Блог им. fxsaber

Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного.

    • 12 апреля 2020, 01:33
    • |
    • fxsaber
  • Еще
10 апреля 2020 года — выходной на рынках многих стран. Однако, форекс продолжал функционировать, пусть и с экстремально низкой ликвидностью и завышенными в 5-20 раз спредами.

Очень широкий спред и скальпинг кажутся несовместимыми. Реальность немного разрушает этот не аргументированный миф.
Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного.

Почему так- ниже.
Ранее говорилось про алготорговлю в шторм. Те же правила могут работать и в антишторм — выходной. Поэтому скажу об отличиях.

Спред


В шторм наблюдается повышенная волатильность. Выходной — наоборот. Почему же гигантские спреды могут не быть помехой для прибыльного скальпинга?

Спредо-мания столь популярна, т.к. легка для понимания. На самом деле нужно смотреть на потенциальный профит. Так в статье и делал.

Могу в кастомном символе увеличить средний спред в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или лучше.

Аналогично, можно средний спред уменьшить в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или хуже.


Спред на открытии никакого отношения не имеет к спреду на закрытии. Даже завуалировано спред нигде не используется.

Например, Вам надо сделать BUY. Делать это будете по Ask. Ну какая разница, чему в этот момент равен Bid?! Такая же ситуация и на закрытии.


Как бы сильно не расширялся спред (опускался Bid или поднимался Ask), на торговые сигналы это никакого влияния не оказывает.

Логика такая: если опустился Ask до нужного уровня — BUY, поднялся Bid до вычисленного уровня — SELL.

Более того, такая логика должна быть у любых ТС. И без разницы, какой спред был во время торгового сигнала.


Так что спреда бояться не нужно. Желательно, чтобы его вообще не было нигде в ТС.

Биржа (централизованный рынок) VS Форекс (децентрализованный рынок).


Архитектурно эти два типа рынка принципиально отличаются. У них есть свои плюсы и минусы. И вот в выходной день свои плюсы показывает именно децентрализованная модель рынка.

На форексе есть аналоги бирж (например, LMAX). Как ни парадоксально, в выходной прибыль на подобной площадке урвать было бы значительно сложнее, т.к. скольжение лимитных ордеров нулевое.

Скольжение лимитных ордеров

На децентрализованном (агрегаторы/даркпулы) рынке лимитные ордера, в отличие от биржи, могу давать проскальзывания. Торговать в выходной на площадках, где лимитные ордера допускают отрицательные проскальзывания, нельзя. Т.к. риск получить минусы при низкой ликвидность огромен.

Поэтому не просто желательно, а обязательно выбрать площадку, где лимитные ордера дают либо реджекты, либо исполняются частично/полностью, допуская положительные проскальзывания.

На графике выше синяя линия — это прибыль в пипсах. Красная — за вычетом скольжения. По графику видно, что скольжение было положительным. В выходной день оно особенно большое — в данном случае в шесть раз превысило комиссию брокера.
7 комментариев
Форекс кухня кормит вас на постоянной основе, и сливает Вам бабло постоянно ??? Это же чудо. Такого мир еще не знал.
avatar
Technotrade, кухни никогда никого не кормят, а вот некухни легко могут прятать прибыльного трейдера от глаза поставщика в анонимном флоу.
Дмитрий Раннев, некухни которые работают в выходные? Новое чудо света?
avatar
Это была пятница. Выходной для католиков.
Продолжение истории.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW