05 апреля 2021, 00:54
Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного - часть II.
Собственно, все написал и показал уже год назад по сабжу. То было Страстная пятница 10.04.2020. В этом года она пришлась на 02.04.2021.
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.
Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).
Научился замерять FillRate. В данном случае в среднем он был 75% (три из четырех лимитных ордера исполнялись, один — реджектился). В конце выходного дня, правда, все значительно стало хуже с исполнением, но там ликвидности совсем не стало, средний спред вырос почти в сотню раз, если сравнивать с буднями. В общем, не рекомендую скальпировать в выходные.
Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
Поэтому очень интересный оттенок у первого слова в словосочетании «грех было не скальпировать» на FOREX.
Такой результат скальпинга, который был весь день в рынке (переворачивался).
Научился замерять FillRate. В данном случае в среднем он был 75% (три из четырех лимитных ордера исполнялись, один — реджектился). В конце выходного дня, правда, все значительно стало хуже с исполнением, но там ликвидности совсем не стало, средний спред вырос почти в сотню раз, если сравнивать с буднями. В общем, не рекомендую скальпировать в выходные.
Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
🏢 Безопасность на высоте. Передадим в лизинг строительные люльки
🏠 Человека встречают по одёжке а дом — по фасаду. Наш клиент ООО «Промо-Строй» оформляет декоративные фасады от частных домов до к...
Максим Соколовский, Ты бы сдох лучше
КУКЛ, До обьявления дивов осталось...2 дня))
Зная вольво, это будет весчь)))
Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации Ожидание: «Псс, парень, хочешь купить доли в нескольких десятках компаний третьего и четвёртого эшелонов?» Реальность: «Ну вот, опя...
minsi,
Часть держателей акций могут быть в санкционном списке, и выкупить при делистинге придется и у них тоже, т.е. заплатить деньги- а это нарушение санкционного режима. Почему компания из дру...
Константин Р, гы… пусть кайфуют… поводов для входа нет…
Рентал ПРО ЗПИФ: ставка в веру в команду Фонд арендный PRO: чистая ставка в веру команду
1. Довольно странный ответ на счёт того, что они не знают почему торгуются ЗПИФы ниже СЧА. Ценообразование ЗП...
14:53
Размещения квазивалютных облигаций НОВАТЭКа может вызвать интерес у инвесторов, ориентированных на стратегию Buy&Hold
НОВАТЭК сегодня, 17 мая, запланировал провести сбор заявок на облигации се...
KrumBumBes, почему Селигдар должен перестать платить купон по fixed income облигациям?
Однако низкая ликвидность бывает не только в выходные.
К примеру, в моем любимом LMAX период с 22 GMT до 23 GMT (после перехода на летнее время 21-22) отличается крайне низкой ликвидностью и конскими спрэдами.
Причина мне достоверно неизвестна, но думаю, что это связано с закрытием дневного клиринга bank members, а также с начислением свопов.
Диагностировать этот период легко по ширине спрэдов и по проценту зафилливания лимиток.
Долгое время думал, что с этим делать. Вначале крылся перед началом проблемного часа, переоткрывался по окончании. Но высокое проскальзывание лимиток при переоткрытии портило статистику. Сейчас просто дал команду ботам ничего не делать в проблемный период — все стало шоколадно.
С уважением
И как скольжение лимитников может портить статистику, не пойму.
Самому до спреда нет дела, лишь бы fillrate не подводил. Если бы в ролловер fillrate был бы 100%, то там сильная неэффективность при агрегации из разных источников. Один LMAX — не знаю.
Оценивал мат. ожидание сделок, что переходят через своп. Оно ниже свопа. Поэтому логично перед свопом не открывать позиций. Особенно, когда начисляется тройной своп. Но сделать это проблематично, т.к. включив OnlyClose за 30 минут до начисления свопов, рискуешь не получить иногда хорошую получасовую прибыль.
В общем, OnlyClose-режим целесообразно включать, но нужны исследования по нахождению золотой середины. Не проводил.
Моя торговля со словом «шоколадно» разве что цветом имеет что-то общее.