Блог им. AGorchakov

Мои итоги июня

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги июня

Примечание. При расчете доходности ожидаемые дивиденды («чистыми») в день «дивидендного гэпа» проводятся выводом, а в день начисления – вводом. Вот чем удобен центральный депозитарий, как в Германии:  лонгисту дивиденды поступают на счет на следующий день после отсечки, а у шортиста, соответственно, списываются.

 Если говорить об итоге июня, то прибыль за один день 3 июня была даже чуть больше итоговой. Однако события в июне развивались интереснее. После 3 июня Spot планомерно сливал, в первую очередь за счет Газпрома, где до 21 июня торговался «лонг с плечом» (Сбербанк весь июнь простоял под «фильтром пилы», в Норникеле он тоже апериодически включался-выключался  и снижал объемы по сравнению с торговлей «лонг+шорт»). Зато трендовики и даже контртренд в RI зарабатывали, что привело к новому историческому максимуму счета 20 июня (с учетом начисленных на «синтетическую облигацию», но еще не полученных дивидендов по Сбербанку). Однако 21 июня мой счет получил «пробоину» в 1,4%+. После этого уже во всех инструментах включился «фильтр пилы» и последняя неделя июня получилась уж совсем  грустная с точки зрения динамики счета.

 Мои итоги июня

В результате вышеописанной динамики  RI и Spot в июне прибыль на RI оказалась больше прибыли Spot+«синтетика», хотя в конце дня 3 июня последняя была в три с лишним раза больше. Что касается Si, то в начале месяца в нем был один неудачный лонг, после чего инструмент был «отрублен» от торговли до конца июня наконец то включившемся «фильтром большой пилы».

 Ну и по традиции для конца квартала несколько слов о «Русском Баффете». Его портфель во втором квартале 2019-го был

LKOH, GMKN – по 1/3;

ROSN –  ¼;

SBER – 1/12.

 Если сравнить его с 1 кварталом, то, на первый взгляд, в нем одно изменение: доля Алросы перешла к Норникелю. Но при перестроении мне пришлось еще  продать часть Лукойла и докупить Роснефти, чтобы привести доли в соответствие, так как с учетом переоценки доля Лукойла была почти 40%, а Роснефти — около 20%. Собственно, состав портфеля и предопределил отставание «Русского Баффета» от индекса Мосбиржи, который, в-основном, вырос за счет Газпрома, Сбербанка, ВТБ и акций электроэнергетики. Ниже список акций, из которых осуществляется выбор для «Русского Баффета»,   и их квартальные доходности,

 Мои итоги июня
 Также надо учесть, что дивиденды по Норникелю и Сбербанку начислены, но на счет на конец июня еще не поступили. Поэтому плюс от них (около 2% счета ) мы уже увидим в июле.

 По той же самой причине непоступления дивидендов Сбербанка и июньский  результат Spot+«синтетика» в таблице превосходит результат моей стратегии на Газпроме и Сбербанке на сайте comon.ru гораздо больше, чем заявленные в итогах мая 5/3 раза (по поводу моего расчета см. Примечание). Так как эти непоступившие дивиденды составляют примерно 1,4% от счета, то соответственно и реальная просадка торговли, отраженная на странице стратегии, меньше на эту величину. Таким образом, в июле, как и в «Русском Баффете»,  нас ждет скачек вверх эквити стратегии на упомянутые ~1,4%, которые к торговле не имеют никакого отношения.

Ну а итоги месяца и квартала для индексных стратегий сервиса comon.ru я по традиции подведу на вебинаре в четверг 4 июля 19:30.

 P. S. В прошлом году почти в каждой публикации результатов, начиная с апреля, получал предложение пересчитать доходность в «твердой» валюте. В этом году никто пока не предложил. Однако…

★3
А в чем фишки LKOH, GMKN, ROSN, SBER баффетовские? Емнип он брал в портфель бумаги контор, согласно своему потребительскому чутью к их продуктам и перспективам. К примеру понравилась бритва Жилет — купил её акции, кола вкусная? дай и ее тоже суну, ну и т.д. При этом игнорируя отчеты.
avatar

chizhan

chizhan, да суть портфеля «Русский Баффет» в том, чтобы доказать, что с простейшим количественнным анализом можно обгонять индекс на долгосроке. Кто бы знал Баффета, если б он не обгонял S&P500 до 2007-го, включительно?
avatar

А. Г.

chizhan, какие только байки не ходят про Баффета. 
avatar

SergeyJu

я пока в минусах но подвожу итоги в январе ))
avatar

АЛ ФИ

вполне достойные результаты!
avatar

matroskin

А публично в финаме почему не показываете торговлю? Есть что скрывать?)
avatar

GoodBargains

GoodBargains, частично показываю

https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=15942

А основной счет у меня у другого брокера. Так сложилось  исторически. Нет смысла выставлять на комон стратегию с минимальной суммой в 1 млн. руб. (а меньше никак при номинале РИ -150 тыс. руб. и  «шаге моих систем» в 6 контрактов).  Тем более, что при суммах от 2 млн. руб.для компании предпочтительнее  ИДУ.

Скрывать мне нечего, ежедневные отчеты брокера копятся с 3.10.2007. Если б я написал что-то отличное от клиентских в 2009-2017  (а все счета, включая мой, торговались одним роботом), то давно бы в интернете уже нашлись отзывы об искажении мной результатов. Таких нет. А уж за «нулевые» результаты 2010-2014 (о которых я и сам писал)  меня не пнул только ленивый.

PS. Я писал, что подавал заявку брокеру на выставление основного счета в рэнкинг Мосбиржи, но рэнкинг «не ест» единые счета. А мне единый счет выгоднее.
avatar

А. Г.

Александр, приветствую.
Что думаете про Сишку?  У меня так же не очень хорошо по ней… с нового года вообще нет результата)

Денис Михайлов, да ничего хорошего не думаю, в ней низкая волатильность и она преобладает с 2016-го года. Надежда только на скачки а-ля 9 апреля 2018-го.
avatar

А. Г.

А. Г., хороший результат. Из таблицы видно, что лучший результат Спот+«Синтетика». За счет чего такой доход получается, это же вроде — на пример купил 100 лот сбера и продал 10 контрактов фьючей на сбер. Или идет уменьшение количества проданных фьючерсов во время роста базового актива?..
avatar

Kosty67

Kosty67, при шорте продаётся часть акций, при лонге докупается и поза в акциях больше, чем шорт во фьючерсах. Фьючерсы только роллируются. 
avatar

А. Г.

Отличный результат! Обгоняете индекс.
avatar

Value


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW