Постов с тегом "RVI": 75

RVI


Про мою работу на срочном рынке РТС и как я пережил ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК (21.02.2022)

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

📈 Российский индекс страха RVI достиг нового максимума с апреля 2020 года

📈 Российский индекс страха RVI достиг нового максимума с апреля 2020 года

👉 Индекс страха RVI отражает неуверенность российских инвесторов в направлении движении рынка, он похож на американский индекс волатильности VIX

👉 Исторически после прохождения индексом страха пиковых значений фондовый рынок возвращался к уверенному росту уже в течение нескольких месяцев


Кто Арифметику знает. Помогите.

    • 28 января 2022, 21:13
    • |
    • _sg_
  • Еще

Есть формула расчета индекса RVI.

Кто Арифметику знает. Помогите.
Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

Кто Арифметику знает. Помогите.



( Читать дальше )

Спекулянты RVI на своей волне

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет

Спекулянты RVI на своей волне
В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.
Спекулянты RVI на своей волне

( Читать дальше )

РТС S&P500 Рубль Доллар VIX RVI Оценка риска Когда покупать длинные облигации Когда куплю акции

Коллеги,

в этом выпуске – личное мнение о рынках и почему я в долларовых инструментах.

РТС – в медвежьем рынке: падение с локального max = 1933 (октябрь 2021г.) более 20%.
На этапе перехода от голубиной к ястребиной политике ФРС,
консервативные долларовые инструменты
(валютные вклады, на ИИС – FXTB, самые короткие долларовые облигации) –
это уход от риска, но низкая доходность (зато, долларовая доходность).
Когда ФРС станет разгружать баланс, UST покажут доху не ниже инфляции.

Меняется политика ФРС с голубиной на ястребиную.
Доха 1-2-3% в год в $ — это не серьёзно, временно, чтобы пересидеть. 

Индексы волатильности отражают настроение на рынке.
По S&P500 – это VIX, по РТС – это RVI.
Кто не доверяет RVI, можно пользоваться CVI (Чайкина).
Рост стоимости страховки при страхе (т.е. стоимости опционов) – в этом суть VIX и RVI.

Разработанный в 1993 году Чикагской биржей опционов (CBOE) Индекс волатильности (Чикаго Опционы VIX ) оценивает волатильность и страх на рынке США.
Используя краткосрочные опционы «Колл» и «Пут», индекс измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500 на будущие 30 дней. 



( Читать дальше )

Падение рынков. Что дальше ? Мои действия. Анализирую уровень страха.

Друзья,

в этом выпуске анализирую по индексам волатильности,

есть ли на рынках страх.. .

В России страх (RVI) растёт, в США VIX пока говорит о боковике.

Рассказал о своих действиях и своём мнении.

 

Покупать планирую на коррекции рынка США на падении волатильности с максимума,

Это будет говорить о прохождении (локального) дна.

 

Вероятно, нерезиденты продают российский рынок на опережение.

Обычно, при ожиданиях укрепления индекса доллара, деньги уходят из развивающихся рынков.

Мнение — на youtube.

С уважением,

Олег.


Индекс волатильности российского рынка - пока дошли до середины.

Пока прошли только, серединку — это для любителей усредняться ждем, отскок по RVI и тогда только можно. 
Индекс волатильности российского рынка - пока дошли до середины.

 

www.moex.com/ru/index/RVI/technical/

Индекс волатильности российского рынка - пока дошли до середины.



( Читать дальше )

RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.

Индексом волатильности vix на s&p500 пользуются повсеместно.
Похожим индикатором, RVI на индекс РТС пользуются редко (и напрасно).

Фактически, VIX — это индекс страха по РТС

Индекс волатильности российского рынка RVI
является индексом годовой волатильности,
экстраполированной из расчета 30-дневной волатильности
между двумя сериями опционов на фьючерсные контракты (ближайшим и следующим).
Расчёт — каждые 15 секунд.
RVI рассчитывается каждые 15 секунд,
как в течение основной торговой сессии Биржи, так и в течение дополнительной торговой сессии.
Последнее значение RVI рассчитывается в момент окончания соответствующей сессии.

У RVI отрицательная корреляция с RTS и положительная корреляция с USD / RUB.

RVI (вверху), РТС (в середине), USD / RUB (внизу) по дневным.

RVI (волатильность между 2 ближними опционами на инд.РТС): инд.волатильности РТС. Аналог vix на s&p500 Пока рост напоминает 2018г., если будет продолжение, то напомнит март 2020г. Где дно коррекции.

Обратите внимание: RVI напоминает традиционные индикаторы волатильности (например, Чайкина).

( Читать дальше )

Индекс волатильности России RVI на высоких уровнях

Индекс волатильности России на уровне марта-апреля 20го года — периода кризиса позапрошлого года.
Индекс волатильности России RVI на высоких уровнях


Телеграм: t.me/autotradering

RVI

Растет к падению индексов
Перехаит, есть крепкое долголетнее дно!


RVI

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн