Дисклеймер- на ключевые слова ИИ может выдать опционную стратегию )))

 Это метод управления рисками, который предполагает постоянную допродажу опционов «у денег» при каждом значительном сдвиге цены. Цель — накапливать временной распад (тетту) сразу с нескольких позиций, следуя за трендом и собирая премию по ходу движения рынка. 





 


Стратегия «мутант» может быть частью стратегии «Следуй за ценой».
Она предполагает постоянную допродажу опционов (например, стрэддлов) «у денег». 




Принцип работы




 

• Если цена ушла вверх или вниз на шаг страйка, — продаётся новый стрэддл. 
  

• Если цена вернулась назад, — ничего не делается. 
  

В результате портфель превращается в «стратегию-мутанта», которая накапливает временной распад сразу с нескольких позиций. 




Риски




 


У метода «мутант» есть жёсткие ограничения: 

• Правило премии — сумма премий за проданные опционы должна быть больше, чем шаг между страйками. Например, если проданы стрэддлы на страйках 150 и 180, а получены премии меньше 10 пунктов, корректировка только ухудшит положение. 

( Читать дальше )

30.12.2025
Сергей Лавров: отношения России и США нельзя сводить только к теме Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости рассказал о том, как в Москве относятся к перспективе проведения выборов на Украине, объяснил, на какой основе должна выстраиваться новая система коллективных гарантий безопасности на континенте, и оценил, насколько России и США удалось наладить отношения за прошедший год.

– В феврале Россия и США договорились начать работу по нормализации отношений. По вашему мнению, по истечении почти года, достигнут ли прогресс в этом вопросе? Насколько нормальными можно считать сегодняшние дипломатические отношения Москвы и Вашингтона?
– Действительно, еще в ходе телефонного разговора 12 февраля – первого контакта после возвращения Дональда Трампа в Белый дом – президенты России и США согласились с необходимостью скорейшего преодоления «токсичного наследия» администрации Джо Байдена в интересах нормализации российско-американских отношений. Такая работа была незамедлительно начата. Контакты с тех пор приобрели устойчивый характер. При этом обе стороны едины в понимании важности регулярной «сверки часов» как по двусторонним вопросам, так и по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине.

( Читать дальше )

В чём смысл атаки?

Есть вариант, что это не просто резиденция для жилья. А это ещё и пункт управления обороной. И атака, пусть и отбитая показала чем защищают этот пункт. Со спутников всё видно. В частности с американских.

Я здесь в этом году десять лет.
Есть одна неоценимая фишка Смарт-Лаба, которой пользуюсь и которой делюсь с вами в канун нового года.
О ней было в моем прошлом посте. Здесь подробнее.

Мой тезис: что популярно на СЛ — не принесёт денег в ближайшие полгода-год.

А вот теперь прекрасный пример:
Ровно полгода назад, 30 июня 2025 года молодой неопытный хомяк и подписчик могзовика (тогда у него был камушек возле ника) пишет пост: Почему доллар это лучшая идея сегодня?


Каждый может перейти по ссылке и убедиться:

• насколько длинна и «состоятельна» простыня.
• Куча аргументов, псевдо-аналитики и графиков.
• Популярность нарратива — 70 лайков

Обратите внимание в списке лайкнувших:


( Читать дальше )

Последний торговый день 2025 года — это хороший момент не для прогнозов, а для фиксации того, что реально работало в уходящем году. Я посмотрел, какие акции прошли весь год лучше остальных по моему скорингу, где вместе учитываются фундаментал, динамика котировок и риски, которые проявляются именно в периоды снижения рынка. Не рост цены сам по себе, а сочетание устойчивости бизнеса и качества движения котировок.

Итоговый топ-10 оказался очень показательным. Он не выглядит случайным и довольно точно описывает сам 2025 год.

( Читать дальше )

Этот год был настолько насыщенным, что глаза реально разбегаются — про что тут писать-то?

Крипта снова устроила классический сезон: где-то люди праздновали «новый цикл», где-то — заново знакомились со словом «ликвидация», и всё это под тот же саундтрек: «на этот раз точно по-другому». Золото же в 2025 окончательно перестало быть “скучным активом для деда”. В декабре оно пробивало $4 400, а на пике доходило до ~$4 550 за унцию — и это не легенда из телеги, а вполне себе новостная повестка конца года.
На 30 декабря котировки болтались около $4 37x–4 39x, то есть даже после откатов «норма» стала где-то там, где раньше казалась фантастикой.

