Блог им. Mackenna

Алчность и страх инвесторов - измеряем и оцениваем "аппетит к риску"

Здравствуйте, дамы и господа!

Как известно, рыночными ценами движут страх и алчность инвесторов. Это человеческие эмоции, которые иррациональны по определению. Как оценить их количественно? Как спрогнозировать?

Я разработал индикатор, анализирующий скорости изменения цен «защитных» и «рисковых» активов и количественно оценивающий степень «алчности» и «страха» среди инвесторов. На рисунке хорошо видно, что когда значения «индекса широкого рынка» (точнее, фьючерса на индекс S&P500) уверенно растут, то гистограмма «Алчность-Страх» уже снизилась и перешла в отрицательную зону, а это означает, что «аппетит к риску» инвесторов исчерпан и они, весьма вероятно, начали фиксировать прибыль и продавать акции из страха потерять заработанное на росте.
Таким образом, индикатор получился «опережающим».

Алчность и страх инвесторов - измеряем и оцениваем "аппетит к риску"

Метод применяется недавно, четвертый месяц всего: с 14 января по 07 мая с.г. гистограмма «Алчность и страх» показывала продолжение восходящей тенденции в «рисковых» активах, а поскольку «догонять уходящий поезд» не в моих правилах (один мой друг-трейдер говорил, что финансовые рынки — это поезд, который идет по кругу), то сидел без позиций и ждал сигнала на продажу. Покупки 25 июня открывать побоялся, а зря.

Мониторинг счета здесь.

Профита всем!

Еще много интересного здесь.

★3
Интересно, пару лет назад встречал практически такую же систему, её применяли на сырье пол года, потом слились. Это сумасшедший индикатор, поосторожнее на тестировании.
avatar

Aslan Beroev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW