Блог им. asfa

СКОРОСТЬ, НАВЫК И «БАГИ» В СИСТЕМЕ

    • 26 июля 2019, 22:03
    • |
    • asfa
  • Еще

Всем привет!

Мне и в этот раз не нужны ваши плюсики. Мне бы получить ответы на вопросы!

Итак, «вопросы знатокам»:

1. Вот мы, «динозавры» (= ручные трейдеры), когда «вымрем» уже? :))

2. Как ситуация обстоит на сегодняшний день с HFT? Конкретно интересуют нефти «ихние» и ликвидные фьючи «наши».

3. Насколько можно «прокачать» навык ручного трейдинга (режим — интрадэй) при наличии HFT среди конкурентов?

4*. Есть ли какой-либо терминал, в котором есть нестандартные тайм-фреймы? (Tick есть в обычном QUIK, правда максимум за сутки).

Интересуют доли минуты (30-20-15-10-5 секунд), Range Bars и группировки тиков (например, «свеча»=100 тиков, без привязки ко времени).

 

« — Зачем ты это пишешь?

— А это Ютуб первый начал!»

По №№ 1 и 2

Вот такое мне выскочило внезапно как-то вечерком на этой неделе в Ютубе, «рекомендуют» мне они:

Wild High Frequency Trading Algo Destroys eMini Futures

https://www.youtube.com/watch?v=a-9A0ar70pI

Описание такое:

One of the scariest high frequency trading algos ran in the electronic S&P 500 futures (eMini) contract on January 14, 2008 starting at 2:01:11 Eastern. During its 7 second reign, there were over 7,000 trades (52,000 contracts), and the price eventually oscillated within milliseconds, the equivalent of about 400 points in the Dow Jones Industrial Average!

Т.е. это фьюч S&P за 7 секунд жизни в не очень стандартной ситуации.

Около цены индикатор «время» в формате «час: минута: секунда.миллисекунда». Чуть ниже значение фьюча + значение проторгованных контрактов в последний тик.

Как отмечено в комментариях под видео – это или эмуляция, или реал. Если реал, то это страшно! :)

Картинка-проверка:
СКОРОСТЬ, НАВЫК И «БАГИ» В СИСТЕМЕ
Если это не эмуляция, а реал, то очень удивительно, что фьюч S&P можно гонять на миллисекундах в ТАКИХ МАСШТАБАХ!

Логика событий получается такая.

Этот робот «съел» постепенно (и быстро!) все лимитные заявки сверху и снизу + «съел» всех, кто вставал внутри расширяющегося диапазона втечение этих секунд и потом начал жёстко продавать. Похоже, что стакан стал пустой, потому что «ручные=динозавры» не успели бы среагировать за это время более 1 раза. Остальные роботы «влипли» или им очень повезло.

Ремарка: в расширяющемся диапазоне этот робот (скорее всего) много терял, т.к. быстро покупал наверху и продавал внизу. А потом просто продавал всё по рынку – итог неизвестен…

Получается:

— или полный контроль над рынком устанавливается одним роботом-манипулятором очень быстро (вероятно возможно и быстрее, чем в данном видео) и он делает что угодно;

— или же произошёл сбой робота, обладающего огромными средствами!

Думаю, здесь был вариант №2. Отошёл наш алготрейдер в туалет… Да какой там! Отвлёкся на пару секунд в телефон и оп-па! Просто огромная.опа!!! А потом миллионы хомячков динозавриков часами всё рассматривают, ищут закономерности и т.п.

Вот эта неопределённость с такими роботами немного напрягает. И как торговать в таких условиях?

 

По № 3

Тот же Ютуб подсунул мне позже вот такое видео:

Как пройти Марио за 4 минуты [Разбор мирового рекорда]

https://www.youtube.com/watch?v=T9XU-ZnNl1c

Нет, я пишу не про эту игру. И это не ностальгия! (Хотя если вам приятно – только рад!)

Лично я сразу перевожу это на биржу. А именно:

1. Обращаем внимание на то, что говорится про это человека. Результат за 22778 попытки! Упёртый! Уверенный в победе! Невозмутимый! Сконцентрирован и спокоен! Не испытывает стресс в процессе! Да это профессионал(ьный трейдер)!

Смотрим как он всё это делает. Наблюдать за настоящим профессионалом очень интересно (даже если это просто дроч…во на игровой приставке).

2. Ну и главное – полный разбор про тонкости и «баги» в игре. Игра совсем не такая, как казалась в детстве. И вот тут тоже у меня происходит аналогия с биржей! И она какая-то грустная…

С человеком всё ясно. Будь профессионалом!

А вот какие тонкости и «баги» есть на бирже сегодня? :))

 

P.S.

На досуге мультик про HFT для ознакомления (правда на «вражеском» языке):

High Frequency Trading

https://www.youtube.com/watch?v=z4nCTdQlH8w


Спасибо за внимание! И особенно за ответы!

★1
8 комментариев
1) Ручные умирают, приходят новые. Всех не истребить
2) Чего там скрывать, одним словом жопа 
3) При наличии можно прокачать очень сильно. При наличии у конкурента — это интересная постановка вопроса =))
4) Приводы типа Qscalp. Либо какая нибудь алго платформа, куда можно подгрузить данные. TSlab (делал сам) например или подобные (только догадываюсь).
avatar
Андрей К, спасибо за ответы!
Приводы — см. видео разные и пока не вижу особого в них смысла для себя.
TSlab — надо как-то глянуть на досуге что там есть.
! Вспомнил, что почитывал ваши посты весной. Ну и мозг! Формализация во всём?
avatar
asfa, во многом
avatar
1. никогда, мозг человека — лучший компьютер, был бы навык. 
2. согласна с предыдущим каментом
3. можно очень конкретно прокачать, до входов пипс в пипс. но на эту прокачку уйдут года два минимум. 
4.насколько поняла вопрос, то, что вас интересует называется PLAZA II шлюз  позволяет: обеспечить равные возможности, как для частных инвесторов, так и для профессиональных участников рынка.
avatar
Lis', спасибо за ответы!
по п.3 — а как это сделать на практике? Есть какой-либо тренажёр? Или нужен наставник?
по п.4 — почитаю на досуге. Но пока хочу глазами увидеть тиковый график в другом виде. Даже на сайте investing.com выбор отображения графика больше, чем в терминале
avatar
asfa, до отупения гонять 1 контракт нефти в реале. пока не дойдёт до автоматизма. наставник здесь не поможет. 
avatar
Lis', да, похоже это единственный способ. Спасибо!
avatar

теги блога asfa

....все тэги



UPDONW