Блог им. Mackenna

Алчность и страх инвесторов - измеряем и оцениваем "аппетит к риску"

Здравствуйте, дамы и господа!

Как известно, рыночными ценами движут страх и алчность инвесторов. Это человеческие эмоции, которые иррациональны по определению. Как оценить их количественно? Как спрогнозировать?

Я разработал индикатор, анализирующий скорости изменения цен «защитных» и «рисковых» активов и количественно оценивающий степень «алчности» и «страха» среди инвесторов. На рисунке хорошо видно, что когда значения «индекса широкого рынка» (точнее, фьючерса на индекс S&P500) уверенно растут, то гистограмма «Алчность-Страх» уже снизилась и перешла в отрицательную зону, а это означает, что «аппетит к риску» инвесторов исчерпан и они, весьма вероятно, начали фиксировать прибыль и продавать акции из страха потерять заработанное на росте.
Таким образом, индикатор получился «опережающим».

Алчность и страх инвесторов - измеряем и оцениваем "аппетит к риску"

Метод применяется недавно, четвертый месяц всего: с 14 января по 07 мая с.г. гистограмма «Алчность и страх» показывала продолжение восходящей тенденции в «рисковых» активах, а поскольку «догонять уходящий поезд» не в моих правилах (один мой друг-трейдер говорил, что финансовые рынки — это поезд, который идет по кругу), то сидел без позиций и ждал сигнала на продажу. Покупки 25 июня открывать побоялся, а зря.

Мониторинг счета здесь.

Профита всем!

Еще много интересного здесь.

★3
2 комментария
Интересно, пару лет назад встречал практически такую же систему, её применяли на сырье пол года, потом слились. Это сумасшедший индикатор, поосторожнее на тестировании.
avatar

теги блога Mackenna

....все тэги



UPDONW