Блог им. AGorchakov

Один день из жизни алготрейдера (минусовой)

Итак, Газпром. Очень не вовремя выключил «фильтр пилы»: 30.08. В результате 02.09 залез в полный лонг, самое интересное, что по концу дня 02.09 опять включился «фильтр пилы», но лонговая поза уже набрана. Что сегодня?

Один день из жизни алготрейдера (минусовой)
Первая стрелка — это стоп-лонга с переворотом в шорт по одной из моих систем, вторая по другой, ну а третья стрелка — это совмещенные стопы лонга с переворотом в шорт по оставшимся двум. Итог дня минус, и к средней цене  входа минус и полный шорт. Точнее лонг Газпром против большего шорта сентябрьского фьючерса на Газпром.

Переходим к Сберу. Тут лонг открывался несколько дней назад и из-за «фильтра пилы» по двум системам из 4-х его нет. Итого накануне лонг на 50%. После роста 02.09 включился «фильтр плечей», а потому шорты не открываем, только стоп лонга. И что сегодня?

Один день из жизни алготрейдера (минусовой)
Первая стрелка — это стоп-лонга по одной из систем с переворотом в шорт, который не открывался, а потому стоп половины имеющегося лонга. Вторая стрелка это стоп лонга по другой системе, которая не переворотная и шорт не открывала. Итог дня минус, хотя к средней цене входа плюс и полный аут, точнее лонг Сбербанк  против такого же по объему в акциях шорта сентябрьского фьючерса на Сбербанк.

Похожая картинка на Норникеле, в нем тоже был лонг по двум системам из 4, но в момент его открытия несколько дней назад фильтр перешел из состояния «пилы» в состояние «только лонг с плечом». Потому позиция не 50%, а 9/16 (3/8 по одной систем и 3/16 по другой).

Один день из жизни алготрейдера (минусовой)

Первая стрелка стоп-лонга системы с объемом 3/8, вторая стоп-лонга на оставшиеся 3/16. Итог дня минус, но, как и в Сбербанке, плюс к средней цене входа и полный аут (никаких шортов фьючерса в Норникеле нет).

Акции кончились, как мы видим день они закончили в минусе, переходим к фьючерсам.

Si. На утро «лонг с плечом», целый день отдыхаем, а в конце дня стоп-лонга по «фильтру волатильности», переворота в шорт нет, да даже если б он и был, то «фильтр плеча» не позволил бы его открыть.

Один день из жизни алготрейдера (минусовой)


Итог дня приличный по меркам Si плюс и полный аут.

RI. На утро полный лонг, как и Сбере с Норникелем, открывавшийся несколько дней назад, но его  «хэджируют» 5 входов в шорт по контртренду и в сумме составляют примерно 21% от лонга.

Один день из жизни алготрейдера (минусовой)
Первые три зеленые стрелки — это три тейк-профита по контртренду, вторые две красные — это стоп-лонга по одной из трендовых систем с переворотом в шорт чуть выше стоп-лонга. Итого лонг в RI + лонг Si (см. выше) переводят фьючерсную позу в примерно лонг MX. Оставшиеся два тейкпрофита по контртренду за пределами графика до 13:00. Но в 13:00 контртренд включается в набор позиции и подтягивает тейкпрофиты (следующие две зеленых стрелки). Ну и потом «шарашит» до 17:00, оставляя 3 входа в шорт, два из которых тэйкпрофитятся с 17 до 18, а тейкпрофит на последний оставшийся вход в шорт виден на зеленой горизонтальной линии. Но примерно с 17:30 в ценах начинается камбэк и на конец дня складывается ситуация, когда одна из систем должна закрыть лонг, а та, что перевернулась в шорт с утра, вернуться в лонг. Поэтому откупается только шорт (последняя зеленая стрелка). Итог дня практически нуль и позиция 2/3 лонг по тренду против 1 входа в шорт по контртренду, что чуть больше утреннего лонга.

Но суммарный итог дня минус. Ну куда уж без него после роста накануне по всем торгуемым активам и падения сегодня везде, кроме Si. Сургут конечно вытянул индекс Мосбиржи в символический плюс по итогам дня, но у меня в портфеле нет Джафдеда, тьфу, Сургута.

Удачи в торгах!


★4
Isabella, у меня за август -1,2%
avatar

А. Г.

А. Г., у меня чуть хуже -1,7% примерно. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu,  да я отчёт за август только вчера утром тут опубликовал, просто, видимо, его не все посмотрели. 
avatar

А. Г.

Isabella,  да я 8-10 оборотов капитала в месяц делаю, если оборот во фьючах брать по номиналу. Вот только один день в качестве примера. Так что на минус я не смотрю, как и на плюс, а торгую системно и «будь, что будет». 
avatar

А. Г.

А. Г., 8-10 оборотов это без плечей?
у мя где то 30-40 если плечи считать
avatar

ves2010

ves2010,  по номиналу при полном лонге есть плечо 1,5:1, при включенном «фильтре плечей» полный лонг по номиналу в 1,5 раза больше, но он не так часто включается, как и полный лонг у меня далеко не все время. 
avatar

А. Г.

у мя  вчера боты встали на 4.5мио в сурпреф… чем закончится не знаю, т.к позу они еще держат

зато мя жестко пилит на америке… -16% от хаев...
и тслаб заепал… програме 10 лет, а сырой вкрай
avatar

ves2010

ves2010, интересно, а тслаб скрипты в текст сохраняет? А то можно написать какой-нибудь компилятор из тслаба во что-нибудь другое.
avatar

ПBМ

ПBМ, скрипты можно сохранить на диск в виде XML-файла… но зачем писать «компиллятор»? С теми же усилиями можно 3-5 новых видов стратегий нарыть.

 

А багами надо техподдержку мучить. Пусть отрабатывает.

avatar

ch5oh

ch5oh, чтобы например скрипты исполнять на другом движке. 
avatar

ПBМ

ПBМ, скрипты конвертятся в C# код. на другом движке их не исполнишь, они подвязаны на библиотеки тс лаба.
avatar

day0markets

ПBМ, а зачем? Если алгоритм хорош, его надо брать и торговать. А если алгоритм «не очень», то его перенос не имеет смысла. Или в чем глубокий смысл этих усилий?

 

С уважением

avatar

ch5oh

ves2010, ты уже который год про него ноешь)
avatar

day0markets

я не понял, я один в августе бабла поднял что ле, кстати, рекорд личный между прочим сделал, вот так вот
avatar

Чужой

Чужой, ну в топике не август, а 3 сентября.  А август тут

smart-lab.ru/blog/559369.php
avatar

А. Г.

А. Г., сенкью
avatar

Чужой

Удачно унесли ноги из сишки вчера. А я все никак не переборю эти дни — звездочки на дневках. 
avatar

ПBМ

Isabella, а что ты перестала эквити свою еженедельно публиковать? Или ты любишь хвастаться лишь плюсегами?
avatar

KarL$oH

Если это не закрытая информация, то не могли бы Вы подробнее описать действия вложенные во фразу «стоп-лонга по «фильтру волатильности»»?
avatar

Prophetic

Prophetic, все очень просто: если с ростом цены за день, вырастает и моя  «волатильность» (принципы ее расчета я давал в видео на своем канале и грубо говоря — это оценка среднего размаха колебаний относительно меняющих друг друга  краткосрочных тенденций за определенный период в прошлом), то в наиболее «быстрых» трендовых системах по концу дня закрывается лонг, открывавшийся не в этот же день. И в следующий день лонг возвращается в конце дня, если система его виртуально не закрывала в течении следующего дня. В Si просто торгуется одна система и она одна из тех, у кого «фильтр волатильности» улучшает соотношение доходность-просадка (в отличии от фильтров «пилы» и «плечей», есть и те мои системы, у кого он этого не делает и потому к ним не применяется).
avatar

А. Г.

А. Г., Понятно, спасибо.
avatar

Prophetic

Сегодня брент чудесный
avatar

Максим Барбашин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW