Теперь все данные из VikingLabs — справедливая раздвижка, информация по дивидендам — автоматически передаются в робота. Еще больше удобства и автоматизации!

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ:

ВК (https://vkvideo.ru/video-227284047_456239069)
Ютуб (https://youtu.be/T4ygHyg0bzE)

#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг

   Telegram | Сайт | Обучение

Для наших роботов — да. Без подтверждения от Московской биржи система не начнёт торговлю, даже если рынок уже открыт.

Проблема: статус торгов участникам отдается поздно, с опозданием до нескольких секунд.

Вот уже второй год мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией:
На срочном рынке при получении маркет-даты по протоколам FAST и SIMBA уже примерно 2 года наблюдается задержка в отправке биржей статусов бумаг. Задержка именно в отправке биржей, робот здесь не при чём, и биржа это признаёт.

При этом обходить эту логику нельзя:
Мы не можем игнорировать биржевые статусы, т.к. это может привести к штрафам за ошибочные транзакции.

Робот перед выставлением заявки проверяет статусы подключений, если статус подключения «не торгуется», то заявка выставлена не будет.
Когда приходит статус «торгуется» — заявка выставится. Таковы правила, обходить их нельзя, иначе — штраф.

Что предпринимается?
Биржа обещает частичное решение в одном из обновлений.
Надеемся, что изменения действительно помогут нам стартовать вовремя и не терять драгоценные секунды в начале дня.

Нет, мы не подмосковная фабрика диафильмов, мы алготрейдеры!

Мы делаем больше всех объёмов на бирже, но нас так мало физически. Давайте ценить это, поэтому:

Мы устраиваем мероприятие и приглашаем стать участниками Алгоуикенда :

«Алговыходные: Тьюринг — алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса»

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 

17 мая, в эту субботу вы сможете:

• Услышать и задать вопросы спикерам
• Получить практические кейсы
• Поработать в режиме живого общения с профессионалами
• Принять участие в нетворкинге в неформальной обстановке

17 мая в Клязьме, всего в паре километров от МКАД, именно в том месте, где Пушкин признавался Татьяне Лариной в том, что тайно издаёт рыболовно-философский журнал «Грузило».

Мы ждём вас, всех алготрейдеров, чтобы послушать людей, принимающих непосредственное участие в развитии алготрейдинга.

Живое общение с единомышленниками поможет вам освежить голову, наполнить новыми мыслями и натолкнуть на торговые идеи.

Ура!

Нас больше, чем население Ватикана, и хотя меньше, чем жильцов в подъезде московской новостройки, мы всё равно хотим разыграть между подписчиками новый приз.

5 подписок на Algopack на 6 месяцев… !

Если мы не сделаем это — никто не сделает. Мы хотим дать возможность алгоритмическим трейдерам тестировать, оценить и использовать интересный продукт.

ALGOPACK предоставляет доступ к огромному набору исторических и онлайн-данных по всем акциям MOEX. Тестируйте и запускайте своих торговых роботов.

А ещё ALGOPACK — это:
1) Визуализированные сигналы в виде карты рынка, свечей и суперсвечей.
2) Возможности создания, тестирования и торговли через открытый API.
3) FUTOI — онлайн-открытые позиции физических и юридических лиц по фьючерсным контрактам.
4) Индекс Херфиндаля-Хиршмана (индекс рыночной концентрации).

Чтобы участвовать в розыгрыше, вам нужно:
1) Подписаться на наш канал @viking_algotraders
2) Поставить реакции под последними тремя нашими постами, это вам плюсик в карму

Напоминаем вам, что уже в следующую субботу, 17 мая, состоится алгоуикенд «Тьюринг: алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса» в ОК Клязьма в Поведниках.

Вас ждут:

• Экспертные выступления
• Практические кейс-стади
• Живое общение и дискуссии
• Возможность задать вопросы спикерам
• Нетворкинг в неформальной атмосфере

Узнать о спикерах и программе мероприятия можно на сайте. 

Не упустите возможность — забронируйте место заранее и присоединитесь к числу тех, кто формирует будущее финансовых технологий!

Подробности мероприятия и регистрация доступны по ссылке.

Подписывайтесь на наши каналы:
Telegram (https://t.me/viking_algotraders)
Яндекс Дзен (https://dzen.ru/viking_algo)
VK (https://vkvideo.ru/@club227284047/playlists)
Youtube (https://www.youtube.com/@VikingArbitrage)
и следите за новостями о мероприятии.

Ждем вас!

С уважением,
Команда Викинг

 Telegram | Сайт | Обучение

ФК «Викинг» разыгрывает 20 билетов на конференцию «Алговыходные 2025»!

Стоимость призов: более 200 000 рублей (каждый билет — от 10 000 руб.)

Почему стоит участвовать?

🔜 Весенняя встреча алготрейдеров — живое общение с топовыми экспертами и инвесторами.

