Блог им. fxsaber

Когда вынужден сверх-прибыльность использовать в качестве хайпа.

    • 04 сентября 2019, 16:34
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Реальному счету шесть недель, торгует робот. Доход > %200, при максимальной просадке по средствам < 18%.
Когда вынужден сверх-прибыльность использовать в качестве хайпа.


На смартлабе нахожусь пару суток, рейтинг не дотягивает до 50, чтобы можно было воспользоваться инбоксом и написать ЛС некоторым алготрейдерам, дабы решить насущные вопросы.

Поэтому ради рейтинга на смартлабе вынужден делать эту запись. К сожалению, похоже, в этом деле без хайпа не обойтись. Сверх-прибыльность, наверное, подойдет.

Исхожу из своей первой записи в блоге, в которой хайпа нет, а только скучный алготрейдинг. Картинки набраны по ссылкам оттуда.

Пока так
Когда вынужден сверх-прибыльность использовать в качестве хайпа.

Могло быть и лучше, но честно соблюдается принцип, запустил и забыл. Никаких перенастроек.
Когда вынужден сверх-прибыльность использовать в качестве хайпа.
Типа грааль, без дураков. Картинок красивых можно было сделать гораздо больше, но, честно, не мое это. Мое — первая запись.

Просьба накидать рейтинг до 50. Наверное, это нагло просить, но нужно соблюсти технические требования смартлаба для инбокса.
Алготрейдеры и остальные участники, сделайте хорошее дело. Не посрамлю.
₽ 1
33 комментария
Все таки добра в нас не мало....

Спасибо огромное всем, кто проголосовал! Рейтинг подняли значительно выше, чем требовалось. Инбокс заработал.

Признателен всем, еще раз Спасибо!

ЗЫ Меньше 20 минут с момента публикации понадобилось…
avatar
fxsaber, 
Рейтинг подняли значительно выше, чем требовалось
ну все, пост значит можно удалять =))
avatar
Андрей К, выходные объявить на ресурсе или технический перерыв в дата-центре. Спасибо!
avatar
fxsaber, добро пожаловать. Снимаю шляпу, бот хорош
avatar
Sergii Onyshchenko, старался статью делать добротной и доступной для понимания. Не все получилось. Спасибо.
avatar
fxsaber, статью не осилил- слаб я в мкл, хотя малехо идей своих накодил. Бот сможет так же хорошо торговать на пепперстоун, айсимаркетс, _ig.com  и глобал прайм и кей ту маркетс  например?
avatar
Sergii Onyshchenko, в статье есть разделы, где есть ответ на этот вопрос с аргументами.

Если кратко, то на пеппере и айсимаркетс нужно брать тиковую историю через cTrade и гнать в Тестере. Проблема в конской комиссии у них. Они с жиру бесятся за счет нее. Более того, нужно смотреть реализацию лимитных ордеров. В общем, желательно статью прочесть хотя бы в тех местах, где заходит речь не только про алготрейдинг.
avatar
fxsaber, каким обьемом торгуете ?)))))
avatar
Сколько по Вашему опыту живут подобные зависимости?
avatar
Danilych, позволю себя процитировать.

Пример на тему закономерностей в истории цен. Возьмем EURGBP.

За годы истории этой пары между EUR и GBP существовала фундаментальная связь на основе договоров Евросоюза. Это позволяло иногда находить долгоиграющие закономерности, на которых многие заработали.

В данный момент фундаментальная связь нарушена. Но в истории цен это не отражено должным образом.

Таким образом можно на истории получить классный результат. Например, за полгода оптимизировали, а потом на OOS на многие годы результат такой же.

Но облом в том, что в этой истории нет подготовки к Brexit. Поэтому крах найденной «закономерности» высоковероятен. И эта проблема не может быть решена никакими методами машинного обучения. Просто нет данных для обучения. Совсем нет.

Не спроста уже год некоторые торговые площадки предъявляют высокие маржинальные требования к GBP-парам.


В данном случае используется фундаментальная закономерность, которую ломать могут ЦБ и политика. В статье есть раздел Мемуары. Там показательно вышло.
avatar
Какой рынок торгуете, какие инструменты, через какую платформу?
avatar
Technotrade, здесь все подробности. Робот — это только подтверждение слов из статьи. Своего рода, довесок к ней.
avatar
fxsaber, каким обьемом торгуете?))))))
avatar
CapitalMAN, на данном счете ситуация следующая. За написание статьи было получено официально вознаграждение $200. Оно стало стартовым депозитом для мониторинга счета в статье. Так что объемы мелкие на этом конкретном счете.

Объемы на не замониторенных счетах обсуждать не готов. По частоте сделок можете оценить потенциальный проторгованный оборот. Кратко, торговые площадки довольны.
avatar
Срок торговли очень мал! 6-8 мес и кривая эквити поменяет направление.
avatar
Трейдер АC, желательно сначала читать статью.
avatar
fxsaber, да при чем тут, короче 20% просадка при маленьком обьеме торговле, а теперь допустим вы тестили 1 плечем что будит с вашей просадкой при торговле 10 плечем?) 200% просадка))))))) ну я понимаю тут много непонимающих но не все ))))))
avatar
CapitalMAN, плечо никакого отношения к размеру просадки не имеет.
avatar
fxsaber, ну да конечно )))) 
avatar
CapitalMAN, уверен, здесь найдутся авторитетные для вас люди, которые подтвердят мои слова. Если захотят, конечно.
avatar
fxsaber, т.е плечо не влияет на прибыль и убыток ))) ок запишу) поторгуйте на 50% от счета, своей стратегией, прочувствуйте всю прелесть своей просадки в 20% потом расскажите
avatar
CapitalMAN, плечо влияет только на маржинальные требования. Позиция на 1 лот будет давать одинаковый профит, вне зависимости от величины плеча.
avatar
fxsaber, я понял вас ))) удачи
avatar
CapitalMAN, как-нибудь повторите основы торговли. Удачи.
avatar
fxsaber, основы ))) 
avatar
Интересно, диалог. Человека, торгующего руками с одинаковым риском много сделок, но одна в супермега плюс, многократно перекрывающая все предыдущие стопы. И человека, проектирующего роботов, мегаспеца в алго. Имхо
Мне, конечно, ближе алготрейдинг- результат быстрее- здесь и сейчас и прямо в эфире.
avatar
Просадка зависит от ТС и от лотности в предалах одной ТС. От плеча зависит только стопаут и результат после него :)
avatar
С хайпом вовремя успел. Хватанула ТС жирный минус.
avatar
fxsaber, жирный это какой? Сколько %
avatar
Technotrade, 22.5%. Потеряна прибыль за два предыдущих дня. Т.е. результат за текущую неделю пока в нуле.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW