Постов с тегом "hft": 391

hft


Самый быстрый протокол для HFT на срочном рынке Мосбиржи

Привет, смартлабовцы!

Новинка для HFT-трейдеров. Встречайте самый быстрый протокол передачи биржевых данных на срочном рынке – SIMBA SPECTRA!

  • Современный и удобный протокол на основе Simple Binary Encoding. 
  • Выделенный сетевой контур в зоне колокации.
  • Реализация принципа Public Data First.

Внедрите новый протокол в свои торговые системы сейчас и получите скидку 50% на подключение и абонентскую плату!

Более подробная информация о SIMBA SPECTRA – по ссылке в первом комментарии. 


Прямой доступ к бирже от Финама

Наткнулся на услугу прямого доступа к бирже от Финама. Народ говорил, что прямой доступ к моське стоит 50 тыс. в месяц, 
а тут меньше 10, даже если арендовать самый быстрый сервак. Где подвох?

На самом ли деле прайстейкеры так глупы, как о них принято думать?

    • 20 апреля 2021, 13:07
    • |
    • C-4
  • Еще
Собственно к теме сабжа меня подтолкнули наблюдения за лентой сделок на одной из крипто бирж. В самом деле, существует мнение, при этом весьма профессиональное, что те кто выставляют лимитные ордера, являются профессиональными участниками рынка. Те же, кто бьет по рынку как правило залетная публика, непрофессионалы, клюющие на крючок «выгодной цены». Вот что об этом пишет уважаемый hrenfx на форуме mql5.com (https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_546024). 
hrenfx  2013.07.17 04:14        ENPriceTakers vs PriceGivers.
Когда в T&S-данных есть классификация по направлениям, можно говорить об общих показателях торговли PriceTakers, либо же PriceGivers.
Будем считать далее, что упомянутое направление касается PriceTakers. Это условность на самом деле, т.к. PriceGivers-направления — просто с обратным знаком.


( Читать дальше )

Биткоин

На биткоине хорошо работает дельта, лучше всяких осцилляторов технического анализа показывает преддверие разворота.


HFT объемы (крупные цепочки тиков за короткий период времени) появляются редко и в неинформативных точках, так как рынок молодой и институт маркет мейкинга еще не сформировался, тем ни менее бывают исключения. По СОТ отчетам также мы видим что количество позиций удерживаемое фондами и хеджерами очень незначительные.




( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

АНОНС ВСТРЕЧИ ТРЕЙДЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ 30 ЯНВАРЯ

Друзья! 

Запланировали очередную встречу трейдеров и инвесторов.

Встречаемся в субботу, 30 января, в 14-00, по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35 стр7-9, второй этаж, Офис учебного центра СТЕК. (м. Павелецкая, Третьяковская, Новокузнецкая; 10 мин. пешком или 1 трамвайная остановка).

Напомню, что участие бесплатное, но необходимо записаться. В нашей группе в Телеграм.

На этот раз нами запланировано выступление двух спикеров, практиков в трейдинге.

1. Старожил Смартлаба Андрей К, спец в высокочастотном трейдинге. Выступит с темой «От дивана до HFT».

2. Дмитрий Мартыненко, мой коллега по Московскому Трейдруму, частный трейдер с 17летним стажем. Тема выступления — «Разбор 2020 года. Эквити как кардиограмма»

 

Как обычно, будет возможность для неформального общения и обмена идеями. 

Продолжаем традицию приглашать выступать именно практиков. Людей, генерирующих большую часть своего дохода именно с финансовых рынков.

t.me/amigotrader


HFT - друг или враг.

    • 10 декабря 2020, 17:41
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Лет десять назад — тогда был самый расцвет HFT, я, лёжа на диване, размышлял, что HFT недоступен простому смертному, и как бы все таки эту технологию использовать.
И тут меня осенило — если существует HFT, то оно неизбежно должно порождать более низкочастотные движения, где уже не нужно таких бешеных быстродействия и скоростей реакции, а достаточно обычного терминала, и можно даже играть вручную.
Посмотрел графики и реал графики, ленты сделок, стаканы, и убедился, что, да, такие низкочастотные движения действительно существуют. Назвал это MFT — Middle Frequency Trading.
На следующий день сел уже играть на реале — 10 или 12 сделок в день — прибыль зашкаливает, никогда за день столько не получал. Хватило меня на три дня — с утра до вечера как автомат, так и в психушку угодить недолго.
Решил автоматизировать процесс, написал вспомогательный софт, который по собранной статистике показывал примерные зоны возможных сделок. Остальное решай сам по тому, что видишь.
Поиграл ещё несколько дней. Стало немного проще, но все равно оч утомительно.

( Читать дальше )

Мой гвоздь в крышку гроба ХФТ.

Простые рассуждения. 

Пусть мы купили что-то ненужное по ценеХ и потом быстро продали по цене Х + П.  Обратим внимание, что еслиП=К, гдеК-суммарная комиссия биржи и брокера, то в результате мы заработали 0 рублей.

Пусть П=2*К. В результате мы заработаемК рублей. Ровно столько же получат биржа с брокером. Обратим внимание, что мы рискуем (ведь можно и не заработать), а биржа с брокером получитК рублей, ничем не рискуя. Фактически, мы будем работать на дядю. Поэтому этот вариант тоже отбрасываем.

Поэтому минимально приемлемое П=3*К. В этом случае наш рисковый доход в два раза больше, чем безрисковый доход биржи с брокером.

Какое же оптимальное значениеП? Опуская НЕПРОСТЫЕ рассуждения (не каждый поймет), приведем оптимальное значениеП. Это П=7*К.

Проведем оценку для популярного инструмента Си. Комиссия биржи для скальперской сделки 1рубль при покупке и 1 рубль при продаже и брокер возьмет 0,5 рубля при покупке и 0,5 рубля при продаже. Итого

( Читать дальше )

Проверка компьютера на готовность к алготорговле

    • 18 августа 2020, 12:46
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Нужно убедиться, что связка Железо+ОС+драйвера готовы к алготорговле: нет лагов в виде миллисекундных выбросов.
Какие проверки делаете, чтобы убедиться в этом? Что порекомендуете? 

Тот же ЛЧИ требует готовой машины для реал-тайм алготорговли. Поэтому любые лаги надо минимизировать.

Эта тема еще актуальна для людей, серьезно занимающихся Аудио — там любой уход от реал-тайма чреват.

Одной из проверок рекомендуют LatencyMon (описание, прога).
Проверка компьютера на готовность к алготорговле

На всякий случай уточню, что речь идет не о длине провода (пинг), низкоуровневом хаке сетевой карты и т.д. Просто нужна удаленная машина без сюрпризов.

Большая просьба писать по делу. Пока рассматриваю связку Win+MT5, но будет полезно услышать и про другие возможные сочетания (Linux + ...).

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн