Блог им. AGorchakov

Мои итоги июля

Мои результаты июля представлены в традиционной таблице

 Мои итоги июля

 

Рассказ об июле проще всего начать с Si. Как я уже писал июньском обзоре, 7 июня по концу дня в Si включился «фильтр пилы».  Из-за него и не было сделок в Si после 10 июня. Поэтому в таблице мы видим полный нуль, который условным форматированием выделяется синим цветом.

Как видно из таблицы, наибольшую «пользу» моему счету принес RI. Причина? Ну для знающих людей не секрет, что Лонг RI~Лонг МХ+Шорт Si.  А последний уже  месяца четыре «пилится»: см. выше про «фильтр пилы».  Первое слагаемое тоже «пилилось» в июле, хотя и в нем был период падающего «трендика» с 12 по 24 июля, бОльшую часть которого (с 15 по 22 июля) я был в отпуске и на счете были только синтетические облигации. Этот «трендик» и сыграл со мной «злую шутку», выключив «фильтр пилы» в RI в конце моего отпуска. А потом был относительно сильный рост в первые часы 25 июля, после падения накануне и в предыдущие несколько дней. Естественно, что утром 25 июля я был в шортах. А так как утренний рост от открытия составил больше 1%, то шорты мои системы стопили «по текущим», а вот лонги по обыкновению в таких ситуациях ставили на пробой максимумов с открытия до некоторых временных срезов с 10:40 до 12:00 (в этом случае 50% лонга берется на пробое уровня на шаг цены, а вторые 50% на пробой нового максимума, образовавшегося в течении нескольких минут после пробоя предыдущего уровня). И если в Газпроме рост 25-го после пробоя указанных утренних уровней даже позволил закрыть день в плюс раз в 6 меньше роста самого Газпрома, то в RI к зафиксированному минусу в шортах добавился минус в лонгах по переоценке. Собственно 25-го и была получена половина июльского убытка в RI. Поcле 25-го в RI (как и в Сбере) снова включился «фильтр пилы» и потому от этих двух инструментов уже мало что зависело.

Спот в июле, за исключением периода моего отпуска «боролся с нулем» и только 29-31 июля  в Газпроме (напомню, что в нем единственном выключился «фильтр пилы» 3 июля и дальше он торговался в режиме «лонг+шорт без плечей») повторилась ситуация с RI 24-26 июля. Собственно весь минус июля на споте пришелся на 30-31 июля и это Газпром.

В отличии от июня, результат моей стратегии на комоне  практически точно совпал с результатом на  Спот+”синтетика”, умноженный на 3/5 (напомню, что при расчете своей доходности в день дивидендного гэпа я дивиденды провожу «выводом»,  а в день поступления «вводом», так как это корректнее для расчета просадок). Просто дивиденды на него практически не повлияли: пришли дивиденды по Сбербанку, зато был дивидендный гэп по Газпрому. Из-за поступления дивидендов по последнему результаты в августе опять разойдутся,  но об этом у же в следующем обзоре.

И в заключение отмечу, что перестроение портфеля «Русского Баффета» в последний день июня пошло ему на пользу.

Ну а итоги месяца для индексных стратегий сервиса comon.ru  я по традиции подведу на вебинаре сегодня 1 июля 19:30. Там почти все стратегии в плюсе в июле, кроме стратегий на Si.

★4
Как видно из таблицы, наибольшую «пользу» моему счету принес RI.

А разве не Спот + «синтетика» в мае?
avatar

chizhan

chizhan, я писал про июль и «польза» неслучайно в кавычках.
avatar

А. Г.

А. Г., podrygka к Вам придёт)))
avatar

Vlаdimi®

Vlаdimi®, сначала дали от ворот поворот, а теперь  ревнуете? =))
avatar

Fortuna

Fortuna, ага. Любовь зла)))
avatar

Vlаdimi®

Vlаdimi®, смиритесь, коллега ;) не захотели раскрыть свой секрет, найдутся другие, кто захочет. Здесь 65000 тыс.трейдеров. Сложно найти успешного, но можно, при должном упорстве и доли везения )
avatar

Fortuna

Fortuna, согласен. Стучите — и отворят вам)))

avatar

Vlаdimi®

Vlаdimi®, это намёк? :)) мне постучать? ;)))
avatar

Fortuna

Fortuna, Вам, если захотите, даже стучать не надо — достаточно просто намекнуть)))
А ролик послушайте, хотя бы первый куплет. Там просто ситуация один в один)))
avatar

Vlаdimi®

Vlаdimi®, я слишком скромна, чтобы нарушать чужое кредо :) 
P.s. а песня классная! Можно даже в караоке спеть и получить двойное удовольствие 
avatar

Fortuna

День добрый как определяете пилу «фильтр»? У меня на фртс плохо работает мой метод в плане опр пилы- становится понятно, что пила где то в середине, раньше определялось практически сразу на начале расторговки запила.Я конечно делаю попарвку на сдохшую ликвидность, но все же.
avatar

Bubellar

Bubellar, как сделать не запаздывающий «фильтр пилы» и я не знаю: вон сколько меня «пилило» в Si, пока фильтр не включился.
avatar

А. Г.

