алгоритмическая торговля

После нескольких лет экспериментов появилась рабочая автоматическая торговая система.
synergypower.now-ip.xyz

31 декабря 2015г. система изменена для многопользователького анонимного режима.
Торговая система контртрендовая, скальперская.
Торговля идет на ваших счетах. Вам необходимо создать ключ и подключить его в предлагаемую систему.
Торги идут без плечей, без стопов, соответственно счет обнулится не должен но просесть в несколько раз запросто.
Сайты делать не умею, так что извиняйте за непритязательный вид и корявый пользовательский интерфейс, но торговая система
работает.

Для того, чтобы воспользоваться и принять участие вам нужно:
1. Зарегистрироваться на okcoin.com или btc-e.com Рекомендую, если у вас более-менее с английским языком, воспользоваться
китайской площадкой, на которой минимум на порядок больше ликвидности.
Настоятельно рекомендую настроить двухфакторную авторизацию для большей защиты.
2. Завести средства на выбранную площадку. Биткоины, например, удобно покупать через webmoney.
3. Создать api ключ и активировать его. На okcoin при создании ключа разрешение на автоматический вывод средств лучше не
включать.
4. Инициировать торговую позицию.
простой способ: купить на все btc или ltc на парах btc\usd или ltc\xxx соответственно
правильный способ: на половину отведенного депозита купить ltc или btc в зависимости от выбранной пары, остальное по
своему усмотрению расставить лесенкой на покупку на выбранной паре.
Для вменяемой торговли в приличном диапазоне цены на btc\usd минимальный депозит должен быть в районе 1 btc. Если сумма
меньше, пожалуйста выбирайте торговлю лайткоинами.
5. Добавить ключ и пароль ключа на сайт synergypower.now-ip.xyz Ключи акцептируются пока что в ручном режиме.
6. Пока что качественная модель учета прибыли и распределения доходов не реализована.
Поэтому предлагается упрощенный вариант — максимальный потолок депозита, до которого работает робот 10x от заплаченных
средств.
Оплатите максимальный лимит из расчета 1 btc|ltc оплаты за 10 btc|ltc максимального лимита ключа.
То есть к примеру из 100$ отведенного депозита 80 поставить на счет, а на 20 оплатить 200$ максимального лимита счета.
Как оплатить — зайти на детальную страницу ключа, нажать иконку возле 'upgrade max apikey limit', обязательно ввести в поле
ApiKey свой ключ, заплатить биткоинами или лайткоинами за btc\usd ltc\xxx соответственно. Пока что автоматизации нет, так что
периодически буду смотреть и акцептировать вручную. Средства, уплаченные без указания корректного ключа, уйдут в фонд
проекта.
7. Profit!)

( Читать дальше )

Доклады не в счет — там готовишь речь заранее.

Вадим Галкин, управляющий активами компании Schildershoven Finance, о тенденциях финансовых рынков в 2016-м году на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 22 декабря 2015 г.

     Сейчас я попробую разложить торговлю по полочкам, вычленить независимые составляющие и их проанализировать.

     Пусть у нас есть торговый алгоритм, который выдает приказ на покупку или продажу. Для выхода используем тупой алгоритм типа таймаут, случайный выход, выхода по стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп и т.п. Комиссию не учитываем.

     Обозначим рекомендацию алгоритма O[i] = -1, 0, 1, где i — номер потенциальной сделки. -1 соответствует рекомендации продать, 1 — купить, 0 — ничего не делать. Объем сделки обозначим V[i] >= 0.

     Результат сделки и при единичном объеме и при условии что только покупаем обозначим R[i]. Будем считать что на рынке на всем периоде торговли нет устойчивого тренда вверх т.е. стратегия “купил и держи” в среднем прибыли/убытка не приносит. Тогда матожидание (M) от произвольной сделки на покупку равно нулю M(R[i])=0.

     Итого, мы разделили торговлю на три независимые составляющие: 

( Читать дальше )

Скрестили ежа у ужом, потестировал пару дней датафид Quik->NT получил вот такой результат в денежном торговом выражении
754 заявки
368 сделок 
1875 пунктов на контракт за вычетом комиссий и сборов

Всем профитов и упорства в ваших начинаниях

Вчерашняя публикация результатов на публичном счете автоследования вызвала ряд критических замечаний по поводу размера максимальной просадки в 40.2%. В комментариях я дал методику, как ее можно уменьшить, в которой предложил вложить в эту стратегию часть средств, а остальную часть направить либо в fixed incomе, либо на депозит. Рассмотрим два этих случая, задав себе ограничение максимальной просадки в 20%. Итак, случай первый: 30% средств направляется в стратегию автоследования и 70% наша компания направляет в свою стратегию на fixed incomе, График такого портфеля представлен на следующем рисунке (данные для портфеля расчетные и составлены из результатов на счете автоследования и облигационном счете компании)

  

( Читать дальше )

Начало здесь.

Задача оптимизации инвестиций

Целью трейдера при открытии позиций в активах является максимизация ожидания имеющихся ресурсов при постоянной ревизии этих позиций в течение времени, для того, чтобы обеспечить  динамическую оптимальность стратегии. Обозначим величину в денежном исчислении, инвестированную в безрисковый и рисковые активы . Тогда количество открытых трейдером контрактов будет равно . Опустим сложный вывод конечной формулы и представим окончательное решение в закрытой форме для доли инвестиций в активы:

( Читать дальше )

прошел с момента запуска нами публичного счета для автоследования у стороннего брокера.  Так как изначально счет планировался только на FORTSe, то он отличался от нашего базового портфеля «Суперриск»  отсутствием акций и большей долей фьючерса на рубль-доллар. Это было сделано специально, так как присутствие акций существенно повышало требование к минимальному капиталу в стратегии «Суперриск» — 2 млн. руб… Для данного портфеля за счет плеча на FORTSe и особенно во фьючерсе рубль-доллар эта цифра могла быть снижена в 2 раза с гарантией точного повторения (без учета брокерской комиссии) и в 4 раза без таковой.

Результаты на этом счете представлены на следующем рисунке

 

Также с данными о размере счета эти результаты есть на сайте брокера, где обновляются в ежедневном режиме, хотя и с пропусками отдельных дней по неизвестной нам причине

( Читать дальше )

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 

    Если торговая система пытается описать рыночный хаос, то она должна иметь свои настраиваемые параметры.
Но если система граальная, то ей не нужны параметры и она не пытается, а полностью предвосхищает все движения рынка.
Мой случай — вариант первый, где система есть некая система координат, квадрат, который хотят описать вокруг окружности.
Чистый вход, в определенный момент времени выставляется ордер (в моем случае отложенный), стоп и тейк. Без мартина,
без наращивания позиции, один лот. Стоп к тейку 1:1.
    Вот так выглядит моя система, а ваша?