Объемы

Привет, Смарт-лаб.

Запустил публичный сканер объёмов для MOEX — мониторит 570 инструментов
(акции TQBR + фьючерсы RFUD) в реальном времени и присылает сигнал когда
объём аномально вырос относительно нормы.

Как это работает:

Система строит статистику по каждому инструменту за 90 дней — отдельно по
часам и дням недели. Утренняя сессия сравнивается с утренними нормами,
вечерняя с вечерними. Праздники и выходные учитываются отдельно. Поверх
статистики работает EMA которая быстро подстраивается под текущий режим
рынка — если объёмы резко выросли из-за новостей, система адаптируется за
несколько свечей.

Таймфреймы: 1m, 5m, 1h, 4h, 1d.

Примеры сигналов за сегодня 09.06:

🛢 BRN6 (нефть Brent) — 17:32 — +870% к среднему на 1m. Объём 9000 лотов
при норме 923. Сигнал пришёл в момент резкого движения на фоне новостей
по Ирану.

📈 ASTR — весь день — +380-440% на дневном и 4-часовом таймфреймах.
Аномальный дневной объём был виден с утра.

🛢 BRQ6 — 20:29 — +613% на 1m в вечернюю сессию.

• Динамика объёмов:
  – Май 2026: 748 млн куб. м (-27% г/г).
  – Февраль: -39%, март: -24%, апрель: -10% (четвёртый месяц падения подряд).
  – За 5 месяцев 2026 года (январь-май) — 5,09 млрд куб. м (в 2025 году за тот же период — 6,2 млрд).
  – Рекордный годовой оборот — 2017 год (свыше 20 млрд куб. м), в 2025 году — 15,6 млрд куб. м.

• Структура торгов:
  – 51% оборота — торги с поставкой «на сутки» (короткий срок поставки даёт более точный прогноз отклонений, меньший обеспечительный платёж на фоне высокой ключевой ставки ЦБ).
  – Остальное — месячные торги.

• Участники рынка (2025 год):
  – Доля «Газпрома» в объёме биржевых продаж — 0,01% (в 2024 году — 1%).
  – Независимые производители — 97,92% (в 2024 году — 98%).
  – Перепродажа невыбранных объёмов — 2,07% (в 2024 году — 1%).

• Функция «Газпрома» как балансирующего покупателя:
  – Выкуп несбалансированных объёмов биржевого газа (с дисконтом). В 2025 году выкуплено 17,4 млн куб. м (в 2024 — 12,6 млн)

Мосбиржа опубликовала результаты торгов в апреле. Оборот составил 197,8 трлн. рублей. Это на −5,1% меньше, чем месяцем ранее, но если сравнивать год к году, то рост составил +35,7%.

Предлагаю взглянуть на отчёт немного с другой стороны, а прежде приглашаю вас подписаться на мой канал, а для тех, кто больше предпочитает max — эта ссылка.



1️⃣ Причина падения объемов в апреле проста— эффект высокой базы, который возник из-за того, что в марте был рекордный рост, в том числе и из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также ожиданий смягчения ДКП. Помимо этого на объемы торгов сильно влияет отсутствие явных сдвигов в геополитике, перенос переговоров и т.д.

2️⃣ Динамика торгов по сегментам:

✔️ фондовый рынок — объем 7,1 трлн. рублей, −21,9% м/м, −8,2% г/г
✔️ акции, расписки, паи — 2,6 трлн. рублей, −24,3% м/м, −37% г/г
✔️ облигации — 4,5 трлн. рублей, −20,4% м/м, +25,7% г/г
✔️ фьючерсы — 14,6 трлн. рублей, −31,4% м/м, +21,9% г/г

Вместе с обвалом нефти под вечер началась коррекция и в акциях российских компаний. Причем вероятность того, что рост окончен очень и очень высокая. 

В посте графики всех компаний из нефтегаза (газ тоже ушел в коррекцию), чтобы видно было как цена вышла в коррекцию от накоплений. 

🟣 Татнефть

🟣Сургут 

🟣Газпромнефть

🟣Роснефть

🟣Новатэк

🟣Лукойл

🟣Газпром

🟣Башнефть

Теперь алгоритм. Берём старший таймфрейм. И отвечаем на 4 вопроса.

1️⃣Обновляются ли экстремумы?

 Да → импульс

Нет → либо замедление, либо коррекция

2️⃣ Как выглядит структура?

Пятёрки → тренд

Тройки → коррекция

Если движение «рваное» и с перекрытиями — это не импульс.

3️⃣ Что делают объёмы?

 — Рост объёма в направлении движения → подтверждение

— Падение объёма при обновлении экстремума → ослабление

— Всплеск объёма в боковике → подготовка выхода

Объём — это топливо.

4️⃣ Где цена относительно средних?

— Выше MA100/200 и ускоряется → тренд

— Тестирует и возвращается → коррекция

— Пилит вокруг → накопление

🔑 Быстрый чек-лист

Импульс:

📌 обновляет уровни

📌 минимальные откаты

📌 поддержка объёма

 Коррекция:

 📌 перекрытия

📌 тройки

📌 замедление

Боковик:

📌 нет обновлений

📌 ложные пробои

📌 нервный рынок

 👉Главное правило: Не пытайтесь торговать рынок в фазе, которая вам неудобна.

Частая ситуация — «Я не понимаю — это импульс или коррекция?» Из-за этого возникает большинство проблем со сделками. Давайте упростим. У рынка всего 4 фазы.

0️⃣Фаза импульса (разгон)

Что видно на графике: 

📌 резкое ускорение

📌 обновление экстремумов

📌 минимальные откаты

📌 свечи длиннее среднего

👉Правило: в импульсе не шортят против тренда и не ловят разворот.

Типичная ошибка: искать коррекцию там, где рынок только начал ускоряться.

0️⃣Фаза замедления

Импульс ещё идёт, но:

📌 амплитуда падает

📌 обновления максимумов становятся слабее

📌 появляются дивергенции

📌 объёмы снижаются

 👉Это не разворот. Это сигнал, что импульс «устает».

Типичная ошибка: заходить в поздний импульс с плечом. 

0️⃣Фаза коррекции

Что видно:

📌 тройки вместо пятёрок

📌 движение против тренда

📌 сужение диапазона

📌 цена возвращается к средним

👉 Коррекция — это пауза, а не смена тренда.

Типичная ошибка: считать каждую коррекцию началом обвала.

Бумага практически выполнила первую цель своего цикла. Примерно в районе 245.00 возможна коррекция / консолидация. 

Для продолжения роста важно будет получить консолидацию без глубокой коррекции — это позволит ориентироваться на цель №2 = 290.65.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм    

Этот пост будет продолжением уже опубликованной ранее идеи, где первая цель уже выполнена (выход к накоплению). 

 Теперь внимательно следует наблюдать за коррекцией. Есл цена удержится выше 3.1275, значит разворот подтвержден и можно продолжать рост. 

И тогда откроется путь на 4.5755, что и является ключевой целью для бумаги на ближайший 2026 год.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм     

Пока продолжаю придерживаться плана, что рост может быть продолжен. Но в этом посте я сделаю уточнения, как должна быть сформирована коррекция и где ее предел. 

Старший план выглядит так: прошли накопление, пытаемся закрепиться. По объемам необходимо оставаться выше 145.0 

Локально бумага выглядит пока также неплохо. В целом, коррекцию можно уже завершать. Пробой 162.62 — станет подтверждением завершения коррекции. И здесь важно, что технически развивается волна [4], которая должна завершиться до 145.60. Ниже уходить нельзя.