 🔜Практические мастер-классы — разбор алгоритмов, квантовых стратегий и риск-менеджмента.

🔜Новые технологии — блокчейн, AI в трейдинге и инструменты для автоматизации.

🔜Нетворкинг-сессии — закрытые встречи с лидерами индустрии.

🔜 Эксклюзивные материалы — доступ к записям и презентациям даже после мероприятия.

Конференция пройдет 17 мая, а итоги розыгрыша — уже 12 мая!

Успей заявить о себе!

Для участия подпишись на Telegram-канал @viking_algotraders и нажми на кнопку "Принять участие" на этой публикации.

Подробности о конференции:

fkviking.com/algoweekend25 

Не упусти шанс попасть на главное событие для алготрейдеров — билеты уже на подходе!

Telegram | Сайт | Обучение

Мы с радостью приглашаем вас на алгоуикенд «Тьюринг: алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса», который состоится 17 мая 2025 года в  ОК Клязьма в Поведниках.

От взлома «Энигмы» к расшифровке рынков: как алгоритмы Тьюринга меняют правила игры.

Мероприятие посвящено наследию Алана Тьюринга и его революционным идеям, которые легли в основу современной алгоритмической торговли. Мы исследуем, как алгоритмы, вдохновленные работами Тьюринга, помогают находить порядок в хаосе финансовых рынков, предсказывать тренды и принимать решения на основе данных.

Формат мероприятия: 

Выступления, Кейс-стади, Нетворкинг

Для кого наш алгоуикенд:

• Алготрейдеры и разработчики торговых роботов. 

• Аналитики данных и специалисты по машинному обучению. 

• Финансовые эксперты и инвесторы. 

• Студенты и исследователи, интересующиеся алгоритмами и финансами.

Свободный формат общения — важная часть мероприятия. Вы сможете не только слушать, но и задавать вопросы, участвовать в дискуссиях и обмениваться мнениями с профессионалами.

С середины прошлой недели наблюдается повышенная волатильность на мировых финансовых рынках, в т.ч. и на Московской бирже, что существенно повлияло на результаты арбитражных стратегий трейдеров. 

Увеличение ценовых колебанийпривело к расширению спредов (раздвижек) между связанными инструментами, такими как, например, акции и фьючерсы. Это создало дополнительные возможности для арбитража, позволяя трейдерам фиксировать прибыль на ценовых несоответствиях (неэффективностях).

С другой стороны, высокая волатильность повысила риски исполнения арбитражных сделок. Быстрые изменения цен могут привести к неожиданным убыткам, особенно при задержках в исполнении ордеров (т.н. проскальзываниях) или технических сбоях.

Рекомендации для арбитражеров

•Использование автоматизированных систем. Скорость – ключевой фактор. В условиях высокой волатильности ручное исполнение арбитражных сделок становится менее эффективным. Автоматизированные торговые системы «не спят». Они позволяют быстрее реагировать на рыночные изменения и минимизировать риски. 

Парадокс дней рождения — это одна из самых известных и контринтуитивных задач теории вероятностей. Он утверждает, что в группе из всего лишь 23 случайно выбранных людей вероятность того, что хотя бы у двоих из них совпадет день рождения (день и месяц, игнорируя год), превышает 50%. При этом в году 365 дней (или 366, если учитывать високосные годы), что делает это утверждение на первый взгляд удивительным. 

Парадокс заключается не в противоречии, а в том, что наша интуиция часто недооценивает, как быстро растет вероятность совпадений в подобных ситуациях.

Давайте посчитаем.

Сначала посчитаем обратную вероятность — что у всех 23 человек дни рождения будут разными. Для первого человека есть 365 вариантов (любой день года). Для второго — уже 364 (чтобы не совпасть с первым), для третьего — 363, и так далее до 343 для 23-го. Умножим эти вероятности: (365/365) × (364/365) × (363/365) ×… × (343/365). Результат примерно равен 0,4927, то есть вероятность отсутствия совпадений — около 49,27%. Значит, вероятность хотя бы одного совпадения — это 1 — 0,4927 = 0,5073, или чуть больше 50%. При увеличении группы до 50 человек вероятность возрастает до 97%, а при 70 — почти до 99,9%. Это и есть парадокс: совпадения возникают гораздо чаще, чем мы ожидаем.

21 марта мы провели онлайн-встречу, где подробно разобрали интерфейс нашего сервиса VikingLabs, ответили на ваши вопросы и поделились планами развития. Если вы пропустили трансляцию или хотите повторно ознакомиться с материалами, переходите по ссылке:

ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ 

Большое спасибо всем, кто присоединился! Надеемся, что наш сервис станет полезным инструментом в вашей работе. 

Подробнее о сервисе

❤️С любовью к делу и уважением к вам,

Команда VikingLabs

#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг

Telegram | Сайт |  Обучение