SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. straddler
Синтетика и опционы
- 19 ноября 2022, 17:58
- |
пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6% и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?
32 комментария
+1
чтобы варианты были равноценны должно быть 2 кола и шорт фуча. Вот 2 кола и дадут тот же результат по волатильности.
- 19 ноября 2022, 19:11
+1
вы в предыдущем посте не ответили, пускают ли россиян на Бинанс.
- 19 ноября 2022, 19:13
+1
Активный Инвестор, я не россиянин и не знаю… насчет купить 2 колла и продать 1 фьюч- не подходит, ибо это будет меньше прибыли, чем купить 2 колла и два пута, если вол прыгнет с 6% до 12%, хотя, как и в стартовом примере, дельта одинаковая, с двух сторон
- 19 ноября 2022, 19:16
+1
Антон Антонов, но вы платите 2 премии или 4?
- 19 ноября 2022, 19:16
+2
Активный Инвестор, вы сравните= купить 2 центральных колла и продать 1 фьюч- это синтетика, которая проигрывает этому- 2 колла и 2 пута центральных куплено… часто слышал что синтетика это полная замена второму варианту но оказывается, что если вол вырастет то первая позиция недополучает прибыль
- 19 ноября 2022, 19:24
+1
Антон Антонов, так во втором варианте вы удвоили позу… потому и результат удваивается… но доха та же самая.
- 19 ноября 2022, 19:38
+1
Активный Инвестор, получается, что 2 колла и проданный фьюч обходится дешевле, но можно недополучить прибыль, если вол вырастет
- 19 ноября 2022, 19:40
+1
Активный Инвестор, он прав, глянь в аналитике. Колл+пут плюсуют поболе если вола прыгнет
- 19 ноября 2022, 20:45
открытый безидейщик, но и он прав в том плане, что при 2 коллах и 2 путах распада опционов в 2 раза больше
- 19 ноября 2022, 20:18
+1
Антон Антонов, сравниваем синтетику и колл/пут, тогда и распад такой же и там и там два опциона.
- 19 ноября 2022, 20:24
открытый безидейщик, в случае синтетики лишь 2 колла плюс проданный фьюч… тут распадается два колла, а в случае 2 колла и 2 пута распадаются все 4 опциона
- 19 ноября 2022, 20:30
+1
Антон Антонов, а зачем 2 колла и 2 пута? Колл и пут = 2 колла и шорт фьюча.
- 19 ноября 2022, 20:32
открытый безидейщик, так стартовый пост посвящен именно этому, что, если вместо покупки 2 коллов и продажи одного фьюча купить 2 колла и 2 пута, то при росте волатильности, вторая позиция даст больше прибыли, но, в то же время, и распада опционов больше, во втором варианте
- 19 ноября 2022, 20:38
+1
Антон Антонов, не не не!!! Я ошибся, одинаково всё! А 2 к + 2 п, конечно больше Активный Инвестор прав!!!))))
- 19 ноября 2022, 20:43
открытый безидейщик, смотря о чем говорим. Если вол прыгнет, то прибыли больше от 2п и 2 к, а если по распаду, то лучше 2 к и 1 проданный фьюч
- 19 ноября 2022, 20:50
Антон Антонов, это же некорректное сравнение, 4 опциона против двух само собой больше прибыли и больше распад.
- 19 ноября 2022, 20:53
открытый безидейщик, надо смотреть в контексте темы… я имел ввиду что если вол прыгнет то лонг 2к и лонг 2п будут сильнее чем лонг 2 к и шорт 1 фьюч, а если по распаду, то лонг 2к и шорт 1 фьюч будет лучше чем лонг 2к и лонг 2 п
- 19 ноября 2022, 20:55
открытый безидейщик, получается что по евробаксу сейчас вол большой и надо продавать 1 фьюч и покупать 2 к, а не покупать 2к и покупать 2 п
- 19 ноября 2022, 20:58
Антон Антонов, большая вола значит надо наоборот продать (края если умеешь управлять при пробитии).
- 19 ноября 2022, 21:10
открытый безидейщик, У нас уже один продавец краев допродавался
- 19 ноября 2022, 21:28
+1
Антон Антонов, да это херня, там другое было. Без фанатизма и умеючи нормально.
- 19 ноября 2022, 21:36
открытый безидейщик, лучше покупать волатильность под углом 135 градусов при палении и под 45 градусами при росте ба www.youtube.com/watch?v=OPMv-flpTf4&list=PLC1-T8QPDnKLgpIACwFL8NahyliW5fyV0&index=6
- 19 ноября 2022, 21:40
Антон Антонов, ба зачем? Волой опциона торгуем? Низкая покупаем, высокая продаём.
- 19 ноября 2022, 21:53
открытый безидейщик, если не ориентироваться на угол наклона ба то можно нарваться на флэт и он раздерет вола &list=PLC1-T8QPDnKLgpIACwFL8NahyliW5fyV0&index=20
- 19 ноября 2022, 22:10
Антон Антонов, во флэте работаем фьючами (Прикрытый Интрадей И.Коровин)
- 19 ноября 2022, 22:19
открытый безидейщик, ага, но что ж этот интрадей не помог избежать проблем куче его клиентов?
- 19 ноября 2022, 23:02
Антон Антонов, почему не помог, счета где стояли стреддлы дико плюсовали на такой воле. Проблемы были на счетах куда влезли брокеры.
- 19 ноября 2022, 23:13
открытый безидейщик, проблема в том что это мосбиржа
- 20 ноября 2022, 00:05
Антон Антонов, да, муть мутная.
- 20 ноября 2022, 02:39
+1
Антон Антонов, это = лонг пут (или тут опечатка?)
- 19 ноября 2022, 20:55
+1
открытый безидейщик, опечатка
- 19 ноября 2022, 20:56
+2
2 колла и проданный фьюч = колл и пут. Это синтетика. Разница может быть, но небольшая. И все будет плюс-минус одинаково
- 19 ноября 2022, 19:44
теги блога Антон Антонов
- 115 ФЗ
- Binance
- Bitcoin
- eurrub
- EURUSD
- Interactive Brokers
- NinjaTrader
- NinjaTrader Brokerage
- p2p
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SaxoBank
- US500 на МОЕХ
- айбиброкер
- айви
- акции США
- бизнес
- Бинанс
- бинарные
- биржа
- Биткоин
- Брокер
- брокера
- брокеры
- ванильные опционы
- волатильность
- дельта
- дельта-хеджирование
- дельтахедж
- дельтахеджер
- деньги
- Доллар рубль
- евро
- евродоллар
- заработок
- заработок в интернете
- инвестиции
- индекc
- индекс
- интернет заработок
- как заработать в интернете
- Калькулятор
- квик
- криптобиржа
- криптовалюта
- мартингейл
- мобильный пост
- мосбиржа
- мт4
- Найс
- недельные опционы
- ниндзя
- опцины
- опцион
- опционы
- оффтоп
- пассивный страховой бизнес
- покупка волатильности
- Прибыльная стратегия
- продажа волатильности
- продажи
- ришка
- рынок США
- сбер
- сбербанк
- сишка
- скальпинг
- СМЕ
- Снп 500
- снп500
- СНП500 S&P500
- спай
- спекуляции
- спред
- спреды
- ставки
- стоп лосс
- стопы
- страхование
- страхование сбербанка
- страховой бизнес
- стреддл
- стренгл
- торговая система
- торговля волатильностью
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- усреднение
- финансы
- форекс
- Форма W-8BEN
- фьюч
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж
- ХЕДЖИРОВАНИЕ
- церих
- экспир опционы