Один день из жизни алготрейдера (минусовой)

Итак, Газпром. Очень не вовремя выключил «фильтр пилы»: 30.08. В результате 02.09 залез в полный лонг, самое интересное, что по концу дня 02.09 опять включился «фильтр пилы», но лонговая поза уже набрана. Что сегодня?


Первая стрелка — это стоп-лонга с переворотом в шорт по одной из моих систем, вторая по другой, ну а третья стрелка — это совмещенные стопы лонга с переворотом в шорт по оставшимся двум. Итог дня минус, и к средней цене  входа минус и полный шорт. Точнее лонг Газпром против большего шорта сентябрьского фьючерса на Газпром.

Переходим к Сберу. Тут лонг открывался несколько дней назад и из-за «фильтра пилы» по двум системам из 4-х его нет. Итого накануне лонг на 50%. После роста 02.09 включился «фильтр плечей», а потому шорты не открываем, только стоп лонга. И что сегодня?


Первая стрелка — это стоп-лонга по одной из систем с переворотом в шорт, который не открывался, а потому стоп половины имеющегося лонга. Вторая стрелка это стоп лонга по другой системе, которая не переворотная и шорт не открывала. Итог дня минус, хотя к средней цене входа плюс и полный аут, точнее лонг Сбербанк  против такого же по объему в акциях шорта сентябрьского фьючерса на Сбербанк.

Похожая картинка на Норникеле, в нем тоже был лонг по двум системам из 4, но в момент его открытия несколько дней назад фильтр перешел из состояния «пилы» в состояние «только лонг с плечом». Потому позиция не 50%, а 9/16 (3/8 по одной систем и 3/16 по другой).



Первая стрелка стоп-лонга системы с объемом 3/8, вторая стоп-лонга на оставшиеся 3/16. Итог дня минус, но, как и в Сбербанке, плюс к средней цене входа и полный аут (никаких шортов фьючерса в Норникеле нет).

Акции кончились, как мы видим день они закончили в минусе, переходим к фьючерсам.

Si. На утро «лонг с плечом», целый день отдыхаем, а в конце дня стоп-лонга по «фильтру волатильности», переворота в шорт нет, да даже если б он и был, то «фильтр плеча» не позволил бы его открыть.




Итог дня приличный по меркам Si плюс и полный аут.

RI. На утро полный лонг, как и Сбере с Норникелем, открывавшийся несколько дней назад, но его  «хэджируют» 5 входов в шорт по контртренду и в сумме составляют примерно 21% от лонга.


Первые три зеленые стрелки — это три тейк-профита по контртренду, вторые две красные — это стоп-лонга по одной из трендовых систем с переворотом в шорт чуть выше стоп-лонга. Итого лонг в RI + лонг Si (см. выше) переводят фьючерсную позу в примерно лонг MX. Оставшиеся два тейкпрофита по контртренду за пределами графика до 13:00. Но в 13:00 контртренд включается в набор позиции и подтягивает тейкпрофиты (следующие две зеленых стрелки). Ну и потом «шарашит» до 17:00, оставляя 3 входа в шорт, два из которых тэйкпрофитятся с 17 до 18, а тейкпрофит на последний оставшийся вход в шорт виден на зеленой горизонтальной линии. Но примерно с 17:30 в ценах начинается камбэк и на конец дня складывается ситуация, когда одна из систем должна закрыть лонг, а та, что перевернулась в шорт с утра, вернуться в лонг. Поэтому откупается только шорт (последняя зеленая стрелка). Итог дня практически нуль и позиция 2/3 лонг по тренду против 1 входа в шорт по контртренду, что чуть больше утреннего лонга.

Но суммарный итог дня минус. Ну куда уж без него после роста накануне по всем торгуемым активам и падения сегодня везде, кроме Si. Сургут конечно вытянул индекс Мосбиржи в символический плюс по итогам дня, но у меня в портфеле нет Джафдеда, тьфу, Сургута.

Удачи в торгах!