Эффект Бабочки

Предисловие...
Я потратил на свои азартные игры достаточно много чтобы начать что то понимать, но после того как понимаешь, в некоторые вещи тяжело поверить.
В посте должны были бы быть скрины из терминала, но лень матушка.
Предисловие 2.
Все ниже написаное касается торговли фьючерсами на ММВБ и по ряду причин не касается акций… итак.

Я торгую через терминал SBPRO, возможно кто то пользуется таким или аналогом, он позволяет смотреть горизонтальный объем и кластеры, я лично использую clustersearch. Ищу большие объемы, от которых можно отталкиваться логикой, стратегия при ряде допущений работает НО...
Первое что надо понимать, есть два вида ордеров: маркет и лимит, разница в том, кто бьёт по рынку, те кто давно торгует понимает что в стакане роботы, они создают ликвидность, то бишь забирают все сделки, возможно это не роботы а РОБОТ и он один.
Давайте по порядку, есть арбитражники они не могут проиграть, но есть инструменты, из за ликвидности которых тяжело делать прямой арбитраж, соблюдая такой же объем без потери качества входа, представьте себе что кто то стукнул пару тыщ контрактов по рынку, а стакан не дрогнул, а 5 тысяч? Я считаю в своих допущениях, что у маркетмейкера бесконечное количество денег, и единственное что может быть его тормозит от беспредела, это какие то регуляторные меры( как мы знаем, не в нашей стране)…
Теперь давайте поразмыслим, что бы вы делали, если бы были маркетмейкером и имели схожие возможности.
Во первых из того что я нашел на сайте мосбиржи( возможно я вру и это на сайте ЦБ) но там написано что ММ должен иметь не менее 75% лимитных ордеров, скорее всего для того чтобы он не мог прям в наглую двигать рынок, НО представьте примерно глубину и объем стакана, поверьте на рынке фьючерсов он небольшой, и с учётом доли ММ в стакане, этим правилом можно наверное пренебречь).
Второе более важное, ММ тоже платит комиссию, хотя и далеко не такую как мы, а комиссия за лимитные ордера меньше чем за рыночные… пригожим на миллиард сделок… есть резон сэкономить.

Итак что мы имеем, имеем вероятность, что ММ торгует в большей степени листиками или же сформулируем по другому, ММ не торгует огромный объем в спокойном рынке маркет ордерами, единственный квази вывод, что большой кластер исполненный по рынку скорее всего сделан физиком а не ММ.

Что ещё мы можем предположить, можем предположить что ММ нет большого смысла двигать рынок если есть чужие объемы в обе стороны( потому что не очень понятно что он будет делать если рынок будут рвать стопы) вспоминаем Rorry Kitten, НО набрав ордеров в любую сторону ему надо протащить рынок чуть в плюс для себя, чтобы «раздать позицию»
И делать так бесконечно много раз.

Теперь вспомним поверье, что Кукл собирает стопы.
Представьте картину вы видите и маркируете все сделки в стакане на любую глубину, допустим вы берете на себя чью то позицию, загоняете позицию чуть в плюс, и видите появление стоп ордера на аналогичную сделку, вы плавно сдвигание цену до стопа, и это не надо быть куклом, это логичное поведение чувака который видит весь рынок, и имеет бесконечный кошелек.

Зайдите в вечерний рынок, готов поспорить, что если вы начнёте бить по стакану, стакан плавно сдвинется против вас, если вы начнёте «добивать» стакан либо станет, либо уйдет ещё дальше против вас.

Итак, это примерная гипотеза, почему стоп в безубыток или короткий стоп в обычном месте в неактивной зоне приведет к убытку… более того, скорее всего сам факт торговли маленьким лотом приведет к убытку( на этом ордере сразу написано «лошара»)
Второй способ получить лэйбл " лошара" это торговать на спокойном рынке в «шорт» объясняется это тем, что вероятность что это делает долгосрочный игрок ещё и на фьючерсах минимальна, а значит такую позицию легко выдавить, так как стоп будет на очевидно коротком «психологическом» расстоянии. ( Хотя и на 20%) Двинуть некоторые фьючи несложно...
Продолжение следует когда муза посетит… огонечков накидайте, лайк, подписка))(