Продолжаем цикл «Сектора в алго». Базу мы собрали: девять секторов, 39 бумаг. Теперь разберём первого робота сборника. SectorsSetBollingerMomentum торгует импульсный пробой полос Боллинджера, но только внутри самых сильных секторов рынка.

1) Торговая идея 

Робот отвечает на два вопроса: ГДЕ торговать и КОГДА входить.

Где — решает монитор секторов. На каждой бумаге каждого сектора считается RSI. Средний RSI сектора — это его сила прямо сейчас. Сектора сортируются по силе, и торговать разрешено только в топ-N (по умолчанию — в пяти). Слабые сектора робот игнорирует полностью.

Когда — решает импульсный пробой. Внутри разрешённого сектора робот ждёт, когда бумага разгонится: моментум выше порога, цена ушла выше середины канала Боллинджера, но ещё не над верхней полосой. Тогда на верхнюю полосу выставляется стоп-заявка на покупку: сработает — значит, пробой состоялся.

Итого: сильный сектор + разогнавшаяся бумага + подтверждённый пробой = вход в лонг.

После прошлогоднего убытка Совкомфлот снова вышел в плюс, причем цифры за полугодие выглядят весьма впечатляюще. Однако здесь важно понять, что именно разогнало результаты: долгосрочные контракты или дорогой танкерный фрахт, который в любой момент может развернуться. Давайте разбираться.

⚓️ Итак, выручка за первое полугодие составила $1,03 млрд, прибавив 66% г/г. Выручка по тайм-чартерному эквиваленту выросла на 61% до $809 млн, EBITDA — более чем вдвое до $547 млн. Рентабельность подскочила с 53 до 68%. В итоге вместо прошлогоднего убытка в $435 млн получили $284 млн чистой прибыли. Скорректированная прибыль составила $266 млн, или 20,1 млрд рублей.

Результаты вытянули сразу несколько факторов. Ставки танкерного фрахта за год практически удвоились на фоне напряженности на Ближнем Востоке, часть простаивающего флота вернулась в работу, плюс растет вклад долгосрочных контрактов. Совкомфлот получает новые ледовые газовозы для арктических проектов, а в августе принял первый афрамакс российской постройки. Здесь уже история не про спотовые ставки, а про долгосрочную загрузку флота.

Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас в подборке 10 выпусков с добротным кредитным рейтингом от А и выше.

Я регулярно прохожу все рейтинги, начиная с самых низов от В- до элиты ААА. Выбираю только то, что приносит регулярный денежный поток ежемесячно. Стараюсь избегать оферт, а то вдруг вы про них забудете, а потом влепят вам купон в 0,1%, оно вам надо?))

У каждого выпуска расписаны все параметры и краткая информация по финансовому здоровью. Если для вас какая-то из облигаций прошла мой первый фильтр, идем изучать компанию чуть глубже, а далее уже принимать решения об инвестировании в ту или иную бумагу.

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? 

✅ Рейтинг А, А+, АА-, АА

✅ Фиксированные купоны (ежемесячные)

✅ Без оферт

✅ Без амортизаций

✅ Выпуски на один год и более

💸 1. АФК Система БО 002Р-06

ISIN: RU000A10DPW4

Рейтинг: A+

Цена: 101,68% от номинала

Купон: 17,75% (₽14,59)

Выплаты: ежемесячно

Текущая купонная доходность: 17,22%

Доходность YTM: 17,90%

Привет, инвесторы и постоянные зарплатные клиенты Минфина! Антон Германович все-таки услышал мою просьбу из прошлого выпуска, когда я ворчал про когда же доходность ОФЗ будет 17%. Чуть-чуть не дотянули, но движение в нужную для покупателей сторону есть. Го смотреть, каким самым жирным выпускам достанутся наши премии на этой неделе.

👋 Кто тут получает зарплату от Минфина?

Если вы здесь впервые, то меня зовут Лекс, и я веду канал «Пассивный доход» — подписывайтесь.