А. Г., Да это наука тонкая, раньше пока ликвидос был то делал фильтр на основе несмещенной оценки волатильности,+ экстремумный объем, и количество ложных проколов на малых таймфреймах, и сравнение их с бОльшими, что позволяло довольно рано понимать что в зоне турбулетности, а сейчас фртс просто конченое болото-сложно вообще что либо определять=)
avatar

Bubellar

А. Г., получается формула такая: if last 4 months < 0 = PILA
думаю наибольшая доля средств под управлением у вас в SI…  -7% 
avatar

Egor

Egor, нет по размеру  RI->Спот->Si. Но так как в Cпоте три бумаги: Сбер, Газпром и Никель в равных долях, то Si второй по размерам среди отдельных инструментов. А результат по счету в целом в предпоследней строке.
avatar

А. Г.

напомню, что при расчете своей доходности в день дивидендного гэпа я дивиденды провожу «выводом»

А как ндфл вообще учитывается?
avatar

chizhan

chizhan, в дивидендах я беру «чистые»  после вычета НДФЛ.
avatar

А. Г.

А. Г., итоговая таблица без вычета НДФЛ, а дивы чистые? некорректно…
avatar

chizhan

chizhan, есть такое дело, но в годовом обзоре я даю и «чистый» результат с учетом НДФЛ. Это раз. А два, дивиденды я получаю исключительно на синтетические облигации, а для них как раз важны «чистые».
avatar

А. Г.

podrygka, мну тоже ведёт такую поинструментную структурку. За все месяцы. Ну вот за июль, например:

дох-ть за месяц
Общая -4,08%
Si -2,39%
Ri -6,06%

Только у меня обычно месяцы по горизонтали, а инструменты по вертикали. Так сподручнее добавлять месяцы. Состав инструментов-то более стабилен. 

Вестников (Витковский), 

  переманиваете клиентов? Все средства от АГ перетекут к вам
avatar

Egor

Egor, ну дык у меня же результат июля хуже, чем у уважаемого А.Г. Как можно? 
Вестников (Витковский),  так у вас плюс за июль, а у него минус
или вы так свой минус отразили?
avatar

Egor

Egor, как скопировался из ёкселя так и отразил. -4,08 — это минус.
А вот если бы было — 4,07, то можно было бы предположить плюс.
Всё дело в пробеле между дефисом и цифрой. 

podrygka, ну, вы на верном пути, коллега)))
avatar

Vlаdimi®

У меня за июль +0.93%. Негусто, но хорошо хоть, что плюс.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, минус на минус тоже плюс)))
avatar

Vlаdimi®

Что думаешь про перспективы Святого русского рынка на ближайшие 10 лет?
avatar

Kapeks

Kapeks, он будет, а почём не знаю. 
avatar

А. Г.

А. Г., так почём — самое главное.
avatar

Kapeks

А у меня на удивление и на радость июль почти +3% вышел.
avatar

Sergey Pavlov

Каак? На растущем бычьем рынке и в убытке?
avatar

Электромонтёр

Электромонтёр,  в июле убыток, а по году результат в предпоследней строке первом столбце. Где там минус? 
avatar

А. Г.

А. Г., так в июле же полмамбы росло (всё дивидендое), или вы прибыль только по приходу дивов считаете? Я сразу плюсую, на дивгэпе (минус налог), чтоб в графике счёта непонятных просадок и гэпов не было.

Электромонтёр, я не торгую «всей мамбой», а только ликвидными акциями. И вообще, как я уже писал ни раз, сейчас у меня только 5 инструментов в портфеле -  RI, Si, SBER, GAZP и GMKN. А рост, как в Газпроме с 25 июля, не для моих систем. Я торгую тренды, а гэпы (все, что до 1200 для меня считайте «гэп») против предыдущих движений с откатами. А дивы, как я уже писал, получаю только на синтетические облигации, которые у меня только в Газпроме и Сбере и они лишь компенсируют дисконт шорта по соответствующему фьючу. Тот же Никель, где нет «синтетики» из-за неликвидности фьюча, я перед отсечкой вывел в аут.

А эквити я считаю по ежедневной переоценке счета по стандарту GIPS. 
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW