустима до -50%.

далее, комиссию за поддержание позиций то берут, то возвращают.
вероятно, потому что их неттинг не совпажат с биржевыи и оп некоторым фьючам их ГО выше биржевого.
на такие мелочи не обращаю внимания, но лишнее внимание отвлекается.

cerberus, 

автор статьи постоянно теребит ВТБ на эту и другие темы.
кое-кто подправили, толк есть.
но в этот раз сам прокололся — сегодня вторник, а ожидал только в среду такого требования, так как опционы экспирируются завтра.
и повышение ГО по ним будет завтра.
и иначе вообще нет никакой логики в разрыве связок.
вопрос только в этом.
сами сотрудники это понимают, но, увы, бессильны и бесправны…

ваш пост почему-то не попал в опционный блог.
вот и причина, почему нет комментов.
сам нашел его только после вашего коммента об отсутствии комментов.
попробуйте еще раз его разместить с тэгом — опционы

Evgeni Chernik, 

имхо, проще СПОТ — календарный
а еще проще — квази спот через ПО с роллированием.
и синтетика — все в рублях, ГО меньше, прибыль выше

Дюша Метелкин, 

в регламенте, но здравого смысла в том, что опционы одновременно  НЕ прикрывают принудительно нет.
а за искусственный МК банк взимает комиссию.
в это и суть абсурдной ситуации.

Моргунов Петр, 

так и делаю.
но вот накупил фьючей ВТБ, покрыл их опционами.
теперь вот надо выкручиваться.

а в Алоре есть поставка, кстати?