Моя стратегия — доходная. Я инвестирую в активы, которые приносят реальные деньги уже сегодня, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Это дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Каждый месяц пополняю свой портфель на 30 000 рублей. Главная цель — получать денежный поток любыми способами. А длинные ОФЗ — одна из частей этой конструкции. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

Мой прогноз, который я сделал на этом канале в 2020 году после перехода Мишустина из налоговой в премьеры, все ещё актуален: налоги растут и становятся все более «кучерявыми». 

Не прошла и неделя после выборов, а Минфин предложил ввести новые сборы:

1️⃣Налоги на банковские вклады и инвестиции планируют облагать по ставкам от 13 до 22% вместо нынешних 13%-15%. 

То есть по прогрессивной пятиступенчатой шкале НДФЛ, а не по налогам на инвестиции. Сейчас это разные базы налогообложения, но их планируют объединить. Минфин называет это «унификацией». 

Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения.  

То есть будет считаться общий доход и от зарплаты, и от разного рода инвестиций:

• дивиденды;

• проценты по вкладам;

• операции с ценными бумагами и цифровыми правами;

• продажа имущества и реализация долей участия, договоры страхования и дарения. 

Необлагаемый налогом лимит для вкладов (1 млн руб. × максимальная ключевая ставка за год) не тронут. 

Вчера новостные ленты «обрадовали» донастройкой налоговой системы. Минфин в четверг внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2027-2029 годы вместе с рядом налоговых инициатив, одна из которых коснулась рынка коллективных инвестиций. Министерство предложило обязать паевые инвестиционные фонды платить налог на прибыль по ставке 15% с получаемых пассивных доходов

Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только при выплате доходов пайщикам, или при продаже выросшего в цене пая самим пайщиком. Это позволяет надолго откладывать уплату налогов или использовать ЛДВ (льгота на долгосрочное владение) для биржевых фондов. И вчерашняя новость стала сюрпризом, т.к. сильно бьёт по привлекательности коллективных инвестиций в частности, и фондового рынка в целом.

Сегодня Интерфакс опубликовал уточнение, что изменение касается только закрытых и интервальных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

🐾Мнение

Уточнение предполагает, что для биржевых фондов всё останется прежним.

Господа, назрел вопрос, который не даёт мне покоя уже который месяц. Я тут провёл небольшое полевое исследование на сайте знакомств и в реальной жизни — и готов поделиться наблюдениями. Назовём это гипотезой «красота минус финансовый интеллект».

В предыдущих сериях:

Суть наблюдения:

Чем красивее женщина — тем меньше она понимает, откуда берутся деньги и как они работают. Не потому что глупая. А потому что ей это не нужно. С юности её красота — это валюта. Мужчины платят за право быть рядом: рестораны, такси, подарки, поездки. Формируется устойчивая модель:

«Моя внешность — это капитал, а деньги — это функция мужчины».

Почему так происходит:

1. Красивым не нужно считать. За них считают другие. Они привыкли, что деньги «приходят» — от поклонников, от мужей, от спонсоров. Они не проходят школу «заработал — потерял — снова заработал». Они проходят школу «улыбнулась — получила».

     Меня тут спросили, а где сделки последнюю неделю? По каким-то моим стратегиям они были, но по многим — нет, или на какой-то мелкий сайз. И это правильно.

     Кому интересно, почему нет, гляньте вот этот график на дневках, пожалуйста. Это наш базовый инструмент, фьючерс на юань.



      Стратегии мои, я напомню, трендовушки. Вопрос: а что должна делать добрая трендовушка на таком графике? Спать в берлоге, как медведь по зиме, вот что ей полагается. И если она спит и не лезет — она молодец. А если лезет торговать такое, будучи трендовушкой — вот тут скорее впору спросить ее, что с ней за беда?

      Простите за тривиальный вывод, но иногда не торговать — требует большего умения, нежели торговать. А боковик столь нагляден в своей боковизне, что грех его не запостить…

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/