Блог им. AGorchakov

Мои итоги августа

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги августа

Август для меня разделился как бы на три части: с 1 по 13 и с 14 до 26 и с 27 до конца месяца. В первой части фильтры в RI, GAZP, SBER и GMKN меняли свое «мнение» практически ежедневно: «пила», нет, не «пила», нет, все-таки «пила»…. И только по концу дня 13-го определились с «пилой», которую дружно «выключили» по концу дня 26-го везде, кроме GAZP. И только в Si фильтры весь август твердо стояли на своем: «только лонг с плечом».

С результатами в отдельных инструментах та же «байда». RI-тренд и Si – минус с 1 по 13 и камбэк в плюс по итогам месяца. Spot+синтетика – практически нуль с 1 по 13, но минус в оставшиеся дни и по месяцу. RI-контртренд – максимальный дневной минус года 2-го августа (этот минус  больше   августовского минуса всего счета) с туманными перспективами отбить его в этой системе в ближайшие 2-3 месяца. Как и вообще выйти в плюс по этой системе за год: суммарный плюс по этой системе в другие дни августа меньше 25% от  минуса 2 августа и даже если такой «темп» сохранится до конца года (и не будет «ударных» дней в минус), то нуль по году получится не раньше ноября.

Но самое интересное, что если взять подневную динамику моего управления в августе в целом, то она очень похожа на сглаживание скользящей средней индекса Мосбиржи

 Мои итоги августа

Как это получилось? Ума не приложу. RI-тренд конечно занимает в моем портфеле большую долю, но из-за фильтра «большой пилы» с 1 по 13 он торговал «только шорт», а с 14 по 26 в нем был полный аут.  Мой Spot состоит из трех акций GAZP, SBER и GMKN, которые в индексе Мосбиржи занимают примерно 36% (с учетом SBERP). И в нем нет таких акций как LKOH, NVTK,  ROSN, TATN+TATNP, MGNT, SNGS+ SNGSP,  MTSS,  FIVE  и YNDX (все эмитенты с долями больше 2%), суммарная доля которых в индексе  даже больше. Ну а Si и RI-контртренд глобально не могут сглаживать индекс Мосбиржи просто «по определению».

Заканчивая тему подневной динамики счета, отметим, что 21 августа просадка счета  была на «расстоянии» одной сотой процента от максимальной подневной просадки 2019-го, достигнутой 13 мая: 7,75% против 7,76%.

Как мы видим, августовский результат моей стратегии на комоне «Стань квалифицированным инвестором!» гораздо лучше, чем Spot+синтетика, деленное на 5/3. О причине я уже писал в прошлом обзоре: 2 августа пришли дивиденды по Газпрому, которые на комоне дали плюс к динамике счета, а в моей динамике счета проведены вводом (напомню, что в день дивидендного гэпа в июле они проводились «выводом»). С другой стороны, в указанной стратегии  нет GMKN (как я уже писал из-за  дорогого лота для минимальной суммы 100 тыс. руб.), который в моем управлении закончил август в плюсе, в отличии от GAZP и SBER. По той же причине поступления дивидендов «Русский Баффет» оказался в приличном плюсе в августе на фоне практически нуля на  индексе Мосбиржи.

Ну а мой традиционный вебинар по результатам индексных стратегий сервиса автоследования comon.ru состоится в четверг 5 сентября, но не в 19:30, а в 12:00.

★3
Сишка ожила) Да)
avatar

Денис Михайлов

Странный результат. Август, вроде, неплох был для трендовой работы.

avatar

ch5oh

ch5oh, видимо из-за того, что стоял фильтр на пилу, который запаздывает.
я долго искал и продолжаю искать, возможность фильтровать флет, но успеха нет. Все тесты показывают, что улучшения показателей на длительном промежутке времени нет, а даже ухудшения.
Денис Михайлов, лучший фильтр- ценовой канал, не? Еще кто как думает.
Стоп отправлять на сервер, заявку. Или в скрипте мониторить. Как часто происходит форсмажор, сбой, итп???
avatar

Aleksandr II

Aleksandr II, ценовой канал, это субъективный метод. Я за объективную оценку ситуации на графике)
Денис Михайлов, Индекс мосбирже вообще тяжело описать. Хороший результат. 
avatar

Aleksandr II

ch5oh, на дневках не вижу ничего «трендового» c 1 по 13 в RI и Si, а также весь месяц в Газпроме и Сбере. И на приведенном графике индекса Мосбиржи видно аж две «пилы» (на одну «попал» мой трендовик в RI в режиме «только шорт», вторую — пропустил, вместе с падением 14-15).

Да и в тексте написано, что убыток RI-контртренд 2 августа больше всего августовского убытка. Так что в легком плюсе чисто по трендовикам можно было бы август закончить.
avatar

А. Г.

А. Г., то есть это наглядное подтверждение тезиса о вреде контр-трендовой торговли? Которая "клюёт по зернышку, а гадит как слон"?