А доллар… доллар в 2025 выглядел так, будто решил доказать всем, что “safe haven” — это не профессия, а настроение. По итогу года он шёл на самое сильное годовое падение с 2017, порядка –9.5% по корзине.
И если вы торгуете хоть что-то — от крипты до акций США — вы это чувствовали в руках: валюты ходили бодрее обычного, сырьё жило своей жизнью, ставки и ожидания по ставкам меняли ритм, а рынок временами реально выглядел так, будто подписался на стрим “угадай следующий заголовок”.

( Читать дальше )

Весь год наш рынок колбасило в боковике на политических новостях. Индекс полной доходности MCFTR в рублях дал всего +2,4% (это с учетом дивидендов), зато в долларах рост аж на +34,2% (благодаря укреплению рубля).

📈 Несмотря на сложный год, публичный портфель снова будет в плюсе, но намного более скромном, чем хотелось бы 😐.  В рублях доходность примерно +9,2%, а в пересчете на бакс +42,6%. Завершаем год на ATH.

👆 На российском рынке доходность была хорошей (было много кэша последние 2 года), но около 1/2 портфеля в начале года было в баксах на иностранных рынках, их переоценка сильнее всего повлияла на итоговый результат в рублях. По позициям на рынке США плюс за счет удвоения акций Intel (их частично фиксил осенью), несколько % было потеряно на опционах пут.

✅ Работать есть над чем, но за 4,5 года ведения канала результаты намного лучше российских и американских индексов, несмотря на боковик и серию ошибок в ИТ-секторе и опционах на бигтехов США 😁. Последние 2 года существенная доля в LQDT, облигациях и депозитах прощала многие ошибки.

( Читать дальше )

Дорогие друзья! Пусть следующий год станет временем новых знакомств, ярких эмоций, незабываемых встреч, весомых результатов и креативных идей!🎄

 

К наступающим праздникам сервисы VK подготовили новогодние проекты для пользователей, чтобы вы приятно провели время в кругу близких и попытали удачу в розыгрышах призов.

 

💫 ВКонтакте и в мессенджере МАХ пройдет новогодний марафон контента от 80 учреждений и деятелей культуры «Культурный огонек».

 🎥 На VK Видео выйдет финал второго сезона шоу «Звёзды», новые выпуски сериала «БДЫЩ!», социального эксперимента «ЯРД», реалити «Быть Джиганом и Оксаной» и других популярных шоу.

 ❄️ Участники проекта ВКонтакте «Снежки удачи» могут сделать пожертвование в фонд «Природа и люди» для поддержки краснокнижных животных. За каждый взнос пользователь получает снежок для участия в розыгрыше суперпризов.

 🧣 В мини-приложении «Объединяющий шарф» от Одноклассников пользователи вместе свяжут самый длинный виртуальный шарф, получат шанс попасть в титры новой части фильма «Елки 12» и выиграть призы.

( Читать дальше )

Друзья, вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди снова и снова теряют деньги, а другие — спокойно проходят кризисы и в итоге оказываются в плюсе?

❗️ Спойлер: дело не в удаче, не в связях и даже не в инструментах.

🥳 Я записал предновогоднее видео, которое получилось для меня очень необычным. В нём я разбираю финансовые принципы через призму русских сказок. Тех самых, которые мы слышали в детстве и не воспринимали всерьёз. А зря.

Оказалось, что в этих историях зашифровано всё:

💡 как управлять рисками и не «пить из копытца»
💡 почему долги и ответственность всегда находят своего хозяина
💡 что такое настоящий актив и чем он отличается от пассива
💡 как вести себя в кризисе, когда «приходит Морозко»
💡 почему быстрые деньги тают, как Снегурочка
💡 и зачем инвестору нужен внутренний «наставник», а не эмоции

Это не ролик про сказки и не лекция по морали. Это разговор о деньгах, ошибках и мышлении — простым языком, но на очень взрослом уровне.

( Читать дальше )

Поскольку я обновил стратегию, нужно бы и посмотреть, как теперь выглядит портфель и какие в нём новые целевые значения, какие отставания. Размер портфеля составляет 3,111 млн рублей — не обновлял со вчерашнего дня, чтобы не пересчитывать.

Акции занимают 35,8% от всего портфеля (актуальный отчет будет 1 января, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 42,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная чуть выше. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

Про покупки писал, не буду повторяться. А вот 2 и 3 корзины произвели обмен акций друг на друга. Из второй в третью ушли Северсталь, Магнит и Газпром нефть. Из третьей во вторую ушли ФосАгро, Т-Банк и X5.

Теперь в зелёной зоне Лукойл, Яндекс, Новатэк, Северсталь, Магнит и Газпром нефть. В красной зоне теперь ФосАгро, Т-Банк и X5. Именно поэтому я и писал, что буду покупать в первой половине января именно их, а может и во второй половине января тоже.

🟢 выше целевой доли 

( Читать дальше )