Спред

Вчера вышел интересный стрим, рекомендую посмотреть. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую прямую трансляцию.

Таймкоды видео
00:12 — Прогноз по золоту
05:20 — Прогноз по биткоину
20:10 — Что такое проскальзывание на бирже. Футпринт на новостях.
34:00 — Сведение ордеров на фьючерсах. Почему не исполняют стоп-лосс при сквизах?
37:47 — Почему на форексе исполняют стоп по несуществующей цене?

Друзья, в интернете часто можно встретить статьи про главные ошибки трейдера, перечисляется жадность и страх, не соблюдение манименеджмента, торговля против тренда, без стопов и так далее.

Все это можно устранить путем автоматизации торговли (написание торгового робота), при этом жадность и страх перестают играть ключевую роль.

При автоматизации мы заметили, что главный негативный фактор – это спред.

Депозит отлично перемалывается спредами брокера, особенно если торговля идет на короткой дистанции и открывается большое количество сделок.

Как только начинаешь тестировать ТС без спреда, результат отличный и плюсовой, когда добавляешь показатели спреда — начинает уменьшаться и уходить в минусовую зону.

Выводы:

 Выбирайте такое направление биржевой торговли и брокера где размер комиссионных самый маленький.


( Читать дальше )

… каким ?..

Палладий — платина, разумеется...

Шорт палладия (2064) — лонг платины (960,2)...

Соотношение контрактов того и другого на мосбирже посчитать не так уж и сложно...

Искренне Ваш Гугенот.

Всем привет!
Возможно сейчас мой пост немного не в тему текущего бурного обсуждения таких событий как: рост Мечела на 50%+, Третья мировая война, падение доллара и т.д., но мой вопрос мучает меня уже какой день и я не могу с этим разобраться.

Надеюсь что люди, занимающиеся опционами помогут мне в этом разобраться.

Вопрос: что происходит с первой ногой спреда? 

Наверное будет лучше если я объясню на примере:

Берем «Бычий пут спрэд» (разберем на примере опциона на фьючерс индекса РТС), который состоит из покупки пута меньшего страйка и продажи пута старшего страйка:

На графике я построил «Бычий пут спрэд» из 155000 страйка и 165000 страйка.

Вопрос относится, собственно, к 155000 страйка, ведь если мы его нарисуем отдельно, то получим такую картинку:


( Читать дальше )

Намедни писал, что открыл прямую гуманитарную линию по астропрогнозам, БЕСПЛАТНО. Специально для опционщиков. Но правильно это назвать, условно-бесплатно. В чем тут прикол? Некоторые люди меня об этом спрашивают. Разьяснюсь, коли есть интерес.

Понимаю, нужны конкретные примеры. Как же без них. Вот они.

Допустим, у астролога появился прогноз, возможно по нефти, марки WTI. 



Как видите, прогноз перед вами!
Опционщикам все понятно. Остальным даю расшифровку.

Не позднее 16.12.2019 цена данного сорта нефти проецируется в районе $54. Если покупаете медвежий пут сейчас, и цена достигает указанной ДАТЫ (экспирация), то затратив всего $170 вы зарабатываете $830. Без всяких стопов и лишних волнений.

В случае зафиксированного профита (можно закрыть раньше, но в таком случае, профит меньше) размере 830 долл, вы перечисляете на карточку астролога половину = 415 долл.

Вот и вся механика. Если же профита нет, то есть премия опциона сгорает, то астролог получает дырку от бублика за свой прогноз. А вы теряете веру в звезды, и целых 170 баксов.

( Читать дальше )

Каким образом большой спред вредит торговле?

Кульминация обзора рынка металлов. В предыдущих статьях мы определили перспективы меди и палладия на 2020 год. Анализировали прогнозы агентств, компаний, а также инвестиционных банков. Вывод: медь будет дорожать, палладий будет дешеветь.

Посмотрим графики цен на эти активы.

С начала года палладий двигается в восходящем тренде, а медь в нисходящем. Не сложно даже на глаз определить, что корреляции тут никакой, но так ли было всегда??

Посмотрим более глобальную картинку, например за последних 4 года.

( Читать дальше )

Друзья, у меня в проработке есть несколько тем будущих постов.
Подскажите пожалуйста — какая из них наиболее интересна лично для Вас?

Самую популярную попробую «покопать поглубже» и сделать пост в следующие выходные.

Спасибо!

P.S. Пожалуйста имейте ввиду, что под сравнением 1937/2019 я подразумеваю рынки акций и экономики США и мировые, а не «наш 37-й».

К примеру покупаем бычий колл спрэд на РИ — квартальная экспирация

Long strike 127500
Short strike 130000

В целях минимизации потерь продаем фьючерсы.
Профиль получается «зиг-заг».

Какое Ваше мнение?

Если рост цены, то возможно из бычьего спрэда оформить бабочку дополнив позицию Short strike 130000 и Long strike 132500. Только, что делать с проданными фьючами.

Получается палка о двух концах