Блог им. Sergey_Gavrilov

Необычные фьючерсные спреды на историческом росте битка

Наблюдается очень необычная ситуация, которой практически не было никогда, если не считать октябрьского ожидания форка в 2017 году… При таком росте битка спред между квартальным фьючерсом и спотом должен достигать 3-3.5%, а в моменты ускорений уходить к 4-4.5%… В реальности на последнем скачке за 18 тыс. спред даже не превысил 2%, а потом сразу провалился к 1%.

У меня пока только одно предположение, что это связано с проблемами вывода средств с ОКЕКСа. Т.е. на ОКЕКСе крупные покупки фьючерсов не происходят из-за системных рисков, а на бинанс, крупные игроки почему-то не переключились. Остальные фьючерсные биржи слишком мелки для таких операций…
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
361
3 комментария
Не думали что появились люди которые более эфективно арбитражат между этими рынками?
Александр Алексеев, вряд ли.., крупный арбитражер может сгладить мелкие движения рынка, а крупные волны не может…
Я потратил некоторое время на поиск закономерности, которой подчиняется премия фьючерсов на крипту и пришёл к выводу, что никакой закономерности нет. Премия определяется спросом/предложением и её можно только принять такой, какая она есть.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
25 ноября раскроем результаты за 9 месяцев 2026 года
Отмечаем в календаре: в среду, 25 ноября, «Озон Фармацевтика» опубликует операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года....
Фото
Пятница, 13-е: день «быков» или «медведей»?
Фондовый рынок обожает календарные суеверия: «понедельник — день тяжёлый», «продавай в мае и уходи», «чёрный август» и, конечно,...
Фото
Портфель с ежемесячными купонами: что изменилось в ноябре
Портфель с ежемесячными купонами: что изменилось в ноябре Больше года БКС Экспресс ведёт портфель облигаций, который приносит доход...
Фото
Сбер после Дня инвестора - пересчитываем прибыль и дивиденды до 2029 года
Сбер провел День инвестора и опубликовал цели стратегии на 2027-2029 годы.  Какие прогнозы озвучил менеджмент и каких дивидендов можно ожидать от...

теги блога Сергей Гаврилов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн