ВТБ поддерживает как эмитент ликвидность по своим акциям, фьючерсам и опционам?
По всем 3 видам активов или нет?
Или есть специальный профучастник, который выполняет эти функции как маркет-мейкер?

Evgeni Chernik, 

да, кондор хорош во многих отношениях.
но кому что ближе.
предпочитаю диагонали и горизонтали все-таки от недели до 12+ месяцев.

Evgeni Chernik, 

да, почти все верно.
насчет Баффета уточняю — в страховке у него был кэш.
путы он продавал на акции в своем портфеле, по которым видел перспективы роста.
но наша задача попроще — пока не прилетят инопланетяне, торгуем там и тем, где видим потенциал профита).
в моменте предпочитаю любые спрэды на стяжку с контанго.
при минимальном ГО.
хороши еще стрэддлы в покупке с динамической пропорцией.
все дает некий профит.

Evgeni Chernik, 

почему?
условный безриск на врбитраже и кэрри давно найден и используется.
делайте то же самое на опционах и будет вам профит.
мала наша песочница — есть мировые рынки.
кстати, Баффет заработал миллиарды, торгуя лишь одной стратегией — продажа путов вне денег

В течение квартала полно неделек.
Строим синтетические покрытые коллы по горизонталям/диагоналям и комфортно торгуем до экпирации.
Вариантов много — ПО/МО или 2С/-F/
Кто разобрался с фандингом в комбо можно подключать и вечные фьючи.
Самое ценное из поста автора его призыв — дерзайте! )

igor12, 

терзайте брокера — вы ему платите комиссию за услуги

да, корректный алгоритм расчета доходности  биржа так и не смогла осилить.
тогда смысл транслировать кривые %%?

igor12,

да, если что-то непонятно, спрашивайте Алису )

igor12, 

моносчета на каждом рынке есть и были всегда

igor12, 

есть такое.
мне также ответили на мои вопросы.
каждый брокер чудит по-своему на ЕБС.
поэтому выход один — моносчета и все можно рассчитывать по бирже.

igor12, 

только у самого брокера.
или на практике
сам в ВТБ  счет открыл, по отчетам можно смотреть, что и как учитывается.
у них плавающий дисконт под обеспечение активами для фьючерсов.
иногда вроде и деньги есть, а не дает система совершить сделку.
причина в Т+1, то есть пока сделка по расчетам не закроется, открыть иное не всегда получается.

Al Bax, 

по-моему, ответил более чем конкретно.
каков вопрос, таков ответ.
хотя ваши комменты не по теме топика вообще.
поэтому просьба тут не спамить.

Купец, 

нет так нет.
пусть это будет НЛО )

Al Bax, 

все мои успехи интересанты могли видеть на крайнем ЛЧИ и подробно обсуждали на СЛ.
насчет дорогого авто и Сити  могу вас утешить — не имею и там не живу ).
хотя периодически там бывал по работе.
так что не подхожу по вашим понятиям для высшего общества.

кстати, подтяните РЯ — пишите название авто корректно.
если сами ездите на нем, то посмотрите на шильдике)

Купец, 

не буду с вами спорить.
способы снизить ГО по схеме брутто/полунетто/нетто существуют.
и укладываются в биржевой СПАН.
но если вам проще платить повышенное ГО брокеру, платите.
деньги ваши.
но знайте,  что у кого-то  будет конкурентное  преимущество по ГО.
при тех же деньгах.

Купец, 

речь про условно бесплатное ГО и способы его снижения.
пользоваться ими или нет, каждый сам решает.

Rostislav Kudryashov, 

да, в Сбере ЕБС более адекватный, чем в ВТБ.
ер опять же  без опционов, как было когда-то в Церихе и АйтиИнвесте.

Дмитрий Овчинников, 

хорошо, что лично вас такое комбо устраивает.
для меня супер-комбо было бы хотя с опционами на ЕБС.

PerpetualSlacker, 

вы невнимательны.
написал про МОНОсчет.
в ВТБ есть ЕБС, там действительно принимаются активы под фьючерсы, опционов нет.
но — принимаются с дисконтом, а не бесплатно, условно бесплатно, как в Сбере.
так что со средевековьем вы попали в молоко, не застав настоящий ЕБС в 2000-х).

Дмитрий Овчинников, 

это уже хорошо, но по сравнению с периодои РТС недостаточно.
когда-то принимались акции, облигации и валюты
сегодня брокеры предпочитают кэш