Фиксируем минус по торговле на фьючерсах.

Там убыток в 137,5 долларов. Теперь, получается, что мы снова покупаем 0.11 лота или объем 13750 по 1.04 и смотрим, что будет дальше.

В общем, можно записать, что пока 1-0, в пользу спреда, ведь он не фиксировал минус, а фьючерс это уже сделал. Вот вам и очевидные преимущество спреда над стоповой торговлей.

Напомню, что мы 25.11.22-го открыли покупку фьючерса по 1.05, со стопом 1.04.

Также, купили пут 1.04 и продали пут 1.05, до 23.12.22-го.

На второй картинке, в коричневой точке видно, что мы достали 1.04, по фьючерсу.

( Читать дальше )

пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6%  и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?

Для открытия:

куплен пут 384 по 813

продан пут 388 по 959

 Вот позиция по спреду с экспирой 8.8.22… Я правильно понимаю, что если у меня на счету 500 баксов, которых хватает для покрытия всех проблем по этой конструкции, то айби меня не закроет, даже, если цена по спаю уйдет на 200, до 8.8.22?

&list=PLC1-T8QPDnKKs2TzYBa3H7khGokbjatck&index=9&t=0s

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- это самый низкодоходный, но и самый безопасный. Этот метод практически всегда в 95% случаев и очень быстро.

Мы просто под залог наших денег открываем две позиции в то время, когда есть большой шум на рынке или неясная экономическая ситуация. См. рисунок.

Откроем, к примеру, фунт против доллара или доллара против рубля.

В этой ситуации, мы можем при депозите в 130000 рублей, к примеру:

...1. купить 130 страховок от роста доллара против рубля выше 63750 рублей

....2. продать 77 фьючерсов по 63812

Первая позиция истекает 18.06.20-го, а вторая 19.03.20

Теперь, при малейшем удорожании первой позиции на 40 копеек или более (с 63812 до 63852) или удешевлении на 40 копеек- мы должны уравнивать силу (дельту) между двумя позициями каждые 5 или 10 минут. Это и приносит доход

( Читать дальше )

тренд это движение, 
флэт это стояние на месте, 
быки или бык это рост курса 
мишки, медведь это падение курса 
вол- волатильность, шум, дисперсия, хаос 
при лоте 10000- 1 пункт равен 1 доллару… например 11587 пунктов это 1.1587 доллара за 1 евро 
когда указываю цену фьючерса, то это то, что сейчас, а страхуем и страхуемся от возможного движения... 

ПЕРВОЕ- ЭТА СТРАТЕГИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ 

16.40 МСК ОТ 26.02.19… ОПЦИОН ОТ 3 МАЯ 19 … Что может быть проще чем при форексе 11359 и фьючерсе 11468 

Продаем колл 1155 по 73 

Покупаем колл 1165 по 43 

если флэт то есть цена никуда не идет или курс евродоллара падает, то прибыль 30 пунктов. При лоте 10000 это 30 долларов. Если растем хотя бы на 182 пункта, то убыток 70 пунктов 

ВТОРОЕ- ЭТО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА ГОД СДЕЛАЛ ХОТЯ БЫ 100 СДЕЛОК НА ФОРЕКС И СМОГ ХОТЯ БЫ В НОЛЬ НАТОРГОВАТЬ. Вроде в техническом исполнении проще форекса нет ничего. Но за это есть плата- вероятность 50 на 50. Вот попробуй сейчас угадать, смогут быки пробраться выше 1138 или нет. Не говоря уже о 115 или 1157. И спрашивается, а зачем мучаться, если видно, что вол весит около 5.5% и это серьезный сигнал на то, что нынешний флэт продолжится, а тренд медвежий в долгосроке. Что может быть проще чем при форексе 11359 и фьючерсе 11468 

( Читать дальше )