Обратите внимание на резкий рост ОИ по ПО на Газпром ( сентябрь).
Имхо, происходит пока не столько  количественный, сколько качественный перелом в осознании возможностей опционов в связках с акциями

Олег Ков,

не заработает тот, кто не покупает Газпром по 93 и не продает его по 107 ).
это реальная разница в моменте между вечным фьючерсом и самым дальним июньским фьючерсом на 2027 год.
и если реализовать такой вариант через синтетику с условно бесплатным плечом х10, то получим искомый результат.
опционщики понимают, где кроются иксы, но патент линейщикам не выдадут )))

Khanos, 

именно так)
но если есть возможности торговать депозитом в 100К как будто у вас на счете миллион, да при этом контролировать риски, то на Газпроме вы заработаете условно не 20% годовых, а уже 3-значную цифру.
вот и вся разница.

Beach Bunny, 

да, что-то пошло не так.
переводят бумаги, причем можно к любому брокеру по выбору клиента.срочка остается.
а если нужна поставка?
что тогда?

2TUbr, 

это так, но индивидуальную психологию не изменить.
как говорил Лев Толстой, " не могу не писать".
поэтому кто-то пишет, кто-то читает, а кто-то молча  замкнулся в своих «граалях».
это реальность, которая есть.
надеюсь, будет общий позитив на рынке, что-то и нашим опционам перепадет.
но это уже зависит в основном от геополитики.

2TUbr,

да, примерно так и есть.
раньше было активнее конструктивное обсуждение.
а сегодня я попробовал ради прикола и подкинул Алисе пару сложных вопросов.
на удивление ее опционный уровень значительно вырос за последний год).
кое-что полезное даже почерпнул от нее.
она самообучается быстрее, чем наши новички.
и даже учитывает профиль и интересы своего собеседника!
так что буду с ней дружить плотнее)

PS — пару «тихих» коллег мне в личку уже скидывали несколько раз свои предостережения — " не пали граали, братан".
так что есть и такое отношение к публичному обсуждению некоторых особо успешных и менее известных стратегий.

Александр Мерков, 

понял,
юмор дело тонкое)

Александр Мерков, 
и что?
все люди уважаемые, при высоких должностях
а свое О вы последней буквой прикрыли? )))

valemill, 

главное, чтобы вы сами активнее изучали и применяли их в трейдинге.

Eugeen, 

не орнитолог, поэтому буду знать)

очевидно, по причинам сезонности, волатильности и гэпов биржа приостановила введение вечных фьючей на газ и нефть.
хотя планы такие были.
но раз скоро введут торговый режим 24/360, то все возможно.

Eugeen, 

помнится, речь шла про страусов или стерхов.
и про камфоры на дне моря тоже.
но это истории не про опционы, господа!

Владимир, 

У ВТБ давно  уже  действует запрет ШОРТА по ПО.
ПО премиальные опционы.
МО маржируемые опционы.

Московский Лоссбой, 

верю величайшему знатоку РЕНКО!
тогда получается, что  олько в рамках месяца можно торговать синтетикой на один БА.
идея такая — + БА/- синтетический БА, подобно связкам вечного фьюча с календарным.

То есть строить долгосрочные связки, например, март/декабрь  не имеет смысла, так как корреляция отсутствует? Или спрэды для трейдинга возможны только на 1-2 месяца?

Если связать «Фламинго» " с родным фьючерсом, получим вообще шикарную эквити.

-=КОТ=-,

тогда нужно запретить и выражение известное «жирные коты».
люблю пушистых кошачьих, не люблю Костина и Миллера, которые мышей не ловят и игнорируют свои акции вчистую (((
у меня рука не поднимается нажать клаву, что купить их акции, а вот премиальники на них куплю.
ведь ниже еще не было таких котировок в нашей истории.

Сергей Макаров, 

«не читайте советских газет и не смотрите зомби -тв перед  завтраком, обедом и ужином» ©

леопарды и пантеры тоже вытеснили в вашем воображении дикую фауну? )))

Второй день висит пост, но особого отклика нет.
Наша публика любит хайп и скандалы.
Конструктивно разбирать нюансы опционов ей просто скучно.
Значит, опционщики по-прежнему имеют конкурентное преимущество перед линейщиками.
Пойду и я поддерживать ликвидность )
Всем удачного дня.

2TUbr, 

ну теперь он сам себе ваш блог запретил читать и писать.
но может снова инкарнироваться — количество ников бессчетно)