Где можно найти информацию о бид-аск спреде для российских акций?

03 мая 2020, 16:36
|
Руфат Джафаров

Где можно найти информацию о бид-аск спреде для российских акций?

Можно ли найти какую то инфу о среднем бид-аск спреде за месяц, как в блумберге, только бесплатно или небольшую плату

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
спред,
торговля,
акции

500 | ★1

8 комментариев

никак...
но легко считается...
берешь минутку и считаешь… если опен!=клосу, то считаем спред как опен — клос… затем берем среднюю от этой величины за месяц или квартал

ves2010

03 мая 2020, 17:03
Ответить

ves2010, Звучит как что-то очень странное)).

Replikant_mih

03 мая 2020, 19:03
Ответить

ftp://ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/
www.qscalp.ru/download

tranquility

03 мая 2020, 18:04
Ответить

tranquility,
Дополню дельный совет.

А тут конвертор скачиваешь для файлов формата qsh (QScalp)
www.zerich.com/news/3252.html

Слава Птицын

03 мая 2020, 18:26
Ответить

Слава Птицын, по моей второй ссылке то же самое было) Но после конвертации придется поработать еще, там стакан в формате двух массивов (бид и аск) получается, потом их надо как-то считывать, спред высчитывать, потом усреднять по дню, а потом из средних по дню среднее по месяцу и кварталу считать. Очень много работы, как по мне. Ну, может, все же среднего по паре каких-то характерных дней будет достаточно…

tranquility

03 мая 2020, 19:08
Ответить

tranquility,
Если честно, я в программировании не шарю, только Excel(
Мне нужен был реестр сделок на срочке. В конце концов, стал тупо покупать «Итоги торгов».

Вы пользовались S#.Data. История с задержкой, а я бы хотел в реальном времени. Рабочая прога?

Слава Птицын

03 мая 2020, 19:23
Ответить

Слава Птицын, я сам на сях писал конвертор qsh. Даже конвертор qsh->typeB истории торгов в рамках теста сделал, чтобы убедиться что поле «направление сделки» правильно высчитываю. Пост даже про это написал: https://smart-lab.ru/blog/541587.php С данными реального времени не работал. С питоновским кодом moex iss работал который в качестве примера выложен, если его допилить, можно вроде тики в реальном времени получать, надо только подписку купить. В том коде есть блок для аутентификации. Вот мой пост про это:
smart-lab.ru/blog/455925.php
в конце добавил ответ себе же со ссылкой на github.
Выглядит это примерно так, что надо каждую, скажем, секунду делать тот же запрос, который делается моем коде и если за этот промежуток были новые тики, по запросу они будут возвращены. Надо только указать, что тики забирать надо новые, без тех, что уже были считаны.

tranquility

03 мая 2020, 19:39
Ответить

Теоретически это можно посчитать в MT5, написав небольшой скрипт. Вот только что это даст? Это все равно, что посчитать среднюю цену акции за какой-то период. Ценность этой информации околонулевая.