Моя новая стратежка на Комоне

     Давно собирался, наконец-то сделал: создан клон моей комоновской стратегии «Ахиллес на фьючах», называется «Ахиллес и черепаха», вот оно https://www.comon.ru/strategies/129503, ура! Решение зрело уже несколько месяцев. Проблема самой популярной моей стратегии — в ее популярности. У самого алгоритма все отлично, к началу декабря там более 60% годовых на долгом треке в непростые годы. Вот эта красота   https://www.comon.ru/strategies/118415/  

     И более тысячи подписчиков на сегодня. Увы, такое количество народа ведет к проскальзыванию. Существенному. Это вообще главная беда автоследования, каким бы качественным оно не было: сделки автоследователей в ту же секунду обычно идут по худшей цене, чем у автора, вопрос, насколько худшей. Точных данных у меня нет, но по прикидкам издержки на «Ахиллесе» могут отжирать уже до половины дохода. По другим моим стратегиям — такой беды нет. То есть проскольз есть, но не настолько критичный, с ним жить можно.

     Как бороться с бедой? Первый подход: уменьшить количество сделок. Добавить каких-то фильтров, чтобы сделок стало меньше, но средняя прибыль на сделку при этом выше. Доходность на мастер-счете при этом упадет, но совсем чуть-чуть. Для автоследователей так будет лучше. Это на «Ахиллесе» уже сделано.

     Второй подход: разбить вход и выход на еще более мелкие порции. На старой стратегии уже разбито, набор и разбор позиции идет 6-7 сделками. Но этого уже мало. Новая концепция, что порций должно быть больше, 20-30, и куда сильнее разнесенных по времени (и в потенциале еще больше, до 50-100). Это можно было сделать на «Ахиллесе», но пришлось бы отключить от него все небольшие счета. Сделки такими порциями там бы просто не исполнялись.

     Пока что выход такой: создаем новую стратегию, вот она https://www.comon.ru/strategies/129503. Правила алгоритма те же самые, инструмент тот же, фьюч «рубль — юань». Все то же, изменения только в тактике входа и выхода (и размере минимальной суммы, она с 75 т.р. повышена до 200 т.р. без этого никак). По тестам, это не уменьшает доходность. То есть предыдущее эквити «Ахиллеса» можно смело считать относящейся к новой стратегии. Вот эти самые 60-70% годовых. С чего при этом начнет новая стратегия — вообще неважно. Может, прямо сразу с просадки 20%. Туда не смотрим, смотрим на историю материнской стратегии, вся валидная статистика там.

     Касательно названия «Ахиллес и черепаха». «Ахиллес» это отсылка к родительской стратегии, она очень быстрая, самая быстрая из моих трендовух. «Черепаха» это намек на специальное замедление входа и выхода. А еще название — отсылка к известной античной философской байке. Там Ахиллес безуспешно гонялся за черепахой…

      Со временем «Финам» закроет доступ к старому «Ахиллесу», и скорее всего будет прав. Новые подписчики могут не дожидаться этого момента, и сразу садиться на «Черепаху». Старые, впрочем, тоже! Есть две стратегии, почти идентичные. Только на одной двузначный проскольз, а на второй его почти нет! Когда с ростом числа подписчиков он все же накопится, то будет в разы меньше.

      Я полагаю, часть людей перейдет со старого «Ахиллеса» на нового, часть останется. От их ухода оставшимся тоже будет полегче. Меньше совокупного капитала, меньше издержек на проскольз.

      P.S. Еще на новой стратегии — новый робот. Пару недель гонял его на своих деньгах, вроде все нормально. Но мало ли, заранее прошу прощения за возможные риски технического характера. Но это скорее формальный дисклеймер, я с этими рисками более 10 лет, и ничего, роботы еще ни разу не восставали, это скорее мой невроз.

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

     блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

     про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store