NOT A HAMSTER, 

ок, пусть это будет медленный скальпинг)

как медленный вальс, где важны ритм и правильные шаги.
ребалансировка пару раз в неделю или месяц не напрягает.

NOT A HAMSTER, 

нет, это же не скальпинг.
скорость тут абсолютно не важна.
это комфортный позиционный трейдинг с редкими ребалансировками.
все зависит только от выбора контрактов.
а текущий фандинг и контанго — просто  переменные.

Кучумов Алмаз, 

в онлайн все-таки лучше  и удобнее.
как в квике, хотя его постоянно негативят.
и там же можно смоделировать и в оффлайне, если надо что-то протестировать.
но по-настоящему  универсального и удобного калькулятора у нас как не было, так и нет.
это огромный минус бирже эа то, что она продвигает свой калькулятор, а довести его до ума хотя бы на уровне своих же опционов, например, +ПО/--МО не может или не хочет (((

startsmall, 

если у вас есть драйв в улучшении опционного калькулятора — тогда желаю вам всяческих успехов.
сам гуманитарий и далек от IT.
но в трейдинге очень полезен тот  софт, который помогает строить свои стратегии.
так что вы на верном пути.

startsmall,

см. netinvestor.ru
все сами увидите
можно скачать демку, должна еще работать

или просто посмотреть руководство NetInvestor Professional, раздел про опционный моделятор.
возможно, вам как разработчику будет интересно и полезно.
иллюстрации и подробное описание там есть.

новое это хорошо забытое старое )

startsmall, 

спасибо вам за, надеюсь, полезный калькулятор.
пока еще не смотрел внимательно и не тестировал.

в идеале нужна в одном окне связка спот/фьючерс/опцион.
чтобы можно было, например, купить спот-золото, купить премиальный пут, продать календарный маржируемый колл и супер-дальний фьюч!
и все это увидеть на графике.
как визуал, предпочитаю возможные сценарии PnL в 2D и  даже 3D- формате ( у нас такое есть только в NetInvestor, менеджер опционов, но этот проект, увы, так и не получил развития, оставшись на начальном уровне).

PS — наберите в поиске СЛ «зигзаг ОПЦИОННАЯ стратегия» — обсуждали подробно и неоднократно

было бы  интересно строить связки вечные фьючерсы с маржируемыми/премиальными опционами на Si, Газпром, Сбер, etc.
или связки премиальные/маржируемые опционы.
а также опционные  кросс-спрэды  типа  Газпром/IMOEX и т.д.
и графики сравнения IV на разных страйках
ничего этого нет в биржевом калькуляторе (((.

tomas_kub ✔️, 

все течет, все изменяется.
ПО специфичны, так как малодоступны у брокеров.
выберите более ликвидный БА с ММ.
тот же газпром, сбер и т.д.

а относительно того, что в калькуляторе можно что угодно нарисовать, попробуйте сами графики в постах Options Medley повторить.
заодно и грааль для себя откроете).

tomas_kub ✔️, 

пишу по реальной практике и реально открытым позициям.
а теория это в книжках.
на калькуляторе всегда можно просчитать возможные сценарии.
PnL четко все показывает.
и даже по логике — куплен Газпром по 120/продан по 130...150  с положительным матожиданием.
по контанго с расчетом на схождение спрэда.
как-то так.

tomas_kub ✔️, 

так на июньскую экспирацию спрэд либо будет закрыт, либо истекшая ближняя нога в покупке будет роллирована на следующий месяц.
или даже можно будет просто купить вечный фьючерс через синтетику.
текущий диапазон цен по Газпрому 120-150 позволяет это сделать без проблем.

Evgeni Chernik, 

нет, это не мой пост.
про 2 счета в своей версии когда-то писал про антифандинг.
но знаю, что некоторые предпочитатют  «не светить» свои стратегии, и открывают 2 счета у разных брокеров — тогда никаких проблем с брокером вообще не будет.
но это касается линейных комбинаций.
на опционах проще оперировать на одном счете, открывая, например, динамический стрэддл в покупке.
или, еще лучше, синтетику.

Evgeni Chernik, 

можно и так.
но лучше вместо ЦС уходить поглубже в деньги, насколько это возможно.
а перекрываться поближе к ЦС.
кому что комфортнее.

Evgeni Chernik, 

вроде все понятно из графика и поста — покупка в деньгах июнь/продажа 
вне денег сентябрь
просто вместо фьючей покупаем премиальники как можно ближе к споту.
по поводу аналогий с художествами О.М. — так  уже разгадали его загадочнык синусоиды в прошлых постах.
а вот лично для меня ваши 2 счета без конкретного кейса тянут на terra incognita ).
вы так и не удосужились  дать просто пример такой безубыточной стратегии.
насчет полян ответ простой — непаханая целина по-прежнему царит на ПО.
и ряды первоцелинников не растут (((.

Улыбка IV на сентябрь

Тимофей Мартынов, 

это очередная выгодная точка входа!
МАГНИТ притягивает к себе.
сопротивление бесполезно )

ВТБ поддерживает как эмитент ликвидность по своим акциям, фьючерсам и опционам?
По всем 3 видам активов или нет?
Или есть специальный профучастник, который выполняет эти функции как маркет-мейкер?

Evgeni Chernik, 

да, кондор хорош во многих отношениях.
но кому что ближе.
предпочитаю диагонали и горизонтали все-таки от недели до 12+ месяцев.

Evgeni Chernik, 

да, почти все верно.
насчет Баффета уточняю — в страховке у него был кэш.
путы он продавал на акции в своем портфеле, по которым видел перспективы роста.
но наша задача попроще — пока не прилетят инопланетяне, торгуем там и тем, где видим потенциал профита).
в моменте предпочитаю любые спрэды на стяжку с контанго.
при минимальном ГО.
хороши еще стрэддлы в покупке с динамической пропорцией.
все дает некий профит.

Evgeni Chernik, 

почему?
условный безриск на врбитраже и кэрри давно найден и используется.
делайте то же самое на опционах и будет вам профит.
мала наша песочница — есть мировые рынки.
кстати, Баффет заработал миллиарды, торгуя лишь одной стратегией — продажа путов вне денег

В течение квартала полно неделек.
Строим синтетические покрытые коллы по горизонталям/диагоналям и комфортно торгуем до экпирации.
Вариантов много — ПО/МО или 2С/-F/
Кто разобрался с фандингом в комбо можно подключать и вечные фьючи.
Самое ценное из поста автора его призыв — дерзайте! )