На Московской бирже есть отчеты, которые показывают во что вкладываются Физические, а во что Юридические лица. Давайте посмотрим за их поведением в периоды большой волатильности и сделаем выводы. Предлагаю разобрать Ковид — 19, а также СВО. 
В основном покупки и продажи физических лиц двигаются параллельно друг-другу....Читать далее

1) Открытый Интерес физических лиц на фьючерс RVI
Открытый интерес на фьючерс волатильности рынка со стороны физических лиц стремительно растёт. Честно, не знаю какие выводы здесь можно сделать, но хотел с вами поделиться наблюдением. 
2) Открытый Интерес юридических лиц на фьючерс RVI...Читать далее

Вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота.
RVI (Индекс волатильности по индексу РТС, аналог «индекса страха» VIX по S&P500) — в среднесрочном падающем тренде.
Падение волатильности — это рост базового актива, т.е. фьючерса на индекс РТС и самого индекса РТС....Читать далее

3 графика по дневным.
Сверху — индекс РТС.
Посередине — USDRUB_TOM
Снизу — RVI («индекс страха» по РТС, аналог VIX по S&P500).
РТС плавно растёт, RVI (т.е. волатильность) плавно снижается.
Скучно ?
Кому как.
Зато выгодно....Читать далее

Верхний график — РТС по дневным.
Средний график — USDRUB_TOM
Нижний график — RVI («индекс страха» по РТС, аналог VIX по S&P500).
Средний RVI = 30 (за 10 лет).
Сейчас около 25.
Нефтянка, Новатэк, Мосбиржа и др. — в растущих трендах....Читать далее

#RVI
верхний график
#РТС
нижний график
RVI — это индекс страха по РТС
(как VIX по S&P500)
Волатильность уже 22,8 (средний многолетний уровень 30).
Т.е. рынок спокоен и
вероятен переход РТС из боковика в рост.
Если точнее,...Читать далее

Многие новички,
когда их бумаги выросли,
начинают нервничать думать, что пора продавать.
Обычно смотрю на волатильность.
RVI по дневным.
RVI — это индекс страха по индексу РТС
(среднее 30, сейчас 26,8, т.е. рынок спокоен)....Читать далее

Индекс RVI по дневным падает.
Волатильность меньше,
значит, рынок спокоен.
Поэтому спокойно держу.
В 1993 г. Чикагская фондовая биржа начала публиковать индекс волатильности опционов, или VIX.
Сегодня он является основным индикатором настроений на рынке США, а ...Читать далее