Блог им. fxsaber

Фундаменталка в алготрейдинге. Или что торговать во время Шторма?

В предыдущем посте привел пример черного лебедя на валютном рынке. Черных цыплят также хватало...

Бывают и положительные примеры системной торговли во время Шторма.
Фундаменталка в алготрейдинге. Или что торговать во время Шторма?
Это высокооборотистая почти круглосуточная непрерывная торговля в течение текущей недели на реальном счете.

Почему так произошло, ниже.

Откровенно об алготорговле.

Осознать причину робастности своей ТС очень сложно. От этого и невозможно предсказать, что на таком то символе она будет работать или нет. Только тупая оптимизация отвечает на этот вопрос. И опять же, есть понимание, что работает. Но почему — нет.

Каковы причины того, что статистически ТС приносит прибыль? Это очень сложный вопрос. Но можно разделить ТС не две категории, когда можно наложить фундаментальные рассуждения к статистическому анализа, а когда — нет.

Фундамент.

Пример на тему закономерностей в истории цен. Возьмем EURGBP.

За годы истории этой пары между EUR и GBP существовала фундаментальная связь на основе договоров Евросоюза. Это позволяло иногда находить долгоиграющие закономерности, на которых многие заработали.

В данный момент фундаментальная связь нарушена. Но в истории цен это не отражено должным образом.

Таким образом можно на истории получить классный результат. Например, за полгода оптимизировали, а потом на OOS на многие годы результат такой же.

Но облом в том, что в этой истории нет подготовки к Brexit. Поэтому крах найденной «закономерности» высоковероятен. И эта проблема не может быть решена никакими методами машинного обучения. Просто нет данных для обучения. Совсем нет.


Т.е. есть стат. анализ, а дальше честно отвечаем себе на вопрос, есть ли за этим стат. анализом что-то большее, чем просто классный результат не только на истории, но и в реальной торговле. Это что-то большее — фундамент.

Шторм.

Что в первую очередь разрушится при шторме? Конечно, стат. анализ без фундаменталки. Да, скальперы годами получали стабильный профит, но это был классный стат. анализ спокойного времени. Девятый вал потопил.

Обязательным условием во время форс-мажора является наличие фундаменталки к стат. анализу. Фундаментальные соотношения между бушующими символами отличаются тем, что их график никуда не улетает.

Сверх-прибыльность.

Во время шторма рынок создает огромное число небольших дисбалансов между фундаментально связанными символами. Их и логично торговать. Фактически, только их и торговать.

Т.е. задача алготрейдера создать тихую гавань в виде символа, на котором тишь и гладь во время паники вокруг. Сейчас это можно уже проанализировать статистически. Превентивно — стат. анализ + фундаменталка.

Гарантии.

Их нет.
19 комментариев
Какое ещё фундаментал для спекуляций? Может реально работать только краткосрочная статистика. И она действительно работает.
ЗЫ спекуляции тем и хороши, что фундаментал можно игнорировать.
avatar
3Qu, как раз в этом грааль алго… выбор бумаг...

либо читай трейде вик сперандео 
avatar
ves2010, выбор бумаг? Для спекуляций?
Нужны только ликвидность и волатильность. На остальное можно забить.
avatar
3Qu, все так думают… поэтому и торгуют всякое говно

а ведь есть бумажки по которым изначально известно направление движения… в любой момент времени
avatar
ves2010, все думают по разному.))

Мы разнимся в судьбе,
        Во вкусах и подавно;
  Я это басней пояснил тебе.
    С ума ты сходишь от Берлина;
    Мне ж больше нравится Медынь.
  Тебе, дружок, и горький хрен - малина,
    А мне и бланманже - полынь! ©
avatar
3Qu, ссылку на лебедя привел. Скальперы были убиты.
avatar
fxsaber, имхо, конечно, но скальпера и интрадейщика убить нереально. 
avatar
Это высокооборотистая почти круглосуточная непрерывная торговля в течение текущей недели на реальном счете.

Скорее всего, это брокерская неэффективность (=низкий спред), и нигде, кроме Раннева, она работать не будет.
avatar
robomakerr, это толстокожая неэффективность. Определяется по размеру мат. ожидания.

Но даже если бы требовала условий низких спредов, то это все равно были бы рыночные условия. Никто Вас не заставляет пользоваться услугами брокеров, которые требуют высокую плату за свои услуги.
avatar
fxsaber, и какой в ней размер матожидания?
avatar
robomakerr, если реально интересно, сервисы анализа замониторенных счетов ответят на все в подробностях.
avatar
fxsaber, по сервису, там порядка 1п на сделку. Здесь нет толстокожести даже близко.
У меня система с матожиданием в 3 раза выше перестала зарабатывать, когда Альпари подняло спред и включило проскальзывания.
Раннев это прекрасно, но нет гарантий, что он будет существовать всегда.
avatar
robomakerr, на тему гарантий написал в последнем абзаце.

Мат. ожидание 20 пипсов (pips = 0.00001) с учетом комиссии (-4.1 пипса) и положительных проскальзываний (+2.2 пипса).

Нет смысла обсуждать конкретную торговлю. Пост общий.
avatar
fxsaber, так и я в общем, исключительно по теме поста. Круглосуточных толстокожих неэффективностей на форексе нет, так что торговать во время шторма нечего, следуя вашей тематике поста.
Ваша система основной профит делает ночью. И причина её робастности совсем несложна.
avatar
robomakerr, как-то на ночь не похоже.
avatar
fxsaber, очень даже похоже



avatar
robomakerr, все несколько иначе.
Было бы странно, если бы не знал, что сам делаю.



avatar
fxsaber, причем здесь соотношение прибыльных и убыточных? я говорил об общем профите. Что касается AUDNZD, так у них в это время и есть ночь.
avatar
robomakerr, действительно, я привел не тот график. Вот нужный.


По Вашей логике получается, что если торговать USDJPY днем по Москве, то это ночь «у них».
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW