95% трейдеров сливают!

В своем  недавнем топике об итогах полугодия я писал о том, что моя текущая просадка началась 21 июня. А что у коллег, упоминавшихся мной в топике 15 июня, вызвавшем кучу споров из-за заголовка? А вот что





Зеленый цвет — стратегии профессиональных управляющих из рэнгинга, 
красный — частных управляющих, 
оранжевый — стратегии, представленные на comon.ru.
Красным цветом выделена текущая просадка больше той максимальной, что была указана в упомянутом выше топике.

Как мы видим, 8 из 11 с той же даты в минусе, что конечно не 95%, а 73%. При этом у 5 из 11 просадка началась в ту же дату, что и у меня (Совпадение? Не думаю © Киселев).

Удивительно? Да не очень. Ведь, как я говорил в одном из своих выступлений еще в 2012-м году: «Прибыль на рынке — это движения!». А их как раз и не было в это время, по крайней мере, на дневках. Неслучайно мой «фильтр пилы» включился 21 июня во всех торгуемых мной инструментах (RI, Si, SBER, GAZP и GMKN) и после  единственного хорошо растущего дня 1 июля (+1,29% по индексу полной доходности Мосбиржи) отключился только в Газпроме, что, как показала дальнейшая динамика Газпрома, было не лучшим решением «фильтра». 

А без 1 июля рост того же индекса полной доходности Мосбиржи за 18 дней становится совсем уж скромным — меньше 1%. Не лучше и ситуация в Si за это время — +0,91%. Что еще можно вспомнить? Нефть? Ну чуть лучше +1,18% в долларах, что для ее среднеисторической волатильности «ни о чем». Золото? Но и оно после недавнего значительного по его меркам роста «не блещет» с 20 июня: +0,74% в долларах. А собственно этим списком и исчерпываются высоколиквидные российские акции и фьючерсы. Биткоин? Ну уж кого-кого, а его точно нет в приводимых стратегиях.

Конечно выделяется результат Опционной стратегии. Вот так можно заработать на опционах на «стоячем рынке»! Правда и риски там велики, если учесть приведенную Текущую просадку.

Но есть и «обратная сторона медали». Как мы видим, максимальную просадку с 13 июля 2018-го (!) превзошла только одна стратегия из 11, т. е. 9% стратегий. И это при том, что за рассматриваемый период с 13 июля в 9 из 11 стратегий полученные максимальные просадки с 13 июля 2018-го были гораздо меньше заявленных авторами. Так что уж что-что, а риски под контролем.

В-общем, продолжаем наблюдение, ведь «цыплят по осени считают».