Разбор HFT компаний с российскими корнями

Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов. 

Давайте сегодня посмотрим на ключевых игроков сложного и закрытого рынка высокочастотного трейдинга, у истоков которых стоят российские основатели.

XTX Markets

Один из крупнейших алгоритмических маркетмейкеров в мире. Компанию основал Александр Герко — в прошлом трейдер Deutsche Bank, который имел гражданство России и с 2016 года — Великобритании. На 2023 год Герко принадлежит не меньше 75% в компании.Имеет офисы Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Мумбаи и Ереване, активно занимаются благотворительностью и поддерживают математическое образование.
Сам Герко стал широко известен после того, как стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании по итогам 2022 и 2023 годов.

Teza Technologies

Тоже одна из известнейших HFT компаний, основана в 2009 Мишей Малышевым, ушедшим из Citadel. Тогда это вызвало неимоверный скандал и обиду аж самого Кена Гриффина (он даже судился с Малышевым за нарушение non-compete и кражу конфиденциальной информации Citadel). В 2017 году продали свою HFT часть Quantlab и сфокусировались на статистическом арбитраже, который по слухам не дает им каких-то внушительных результатов.

Wunder Fund

В 2014 году компанию основал выпускник МФТИ Георгий Черемовский вместе с Александром Власюком и Эмилем Лернером, выходцами из AIM Tech. Сейчас дневной оборот — 4 миллиарда долларов. Базируются в Лондоне. Запустили собственный фонд для инвестиций в проекты. Обеспечивают ликвидность для девяти крупнейших бирж в Европе, Азии и Латинской Америке, выполняя роль маркет-мейкера. В 2018-2019 году запускали свою криптофьючерсную биржу Onederx, но сейчас сайт неактивен, что произошло — история умалчивает.

Àlber Blanc

Основаны в 2010 году физиками Никитой Масюковым и Антоном Бабушкиным. Каждый месяц совершают около 10 млн сделок с оборотом до 150 млрд долларов. Офисы в Москве, Петербурге и Савоне (Италия). После успеха в трейдинге — запустили проекты, связанные с пилотируемыми дронами и передачей данных на дальние расстояния. Видимо однажды физик — всегда физик.

Quantum brains

Старички, начали работать ещё в 2006 году в Санкт-Петербурге. Сегодня работают в Грузии и Германии, офисы в Тбилиси и в Берлине. Основали компанию Григорий Фишман и Арсен Яковлев, используют нейросети, математические модели и подходы, основанные на методах Монте-Карло и математике Андрея Маркова. Фишман известен с тех пор, как на ЛЧИ за три месяца превратил 50 тысяч рублей в несколько миллионов и для многих стал вообще доказательством того, что трейдинг существует. Нанимают людей с разным бекграундом — от физиков до биологов, главное, чтобы brains работали.

Eqvilent

В 2020 году компанию основал Станислав Семёнов, некогда Top1 Kaggle в мире. В основе стратегий лежит машинное обучение с фокусом на DL, очень любят ребят с Kaggle тусовки. Офисы в Дубае и Лондоне, но команда разбросана по миру. Биржи и классические, и криптовалютные. Правда, судя по Glassdoor, даже после миллиона этапов офферы никому не дают.

Pinely (бывшие AIM-Tech)

Основали компанию Илья Седошкин и Константин Кузнецов в 2008, переименовались в 2021 году, что там такого произошло — непонятно. С этого момента позиционируют себя как молодую компанию, хотя по факту — динозавры. Офисы находятся в Нидерландах, Сингапуре, Кипре и Грузии. Любят свободу, отсутствие иерархии и соревнования по программированию. Последнее уважают особенно – постоянно светятся в спонсорах разных контестов.

Gara Capital

Существуют с 2018 года, торгуют на пяти рынках — крипта и классика. Компания состоит из призеров российских и международных олимпиад. По отзывам, там работают как на галерах — по шесть дней в неделю. Базируются в Москве на Земляном Валу. Сейчас их сайт не ведет никуда, выглядит мутно.

QST (ex. Quantstellation ex. Созвездие)

Компания основана в 2008 году и называет себя группой хэдж-фондов, специализирующихся на HFT. Ранее были известны в России как «ИФК Созвездие». Основные лица — Антон Мурашов, Амир Алиев, Александр Минасян, Ольга Кокарева. Снова поменяли название после китайских событий. Обитают на Кипре, Мальте и в Великобритании.


Конечно компаний сильно больше, чем в представленном списке, и как можно заметить, даже в 2024 сфера HFT и алготрейдинга в России все еще находится в поиске себя (а если не находит — переименовывает компанию). Поделитесь в комментариях, если кого-то значимого упустил, будет интересно узнать.