Блог им. straddler

спред лучше линейных инструментов

При проданном спреде на опционах  зарабатываешь в 90% случаев, а при линейной торговле со стопами- лишь в 10% случаев. А зачем тогда линейная торговля с линейными инструментами?

 
★7
Опционы вообще много интересней линейных инструментов. Но и много сложнее.
avatar

3Qu

3Qu, ничего сложного
На опционах читается, что в любое время вол может начать белый контртренд к 1.1775, к желтой зоне. Это делает невыгодным покупку пары на данном этапе. Скорее всего, не достигнув 1.185, можно нарваться на лося. Поэтому, есть два выхода.
Ждать байлимитом 1.179.
Либо сделать спред на опционах.
Он в девять раз чаще приносят прибыль, чем форекс со стопами, хотя принцип работы тот же. Можно посмотреть влево наверх и увидеть цену 1.1839. Затем, продать пут 1.18 и купить пут 1.175. Вот и 17 пунктов, которые будут вашими при боковике и росте цены. И можете сидеть хоть 28 дней. Но убыток может быть 33 пункта. Вот такой очень выгодный линейный подход.



avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, в опционах много чего можно. И не только спреды.
avatar

3Qu

3Qu, это понятно… тема то о том, что именно спреды выгоднее чем линейка со стопом и тейком

avatar

Антон Антонов

Назовите публичных опционщиков, зарабатывающих хотя бы 4-5 млн рублей в год на протяжении лет 7-10?? Таких нет в РФ!
avatar

ivan

ivan, А такие трейдеры вообще есть?
avatar

FZF

FZF, я не знаю таких, надеюсь, что есть на западе))
avatar

ivan

Покупаем кондора, и даже не входя в деньги зарабатываем в 90% случаев. А и входя в деньги, тоже зарабатываем. За птичкой немного ухаживать надо.)
Можно еще заделаться энтомологом и покупать бабочек. Те же 90% что заработаете. Но насекомое ухода тоже требует.
avatar

3Qu

Неэффективно, отказался от использования!
avatar

AlexGood

а при линейной торговле со стопами- лишь в 10% случаев

Ты бредишь. Блин ты точно опционщик??? Они же все математики. Ежу понятно что с таким перекосом сделай все с точностью наоборот и будет 90%.

Открою секрет, в среднем показатель 50/50 где наличие навыков и опыта двигает вероятностью в твою сторону.  10% насмешили, так даже казино не работает. 
Влад Гильдебрандт, а что смешного… в проданном спреде- у вас прибыли при тренде наверх, если вы продали и купили путы… это 10% времени… также прибыль, если флэт, который 80% времени… а на фьючах прибыль только при тренде наверх
avatar

Антон Антонов

И на одном сильном движении теряешь всё заработанное ранее )
avatar

Eridanoy

Eridanoy, 
ты попытался написать по предметной теме не понимая предмета темы…
avatar

Олайвир Стокс

Олайвир Стокс, ты сам то понял что написал? )
avatar

Eridanoy

Eridanoy, 
понимающему опционы на минимальном уровне хватит понять твоё понимание из твоего сообщения, это я и написал
avatar

Олайвир Стокс

Олайвир Стокс, так даже ещё хуже ) Разрешаю ещё одну попытку, может теперь хоть что-то вразумительное из себя выдавишь, минимально понимающий )
А заодно почитай у Коннолли о дельта нейтральной торговле длинной позицией по волатильности.
avatar

Eridanoy

Eridanoy, 
сообщение «И на одном сильном движении теряешь всё заработанное ранее» в теме про опционный спред — назвал неграмотным, твоя агрессивная неосведомлённость привела к вбрасыванию книг не в тему
avatar

Олайвир Стокс

Олайвир Стокс, у вас продажа дальнего края по которому вы ограничиваете убыток покупкой ещё более дальнего страйка. На такой торговле потенциальный убыток в разы, а то и более 10 раз превышает прибыль. Так доходчиво? Да с Коннолли я перепутал это не вам нужно было писать )
avatar

Eridanoy

Eridanoy, 
в теме конкретный спред — покупка 1.175, продажа 1.18 с идеей поучаствовать в росте без риска по дельте, хоть цена будет скакать, убыток только по тетте, никаких маржин коллов
avatar

Олайвир Стокс

Олайвир Стокс, не торгую этой валютной парой, если говорить об РТС то 90% вы получите только при продаже дальних краёв. Спред не в теме, а в комментарии.
avatar

Eridanoy

Eridanoy, 
ртс волатильный, но суть не меняется, при спреде — убыток только из разницы цен опционов\страйков, безразмерного риска нет
avatar

Олайвир Стокс

Олайвир Стокс, так из-за волатильности и приходится брать спред на дальних страйках. Понятно что риск ограничен, но я же говорю о том что соотношение прибыли и убытка слишком мало и любое сильное движение может привести к убытку который перекроет вашу прибыль от многих сделок.
Вообще в такой стратегии вижу лишь один смысл — вы решили купить базовый актив, но цена не устраивает, тогда от спреда вы получаете небольшую прибыль и возможность купить актив по нужной цене. При этом купленый опцион у вас вместо стоп-приказа.
avatar

Eridanoy

Eridanoy, 
типа того, видится важным смысл ограниченности риска при простой для понимания конструкции и видится гармоничней для биржи расчёт такой позиции, спреды могут быть разнесены по страйкам-датам
avatar

Олайвир Стокс

у этого есть логичное объяснение — для биржи такая ставка не содержит безмерного риска, не вызывает перекосов
avatar

Олайвир Стокс

Уважаемый автор, расскажите, пожалуйста, что у вас за брокер? Условия и т.д.?
avatar

NickolaySauk


теги блога Антон Антонов

....все тэги



2010-2020
UPDONW