Постов с тегом "hft": 396

hft


Встреча трейдеров и человек, чья HFT компания проводила 17% всего объема Wall Street

Как-то давно не писал ничего сюда, да и думаю поделюсь интересным событием, которое прошло 15-го июня в Киеве. Уже много лет я, мои друзья и коллеги ведем все общение в чатах, блогах, скайпах и прочих виртуальных штуках, т.к. все находятся в разных городах и странах. Т.к. процесс этот тянется уже давно и у нас в чатах собралось достаточно много интересных людей и единомышленников, решили мы как-то собраться все вместе, и совместить полезное с приятным :) 

Мы организовали съезд трейдеров, на который пригласили интересных спикеров и участников, чтобы собственно самим узнать от них нужную для нашей работы инфу, заодно и людям уровень знаний подтянуть. Прошло все очень круто, ибо нам удалось пригласить основателя одной из первых крупных HFT в США, которая продолжает успешно работать и развиваться по сей день. На минуточку, они в лучшие свои времена проводили около 17% объема всего Wall Street… (имя пока попридержу :)) Собственно т.к. мы все это засняли на видео и спикеры дали согласие на публикацию части своих выступлений, мы думаем, что можем поделится со всеми по мере готовности обработанных видеозаписей.

( Читать дальше )

Я основал HFT-фонд на деньги от скальпинга — что было не так и почему это мне не помешало

Многие ругают компании, которые учат людей зарабатывать и вести свои дела успешно. Называют это «успешным успехом», потому что основной бизнес таких контор — это именно пропаганда того, как быть успешными, но успех их самих только в этой пропаганде.

Но истории достижений действительно могут быть полезны — если не научить чему-то, то хотя бы вдохновить. Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов решил поучаствовать в деле «финансовых просветителей» и поделиться тем, что он узнал за 11 лет существования нашей компании. Сегодня часть первая — как студенту найти деньги на собственный фонд.



Как я заработал капитал и смог основать свою компанию

Много лет назад я был частным трейдером. Я совершил все возможные глупости. Торговал на кредитные средства — других денег не было, а кредитные карты во времена высокой нефти выдавались всем без оглядки, и мне, студенту первого курса, тоже. Часть средств мне предоставили друзья, чтобы я попробовал.



( Читать дальше )

ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» или новое кино про HFT?

Всем привет. Новиночка, качаем, смотрим, пишем в каментах!
ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» или новое кино про HFT?

Новый остросюжетный триллер Операция «Колибри» разворачивается вокруг двух двоюродных братьев, Винсенте и Антоне, которые буквально живут в мире высокочастотного трейдинга, в котором даже доля секунды может стоить миллиарды долларов. И вот однажды они набрались храбрости и решили дать жизнь своему давно задуманному проекту. Главные герои картины Операция «Колибри» продумали всё до последней мелочи, перепроверили сотни раз и кажется, что шансы на успех высоки как никогда раньше. Но внезапно на их пути появилась их бывший босс Эва Торрес — это самый настоящий беспринципный злобный гений, являющийся их заклятым врагом. Отныне ставки очень высоки. Проигравший лишится всего или, наоборот, приобретает нечто большее, поистине бесценное. 

Все?

Да да… сейчас начнете писать, где качать, где ссылка… ладно, чтобы не искали.

Всем хорошего просмотра. https://x-torrent.pro/load/films/trillery/operacija_kolibri_2018_web_dl_1080p/17-1-0-21639


Инсайд vs ЦБ. Отслеживаем роботов на Мосбирже

Разбор исследования ЦБ об HFT роботах на российском рынке.



Исследование машинного обучения для среднечастотной торговли РИ: 7% за 4 дня бэктест

Основная предпосылка для исследования озвучена ural_pro в статье http://www.quantalgos.ru/?p=9516
Дневная доходность здесь — около 50%! Причем здесь количество прибыльных сделок — 53%, убыточных (вместе с нулевыми) — 47%, соотношение средней прибыли к среднему убытку — 1.05. То есть, при таком вроде бы незначительном  преимуществе в расчете вероятностей  результат оказывается очень значительным — эффект большого количества сделок, то есть достаточной статистической выборке даже внутри одного дня.
В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей

Суть проблемы: ищем алгоритм, с небольшим профит фактором и большим количеством сделок. После написания и тестирования разнообразных подходов, решил вернуться к истокам и обучить модель ML. Фичи взял из старых работ плюс skew из одной из статей Виталия.



( Читать дальше )

Самую дорогую недвигу США купил владелец HFT фонда

Citadel founder Ken Griffin  Pays $240 Million For America's Most Expensive Home Ever Sold. Griffin paid $238 million for a New York penthouse overlooking CentralPark.

Кен Гриффин — владелец фонда Цитадель (высокочастотный трейдинг) — обладатель самой дорогой недвиги в США. 





Кто то юзает go ?

Господа алго трейдеры. если ли опыт использования go в бою? поделитесь пожалуйста. если нет то просто отпишите кто на чем сидит 

HFT итоги 2018 года

    • 24 декабря 2018, 12:44
    • |
    • uralpro
  • Еще

HFT итоги 2018 года


Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.

График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.  

В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)



( Читать дальше )

О krobote, роботах и моих знакомых

Всем привет! Давно читаю смартлаб и недавно увидел, бурное обсуждение krobota и его волшебных машинок. Ну или не очень волшебных. И не только у krobota… Неважно. Смартлабу нравится, и это главное.

Ну и собственно, поэтому я вспомнил про своих знакомых. А у моих знакомых:
1) Есть продвинутый HFT-алгоритм
2) Который работает на российском рынке
3) Может масштабироваться на другие площадки
4) Имеет track-record за 1 или 2 года
5) Количество убыточных дней за это время можно пересчитать по пальцам

В общем, крутая штука.

Здесь я сразу обломаю троллей — нет, робот не продается.

Но:
1) Роботу требуется оборотный капитал, так как текущих сумм не хватает для его запуска на полную мощность
2) Возможны дополнительные вложения в инфраструктуру для быстрого масштабирования на новые более неэффективные рынки (например на крипту)

За вторую часть поста не ручаюсь, поскольку информация была актуальной два месяца назад. Возможно, все финансовые вопросы уже закрыты. А, возможно, и нет.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн