Торговые сигналы! |Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

И эта неделя порадовала - эквити счета вырос еще на 7.6%! Напугал ли инвесторов китайский коронавирус или что-то еще, но гистограмма «Алчность и Страх» продолжает уверенно снижаться, снижаются и цены «рисковых» активов.

Держу позиции, открытые 14-го января:

Алчность и страх. Итог недели

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх» 

Мониторинг счета





Торговые сигналы! |Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя была е столь удачной, как предыдущие: резкое снижение коммерческих запасов нефти и позитивные данные о динамике ВВП в США несколько снизили опасения инвесторов и поддержали «аппетит к риску». Но говорить о смене тенденции, имхо, рано — гистограмма «Алчность и Страх» в красной зоне.
Эквити на начало недели $14993.18, на конец $14518.55 (-3.2%).

Всего с начала года рост эквити составил +45.2%.

Открытые позиции на скриншоте ниже:

Алчность и страх. Итог недели

Итог предыдущей недели.

О ТС «Алчность и страх».

Профита всем!

Если статья вам понравилась, вместо кнопки «Хорошо» жмите сюда,

                                                                        А если нет, то сюда.


Торговые сигналы! |Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя опять порадовала. 
Эквити на начало недели $14592.07, на конец $14993.18 (+1.0%).

Всего с начала года рост эквити составил +49.9%.

Открытые позиции на скриншоте ниже:

Алчность и страх. Итог недели


Итог предыдущей недели.

О ТС «Алчность и страх».

Профита всем!

Если статья вам понравилась, вместо кнопки «Хорошо» жмите сюда,

                                                                        А если нет, то сюда.


Блог им. Mackenna |Торговая система. Мои критерии выбора

"Если хочешь зарабатывать — лучше строить торговые системы, а не прогнозы". Тимофей Мартынов.


Здравствуйте, дамы и господа!

Каким же требованиям должна отвечать торговая система (далее – ТС)? Напомню, что бессистемная, основанная на субъективных оценках торговля это игра с отрицательным математическим ожиданием выигрыша и потеря денег при использовании такого подхода – вопрос времени и количества совершенных сделок (смотрите статью "Опыт — мудрость глупцов!").

1. ТС должна быть алгоритмизирована в виде торгового робота – только такой подход дает возможность проверить гипотезу о поведении котировки, заложенную в ТС, смоделировав сделки по правилам ТС с использованием известной истории изменения котировок на длительных временных интервалах, включающих различные рыночные ситуации (продолжительные тренды, флэтовые периоды, резкие (новостные) изменения и пр.) Тестирование ТС торговлей в реальном времени практически неприменимо, так как из-за бесконечной вариативности торговых систем может просто не хватить жизни для проверки достаточного их количества, а действительно прибыльная ТС — золотой самородок в куче пустой породы. Кроме того, серия тестов на истории с различными параметрами ТС позволяет найти оптимальные их значения для различных финансовых инструментов, например, расстояния до уровней стоп-лосса и тейк-профита для инструментов с различной волатильностью.



( Читать дальше )

Торговые сигналы! |"Криптомикс" - ТС для спекуляций криптовалютами

Здравствуйте, дамы и господа!

О своем отношении к инвестициям в криптовалюты я уже писал, мнение не изменил, но высокая волатильность криптовалют — «хлеб» для спекулянта.
Как писали Чарльз Лебо и Дэвид Лукас, уважаемые мной спекулянты, чем опытнее трейдер, тем проще торговая система. Я с этим утверждением полностью согласен, поэтому, не мудрствуя лукаво, для спекуляций криптой остановился на простой одноиндикаторной ТС на слегка доработанном мной регрессионном осцилляторе.

Классический регрессионный осциллятор показывает текущую разницу между значением скользящей регрессии и ценой финансового инструмента. Я использую несколько иной метод расчета: мой осциллятор показывает текущую разницу между значением линии скользящей регрессии и «сигнальной линией» — EMA, построенной по значениям скользящей регрессии. Таким образом, положительные значения гистограммы осциллятора говорят о развитии восходящей тенденции, а отрицательные – нисходящей. Пересечение индикатором нулевой линии означает смену тенденции и сигнал на открытие (закрытие) сделки.



( Читать дальше )

Блог им. Mackenna |10 лет на рынке. Опыт - мудрость глупцов!

Здравствуйте дамы и господа!

2008 год, несмотря на кризис (а, может быть, благодаря ему), лично у меня был прибыльным, но сейчас я понимаю, что моей заслуги в этом не было – просто повезло. В тот год я еще не имел достаточного опыта и был вынужден полагаться на преподавателей курсов и авторов популярных книг по биржевой торговле — использовать только предложенные ими методы анализа. Тогда я еще не понимал, что те, кто зарабатывает торговлей финансовыми инструментами, и те, кто этому учит – разные люди. «Первый звоночек» прозвучал, когда я при очередном посещении брокерской конторы увидел преподавателя, обучавшего меня трейдингу, обедающим на кухне этой конторы лапшой из «бич-пакета», хотя этажом ниже в том же здании был хороший ресторан.

На протяжении нескольких лет я ревниво следил за мониторингами счетов коллег-трейдеров и убедился, что иметь многолетний стабильный положительный результат от спекулятивных операций не удается никому. Более-менее стабильным можно назвать результат использования стратегии «купи и держи» — от кризиса до кризиса. При этом любая книга или курсы по биржевой торговле не содержат никакой информации, для понимания и усвоения которой требовалось бы быть «семи пядей во лбу.» Так в чем же дело?



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW