Блог им. Sergey_Gavrilov

Необычные фьючерсные спреды на историческом росте битка

Наблюдается очень необычная ситуация, которой практически не было никогда, если не считать октябрьского ожидания форка в 2017 году… При таком росте битка спред между квартальным фьючерсом и спотом должен достигать 3-3.5%, а в моменты ускорений уходить к 4-4.5%… В реальности на последнем скачке за 18 тыс. спред даже не превысил 2%, а потом сразу провалился к 1%.

У меня пока только одно предположение, что это связано с проблемами вывода средств с ОКЕКСа. Т.е. на ОКЕКСе крупные покупки фьючерсов не происходят из-за системных рисков, а на бинанс, крупные игроки почему-то не переключились. Остальные фьючерсные биржи слишком мелки для таких операций…
334
3 комментария
Не думали что появились люди которые более эфективно арбитражат между этими рынками?
Александр Алексеев, вряд ли.., крупный арбитражер может сгладить мелкие движения рынка, а крупные волны не может…
Я потратил некоторое время на поиск закономерности, которой подчиняется премия фьючерсов на крипту и пришёл к выводу, что никакой закономерности нет. Премия определяется спросом/предложением и её можно только принять такой, какая она есть.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вверх 117,51 п., то в портфеле PRObonds ВДО сокращаем короткую позицию во фьючерсе на него с ~2,3% до 2,1% от...
В ОПЕК+ обсуждают повышение добычи нефти с апреля
Источники в ОПЕК+ сообщают о планах возобновить наращивание производства с апреля. Это предложение будет обсуждаться 1 марта. Организация...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут —...

теги блога Сергей Гаврилов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн