Блог им. fxsaber

Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного - часть II.

    • 05 апреля 2021, 00:54
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Собственно, все написал и показал уже год назад по сабжу. То было Страстная пятница 10.04.2020. В этом года она пришлась на 02.04.2021.
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.

Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).
Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного - часть II.



Научился замерять FillRate. В данном случае в среднем он был 75% (три из четырех лимитных ордера исполнялись, один — реджектился). В конце выходного дня, правда, все значительно стало хуже с исполнением, но там ликвидности совсем не стало, средний спред вырос почти в сотню раз, если сравнивать с буднями. В общем, не рекомендую скальпировать в выходные.


Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: 
https://t.me/fxsaberDiscussion
3 комментария
Любопытно.

Однако низкая ликвидность бывает не только в выходные.
К примеру, в моем любимом LMAX период с 22 GMT до 23 GMT (после перехода на летнее время 21-22) отличается крайне низкой ликвидностью и конскими спрэдами.
Причина мне достоверно неизвестна, но думаю, что это связано с закрытием дневного клиринга bank members, а также с начислением свопов.
Диагностировать этот период легко по ширине спрэдов и по проценту зафилливания лимиток.

Долгое время думал, что с этим делать. Вначале крылся перед началом проблемного часа, переоткрывался по окончании. Но высокое проскальзывание лимиток при переоткрытии портило статистику. Сейчас просто дал команду ботам ничего не делать в проблемный период — все стало шоколадно.

С уважением
Мальчик Buybuy, LMAX позиционируют свое исполнение ордеров, как биржевое. Но Ваши слова очень сильно расходятся с этим.

И как скольжение лимитников может портить статистику, не пойму.

Самому до спреда нет дела, лишь бы fillrate не подводил. Если бы в ролловер fillrate был бы 100%, то там сильная неэффективность при агрегации из разных источников. Один LMAX — не знаю.

Оценивал мат. ожидание сделок, что переходят через своп. Оно ниже свопа. Поэтому логично перед свопом не открывать позиций. Особенно, когда начисляется тройной своп. Но сделать это проблематично, т.к. включив OnlyClose за 30 минут до начисления свопов, рискуешь не получить иногда хорошую получасовую прибыль.

В общем, OnlyClose-режим целесообразно включать, но нужны исследования по нахождению золотой середины. Не проводил.

Моя торговля со словом «шоколадно» разве что цветом имеет что-то общее.
avatar
Мальчик Buybuy, есть версия, что перерыв на CME, = отсутствие инструментов для хеджа, = снижение активности.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW