Блог им. AGorchakov

95% трейдеров сливают!

В своем  недавнем топике об итогах полугодия я писал о том, что моя текущая просадка началась 21 июня. А что у коллег, упоминавшихся мной в топике 15 июня, вызвавшем кучу споров из-за заголовка? А вот что

95% трейдеров сливают!



Зеленый цвет — стратегии профессиональных управляющих из рэнгинга, 
красный — частных управляющих, 
оранжевый — стратегии, представленные на comon.ru.
Красным цветом выделена текущая просадка больше той максимальной, что была указана в упомянутом выше топике.

Как мы видим, 8 из 11 с той же даты в минусе, что конечно не 95%, а 73%. При этом у 5 из 11 просадка началась в ту же дату, что и у меня (Совпадение? Не думаю © Киселев).

Удивительно? Да не очень. Ведь, как я говорил в одном из своих выступлений еще в 2012-м году: «Прибыль на рынке — это движения!». А их как раз и не было в это время, по крайней мере, на дневках. Неслучайно мой «фильтр пилы» включился 21 июня во всех торгуемых мной инструментах (RI, Si, SBER, GAZP и GMKN) и после  единственного хорошо растущего дня 1 июля (+1,29% по индексу полной доходности Мосбиржи) отключился только в Газпроме, что, как показала дальнейшая динамика Газпрома, было не лучшим решением «фильтра». 

А без 1 июля рост того же индекса полной доходности Мосбиржи за 18 дней становится совсем уж скромным — меньше 1%. Не лучше и ситуация в Si за это время — +0,91%. Что еще можно вспомнить? Нефть? Ну чуть лучше +1,18% в долларах, что для ее среднеисторической волатильности «ни о чем». Золото? Но и оно после недавнего значительного по его меркам роста «не блещет» с 20 июня: +0,74% в долларах. А собственно этим списком и исчерпываются высоколиквидные российские акции и фьючерсы. Биткоин? Ну уж кого-кого, а его точно нет в приводимых стратегиях.

Конечно выделяется результат Опционной стратегии. Вот так можно заработать на опционах на «стоячем рынке»! Правда и риски там велики, если учесть приведенную Текущую просадку.

Но есть и «обратная сторона медали». Как мы видим, максимальную просадку с 13 июля 2018-го (!) превзошла только одна стратегия из 11, т. е. 9% стратегий. И это при том, что за рассматриваемый период с 13 июля в 9 из 11 стратегий полученные максимальные просадки с 13 июля 2018-го были гораздо меньше заявленных авторами. Так что уж что-что, а риски под контролем.

В-общем, продолжаем наблюдение, ведь «цыплят по осени считают».

★5
Согласен, нет ничего хуже чем унылый боковик и отсуствие волатильности, уж пусть лучше адово шарашит, там даже если где и попал, то отбить дело не хитрое, в отличие от боковика.
avatar

Bubellar

«Что такое стратегия?»
Вот — основной вопрос!

Пока есть стратегия, будет слив...

Стратегии и придумали для того, чтобы «организовать толпу», упорядочить движение толпы «на мясо».

avatar

Stocker

-5% за июнь и июль
грусть тоска печаль 
Чтобы 5% заработали, 95% должны слить.
А как может быть иначе?
avatar

trading_discipline

trading_discipline, да этот «тезис» для «красного словца». На рынке зарабатывают все, кроме огромных «плечевиков» и упертых шортистов.
avatar

А. Г.

А. Г., вы имеете в виду фондовый рынок? Потому что на фьючерсах, ведь, половина позиций (в денежном выражении) неизбежно теряет.
Михаил К.,  покупка фьючерса на акцию по номиналу на размер счета+короткая гособлигация на средства, свободные от ГО — это все равно, что лонг акция. Акцию можно заменить и на доллар и на евро. Сложнее только с товарами и фьючерсами на валютные пары, потому что в последних и гособлигация должна быть соответствующего государства. 
avatar

А. Г.

А. Г., воспользовавшись удобным случаем, спрошу, и именно у Вас) Какое плечо вы считаете оптимальным для алгоритмической торговли, преимущественно для использования трендовых систем?)
Андрей Ш.,  это зависит от волатильности на реальном таймфрейме торговли (среднее время в позиции, деленное на 2-3) и предельной просадки. Я считал только для своего реального таймфрейма торговли — день и предельных просадок 15 и 25 процентов.
avatar

А. Г.

А на американском рынке всегда есть папирка живая.
Азат Туктаров, главное найти эту жемчужину в стоге сена 
avatar

А. Г.

 Я думал А.Г. тоже хайпить стал а оказывается реально сливают :)
Азат Туктаров, только не 95% 
avatar

А. Г.

Все верно, поэтому и нужно поднимать порог до 50 000 000 чтобы вшивота не теряла тут деньги
avatar

Magistr

Magistr, ничё что я в лаптях припёрся ?

Фильтр пилы стал уже местным эпосом.
А что за фильтр, я и не знаю 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, и не надо
Kot_Begemot, да вот тут на 49-й минуте описан его упрощенный вариант

https://www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ
avatar

А. Г.

Да, первая половина года вялая, значит по статистике вторая половина года будет более бодрая. 
Кирилл Глухов, да в некоторых активах типа Сбера, Газпрома и золота полгода были вполне волатильные.
avatar

А. Г.

А. Г., ага, Сбер хорошо ходит, у меня он 20% в портфеле, остальные алгоритмы на Si, пока уныло)))  
Кирилл Глухов, да Si уныло уже почти три  года 
avatar

А. Г.

Кирилл Глухов, и что, нет просадки на сбере за последние недели?)
Андрей Ш., в последние недели просадка на Сбере есть. Но в целом за пол года на сбере хороший плюс. 
КАРАТЕЛЬ, у нас сотрудников кормят за счёт работодателя.
а то или с голоду передОхнут или с язвой по больничкам улягутся.
Дмитрий, Да им тока дай возможность упороться.., нада из под палки, по другому не понимают.
Интересно, как стратегия индекса полной доходности Мосбиржи в минусе оказалась. Они что, Газпром оттуда исключили? Самодеятельность какая то.
Антон Панкратов,  вообще то в таблице доходность в первом столбце и с 20 июня индекс полной доходности Мосбиржи +2,34%. А во втором столбце текущая просадка. Да, максимум индекса был в день, когда Газпром штурмовал 256, а не по итогам 9.07.
avatar

А. Г.

А. Г., что то я запутался, думал что текущая просадка — это результат за период от 21 июня, а оказалась от максимума. Тогда понятно.
Кого вы называете «профессиональными управляющими»?
avatar

robomakerr

robomakerr,  тех, кого таковыми считает рэнкинг Мосбиржи. 
avatar

А. Г.

А. Г., а он кого считает? на сайте не нашел раскрытия термина.
avatar

robomakerr

robomakerr, насколько я понимаю, это те, кто управляет деньгами компании, а не своим счётом. 
avatar

А. Г.

А почему не торгуете Микс, Брент, Лукойл, золото? 
avatar

Foudroyant


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW