Соевое масло - добавляем в портфель!

Приветствую Всех! 

Что ж, очередная попытка заинтересовать чем-то диковинным.... 
После публикации очередных отчетов USDA по зерновому рынку в начале текущей недели, мы увидели взрывной рост во многих фьючерсных контрактах: соя, пшеница, кукуруза… Многие из этих товаров все так же оставляют перспективу дальнейшего роста в ближайшей перспективе. Скорее всего, кроме Соевого масла (СМЕ: ZL)

Этот товар двигается вверх уже достаточно давно и достиг уровней локальных вершин. По статистике именно ноябрь для данного товара может стать переломным. Соответственно стоит присмотреться к вариантам торговых комбинаций.

Соевое масло (СМЕ: ZL) — прямой ближний контракт + графики СОТ





Объемы коротких позиций производителей вышли на уровень максимальных значений прошлых лет. На этом фоне фьючерсные спреды выходят на новые максимальные значения. Нам нужно просмотреть поведение отдельных комбинаций и выбрать подходящие для дальнейшей позиции.


К примеру короткая позиция ZLK21-ZLU21 (Шорт майского контракта против лонга сентябрьского контракта)
Пик роста данной комбинации наступает в ноябре-декабре. Перспектива удержания — до апреля 2021 года.



Много интересных комбинаций позволяют формировать фьючерсы между собой. Кроме того, разница контрактов позволяет снизить размер маржинальных требований. К примеру, Interactive Brokers, в таком спреде требует лишь порядка 500 дол за 1 лот. Таким образом, потенциальная доходность на лот составляет порядка 360%… Да именно столько, и это без внутредневной торговли, открыв и закрыв позицию, согласно торгового плана... 

Ищем варианты далее!