Как российские разработчики заставили GPT предсказывать биржевые котировки

 18 мая 2024 на конференции «Тюльпаномания» Тихон Павлов, количественный аналитик «Финансовой компании Викинг» раскрыл секрет использования GPT-4 для прогнозирования биржевых котировок. Тема разделила аудиторию на скептиков и энтузиастов, породив жаркие дебаты о будущем трейдинга. Никто не остался равнодушным.

В статье расскажем про эксперимент, как нам удалось заставить языковую модель принимать числовые данные и предсказывать биржевые котировки.

Мы в Викинге занимаемся разработкой ПО для алгоритмической торговли на российских и зарубежных биржах. Более 20 лет помогаем трейдерам, брокерам и инвестиционным компаниям зарабатывать на финансовых рынках при помощи арбитража.

Прежде чем начнем погружаться в алхимию XXI века (где вместо превращения свинца в золото, мы превращаем массивы данных в профит), мы хотим пригласить вас на следующую конференцию ФК Викинг «Профессиональные инвестиции 2024: Визионерство», которая пройдет 14 декабря 2024 в Москве. На ней Тихон и другие спикеры продолжат удивлять вас актуальными докладами. Регистрация на мероприятие по ссылке fkviking.com/profinvest24.

Давайте вернемся к теме ИИ.История применения ИИ для трейдингаНачнем с того, что мы были не первыми. До нас эта идея приходила многим, например:
JPMorgan использовал GPT для анализа стенограмм заседаний Федеральной резервной системы США с 1998 по 2022 год. Модель оценивала «ястребиность» или «голубиность» высказываний, создавая индекс настроений. Результаты показали, что анализ сентиментов при помощи GPT может предоставить ценные инсайты о тенденциях в монетарной политике, хотя и с некоторыми ограничениями в интерпретации нюансов.
Исследователи из университета Флориды обнаружили, что GPT способен точно определять сентимент финансовых новостей. Модель также продемонстрировала способность прогнозировать движения фондового рынка на основе анализа новостей. Однако исследование выявило некоторые ограничения, связанные с обработкой сложных финансовых концепций.
В своем эксперименте Александр Жадан использовал GPT для прогнозирования движений цен акций. Он обнаружил, что модель может давать правдоподобные оценки, основанные на исторических данных и новостях. Однако точность была недостаточно высокой для стабильной прибыльной торговли. Результаты указывают, на необходимость комбинирования прогнозов, полученных с помощью GPT, с традиционными методами финансового анализа, для достижения более надежных результатов.Два классических подхода при работе с GPTИсточник: Сцена из кинофильма «Тупой и ещё тупее 2»Для работы с GPT обычно используют два подхода, назовем их странный и спорный.   «Странный» подходСтранный подход — это когда мы при помощи определенного промта задаем GPT вопрос в лоб. Например, просим его предсказать цену на биткоин на завтра. Подход странный, т.к. GPT, обучался на данных собранных до апреля 2023 года. И, соответственно, понятия не имеет, что происходило после этого. По сути мы играем в рулетку, при этом крайне сложно ожидать от GPT по-настоящему хорошего предикта. ДОЧИТАТЬ СТАТЬЮ МОЖНО У НАС НА САЙТЕ