Ivan, 

контанго на сишке сильно сжалось, а по юаню даже бэквард появлялся.
но это фьючи.
а по опционам свое «контанго» есть всегда.
если внимательнее смотреть на путы/коллы ПО/МО  на одну дату эскпирации или с разницей в 1...6 месяцев.
а если подключать вечные фьючи и синтетику, то арбитражить и кэррить можно практически бесконечно.
и более сложно, если применять кросс-арбитраж ( доллар/юань, ВТБ/IMOEX, золото в доллар/рубль и т.д.)
и это все про опционы или комби на нашем FORTS.

то есть хотел сказать, что рыночные цены, близкие к ТЦ или даже далекие, не мешают строить такие конструкции.

по серебру или NG по любой цене в стакане возможен арбитраж страйков, если вы поняли мою идею.

Ivan, 
да, именно так.
по ПО+МО=СО вообще все отлично.
это же по сути безрисковый арбитраж.
эту тему буду развивать и на других фишках.
так как с ликвидностью стало получше.

Алексей,

да, уже долгие годы торгую опционами.
к сожалению, для многих брокеров и самой биржи они остаются пасынками.
акцент делается только на линейных инструментах.
поэтому и большинство клиентов не торгуют ими.
но кто действительно разобрался в них, тот уже навсегда останется опционщиком и будет успешным трейдером.

Ivan,

Что касается экспирации опционов и фьючерсов в один день, то поведение этих инструментов перед экспирацией различается.
Цена фьючерса по мере приближения даты экспирации приближается к цене базового актива и в итоге сравнивается с ней.
Временная стоимость опциона будет снижаться и к дате экспирации станет нулевой.

Konstantin Mikhailovich, 

у меня нет проблем, из 4-х брокеров после экспирации завтра кого-то выберу.
просто список брокеров очень куцый на сегодня.
значит, очень многие вне игры, как говорится.
это еще одно свидетельство, как благое дело можно испортить с самого начала…

я правильно понимаю, что брокеры ВНЕ списка игнорируют или не готовы допускать клиентов к ЛЧИ?

Urwald, 

1. можно, если гипотетически представить, что вы купили акции по проданному страйку.
2. да, вполне возможно.
если такой риск очень сильно напрягает, можно изначально и захеджить дополнительно проданный пут продажей самого дальнего фьюча или покупкой более дешевых путов для спрэда.
ПО очень даже нормально использовать.
так и делаю, особtнно если есть выгодный арбитраж ПО/МО.

в общем, вы сами видите  все риски, но и возможности, надеюсь.
торгуем дальше )

NOT A HAMSTER, 

если вы утрируете, то я нет — квик работает вполне удовлетворительно
и ничего не виснет по полчаса.
сбои бывают от перегрузки, если брокер экономит на серверах.
но сам квик как стационарный, так и в андроиде очень даже надежен.
и никто не мешает трейдеру подключить его напрямую через спектру к бирже, если уж так это важно и он готов платить за такой коннект.

функционал удовлетворительный, можно и более продвинутый сделать.
но иного пока не имеем.

с МТ знаком давно, как только она появилась на РТСБ.
это детище наших программистов из Казани.
молодцы, сделали международный бренд.
форексники всего мира довольны.
но опционы так и не осилили, а именно про них и есть пост.

имхо, кэрри-трейдинг не зависит от проги.
но если вы им занимаетесь только через МТ, то и отлично.
это ваш выбор.
но к опционам МТ не имеет никакго отношения.

 

NOT A HAMSTER, 

«Торговая платформа MetaTrader 5 (МТ5) выпущена 1 июня 2010 года компанией MetaQuotes Software Corp..»

увы, при всех ее плюсах опционы она не поддерживает (((
поэтому эта антилопа в данном контексте соревноваться с квиком НЕ может изначально.
скорость нужна для скальпинга и алготрейдинга.
в опционах в приоритете  логика и ликвидность.

вывод простой — вам кэрри в опционах недоступно в принципе.
поэтому ваш коммент попал в «молоко».

NOT A HAMSTER, 

а на какой другой платформе вы торгуете?

имхо, квик, конечно,  не мерседес, но и на запорожце можно доехать до пункта назначения)

Urwald, 


ТЦ на P8000 в моменте

Urwald, 

все может быть.
максимальный риск — 100 руб. на фьючерс.
вчера ТЦ была примерно уже  45-50 руб.

если будет ясность с дивидендами, можно либо закрыть позицию, либо захеджировать ее фьючами на СЕНТЯБРЬ.

а если ничего не удастся  сделать, то придется выкупить акции ВТБ по 79 руб.
и стать инвестором)
на 2- 3 месяца, продав тут же календарный фьючерс, если он будет в контанго.
пройдя точку безубыточности чуть повыше, можно обе позиции спот/фьючерс закрыть в кэш.
все карты ракрыл — но это не ИИР )
а хорошая возможность заработать по заранее рассчитанному плану.
таких вариантов сейчас стало больше и по другим БА.

Александр Брут, 

короткий анекдот  — путин и трамп друзья.
кругом одно лицемерие и елей.
трамп бизнесмен, путин силовик.
и вместе им не сойтись по понятиям.
а дебилоидов в их окружении хватает…

ЧТД

 как бы там ни было, кто хочет, тот торгует и зарабатывает.
ОИ все равно постепенно, медленно, но растет.
вот бы еще биржи приоткрыла засекреченный список ММ, который раньше был в свободном доступе.
и можно было звонить ММ.
и выбирать брокеров с более лояльным отношением к опционщикам.
а так приходится из 2-3 брокеров конструировать свой собственный ЕБС и жертвовать рентабельностью ради полного доступа ко всей линейке FORTS, чтобы обойти ограничения на уровне отдельных брокеров.

FF_ATR, 

нефть это другое.
у ИК слив был раньше.

FF_ATR, 

нет, шире, а не только софт.
на уровне каждого брокера доступность всех торгуемых инструментов, маржируемые и премиальные опционы для шорта/лонга.
отчетность в подробном виде — цена открытия позиции, текущий PnL, текущее ГО, NOV, опционы в ЕБС.
ничего этого в таком объеме ни у одного брокера в данный момент НЕТ.
биржевой калькулятор игнорирует спрэды ПО и МО, вечные фьючи и даже не все торгуемые опционы там представлены ( нет премиальных опционов на IMOEX и золото, например).
и очень много инфоцыганского шума вокруг опционов, фейков и мифов...

на прошедшей конфе развитие опционов для ритейла в Индии было названо примером.
но для этого нужно создавать благоприятную среду, мотивацию и инфраструктуру.
чего у нас, к великому сожалению, в таком сочетании нет.

" есть два мнения.
опционы на Мосбирже есть.
опционов на Мосбирже нет.
я не верю ни одному из них"
Кретя Патачкувна, журнал «Шпильки»

имхо, все очень субъективно.
как и жизнь на Марсе.
но раз мы на Земле, то продолжаем торговать опционами.
кто в Индии
кто в России…

Ruganin, 
спасибр за ссылку.
уже выбрал и установил  (Kinetic ) Netcraze ULTRA 1812, «хватит с запасом на много лет» )))
cкорость 35-60, но главное  соединение стабильное, что и хотелось получить на тарифе в 100 ( для выделенки) за 420 руб/мес.