 

Но вообще голубая линия НЕ говорит о том, что весь убыток создан одной неудачной сделкой на контр-тренде. Она (линия) идет вниз почти монотонно весь месяц. Если бы последние 2 дня перенеслись на сентябрь, было бы совсем минорное завершение лета.

 

Успехов в осенне-зимнем сезоне. Наверное, с началом ЛЧИ рынок снова зажмут в тиски низкой волтильности и Ваш контр-трендовик сможет отработать.

avatar

ch5oh

ch5oh, 

Но вообще голубая линия НЕ говорит о том, что весь убыток создан одной неудачной сделкой на контр-тренде. 

Ну так 2 августа прибыль в RI-тренд была больше 70% от убытка RI-контртренд. А то, что последняя система имеет практически нулевую доходность, я уже писал ни раз (и такие убытки, как 2 августа, в 2015-2019 со временем отбивались). Весь ее «цимус» в отрицательной корреляции с RI-тренд, что приводит к сокращению просадок счета при примерно той же доходности, что и без RI-контртренд.
avatar

А. Г.

ch5oh, мне понравилось вот это:
 "клюёт по зернышку, а гадит как слон"
Абсолютно точно.
Но для этого случая у нас есть что? Отгадайте с трех раз.
Правильно, опционы.
Поэтому «контртренд» вместе с опционами — великолепное Зелье.
Только надо научиться его готовить.
PS. Я по-прежнему копаю в указанном Вами направлении.  
avatar

_sg_

мя занатно в сбере попилило… где то -1.5мио слил в нем... 
avatar

ves2010

ves2010, да, Сбер и Газпром в августе «пилились». 
avatar

А. Г.

Распилило на фильтре пилы))
Евгений Ворончихин, нет, фильтр «пилы» сработал нормально: одну «пилу» поймал, вторую либо пропустил(RI), либо ограничил убытки(SBER, GAZP), путем снижения объемов. Ну а то, что он снижает доходность — это было ясно и при его построении, зато просадки он снижает больше и можно брать «плечо» и получать доходность больше при тех же просадках, что и раньше. 
avatar

А. Г.

Александр, а как я понимаю доли по инструментам разные, так как итого не равно простой сумме по позициям.
avatar

Susanin

Susanin, да они каждый месяц меняются, в зависимости от %% в таблице. А вообще они условны, так как торгуется постоянное число лотов или контрактов и пересмотр только при изменении цены актива на 10%+ с прошлого пересмотра. А так как минимальный «шаг изменения» 6 лотов или контрактов, то объемы в лотах-контрактах в RI, Si и GMKN вообще не менялись с начала года, только Газпром и Сбер пересматривались, но опять же с июньского пересмотра они неизменны.

А «доли» считались более-менее точно по тем объемам в лотах-контрактах, которые были в конце 2018-го и последним ценам того же года, а потом менялись в  соответствии с %% в приведенной таблице. Поэтому в текущих долях есть «погрешность».
avatar

А. Г.

Ну сбер, да, попилило, а по-поводу Si, странно, вроде бы трендовый был для нее месяц, по крайней мере, у меня положительно отторговалась.
avatar

Андрей Ш.

Андрей Ш., ну в Si я закончил август в небольшом плюсе (см. таблицу).
avatar

А. Г.

А.Г., вы можете дать оценку применения своему фильтру «пилы»?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, глобально повышается соотношение доходность/просадка, локально в отдельные годы повышает и доходность (2011-2012-й и 2016-й, например), но чаще снижает. Но это не страшно, потому что доходность можно поднять,  выравнивая «плечом» максимальные просадки. Но он не «панацея», так, как и любой фильтр, запаздывает.
avatar

А. Г.

А. Г., так насколько повышается? 10%, 20%, 50%?

Понятно, что вы работаете в режиме локализации и добираете «недобранное» плечом.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, 15-25%% в разных инстументах. Больше всего в РИ, меньше всего в Си. Но контртрендовых систем со средним временем в позиции несколько дней я не нашёл, только выключение части трендовых систем на период «фильтра» сработало.
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо.
avatar

Kot_Begemot

А.Г. а с кем-нибудь из отдела продаж общаетесь?
avatar

ANTI_Finsov

ANTI_Finsov,  по необходимости, либо если новый клиент предварительно согласовывает открытие брокерского счета со мной, либо если у них есть вопросы от клиента в рамках моей компетенции. По кругу обязанностей я консультант сервиса комон по вопросам стратегий и такие вопросы клиентские менеджеры переключают на меня. Поэтому общаюсь с разными людьми, а не с кем то конкретно. Напрямую с действующими клиентами мне общаться нельзя, только если это общение согласовано с менеджером клиента. Исключение только для клиентов, подключённых к стратегиям на моем аккаунте. Тут уже я обязан отвечать на все вопросы, присылаемые в личную переписку на комоне. 
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW