Глава 5 ОПЫТНЫЙ

На протяжении всей книги мы следовали пятью уровнями приобретения навыков посредством студента колледжа по имени Дэвид. Заслушав исполнение (Beethoven's «Moonlight Sonata»), Девид решил, что хочет научиться играть на фортепиано. Он начал процесс обучения, изучая производные источники – беря уроки и читая книги по теории музыки. После ознакомления с основами, Дэвид начал практиковать, одновременно продолжая его производное обучение.

Иными словами, инструкция и механические знания выступают в качестве катализатора, что позволяет Дэвиду активно применять и развивать теорию в фактические музыкальные способности. Он строил опыт. Наконец, после многих лет практики, уроков и исследования, Дэвид превзошел область производных знаний. Он просто знал теорию и технику назад и вперед. Когда Дэвид сел за пианино, его аппликатура (движение пальцев) была совершенна в мышечной памяти, ноты и временные подписи, так прочно ассимилировались в его уме, он больше не думал о них во время игры.

Дэвид достиг уровня мастерства (опыта), что позволило ему выразить свои мысли и чувства через инструмент как, если бы он был продолжением его эмоции. Становление специалиста (ОПЫТНЫЙ) в любом начинании это очень личный процесс. Подумайте о том, в чем вы превосходите то, что стало инстинктивной, интуитивной способностью. Возможно это атлетический талант, такой как гольф или теннис. Может быть, есть ловкость к полету, рыбалке, парусному спорту или шахматам. Чтобы ни было это, вспомните, как вы чувствовали себя, когда вы, наконец, выполнили деятельность совершенно. Предположим, что после многих лет игры в гольф через уроки, книги (Arnold Palmer), и часы на тренировочной площадке, вы играете идеальный раунд.

Опытный игрок в гольф интуитивно сочетает в себе условия, курс ветра, как лежит шар, позу, выбор клуба, положения и фактический удар, чтобы достичь идеального выстрела. Представьте себе волнующую атмосферу, иметь способность делать такой выстрел 70 раз в одном раунде. Идеальный раунд превосходит все производное обучение. Это кульминация знания и опыта. Когда все факторы собрались вместе, игрок в гольф может «почувствовать» выстрел. Развитие и обучение признавать, что чувство превосходства является результатом синтеза производного и эмпирического знания – академического обучения и практического опыта.

Трейдер фьючерсными контрактами, который прогрессировал за пределы КОМПЕТЕНТНЫЙ, также начинает интуитивно чувствовать, когда имеются необходимые условия для успешной торговли. Опять же, это интуитивная способность способствовала более, чем просто звук фундаментальной базы. Через рыночный опыт вы начнете распознавать определенные ситуации, где все концепции и теории собираются вместе и вы «чувствуете» торговлю. Как только вы достигли этой стадии рыночного понимания, трудной частью становится учиться доверять своей интуиции – верить ощущению возможности.

( Читать дальше )

Сама новость, что Московская биржа ввела рибейты для участников торгов была опубликована на сайте биржи тут, а обсуждение началось на соседней странице тут.

Хотел поделиться своим видением по данной программе, а так же того, что ждать трейдерам дальше.
Многие из участников рынка не знают, что Санкт-Петербургская биржа, ранее листинговала, а чуть позже начала торговлю российскими ценными бумагами.
Но сделано это было не по модели best-execution на американском рынке акций, а была создана исключительно внутренняя ликвидность. Т.е. участник торгов кидая заявку на СПБ не будет перенаправлен на рынок МБ если там лучше цена, а заявка исполнится внутри СПб. Т.е. СПБ не «ворует» ликвидность с МБ, как она это делает по американским акциям.
При этом на бирже СПБ есть Smart Order Router (далее SOR), равно как и подобное же решение есть на стороне Арки (разработчика Квика). Если участник торгов подключит данное решение, то заявки его ритейловых клиентов (использующих условный квик) будут автоматом переадресовываться на ту биржу, где лучше цена. И если цена на СПБ будет лучше, то и мэтчинг будет реализован там.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №51 от 25.04.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Вот и начались плюсы торговли волатильностью. Давно ждал, чтобы описать, как это здорово, когда зарабатываешь на том, что заходишь в рынок в тишине, а потом поднимается шторм и цена ходит сильно в обе стороны, а ты на этом зарабатываешь. Сейчас наш купленный колл 1.19 стоит 262 и это на 74 пункта больше, чем цена покупки. Это дает 962 доллара плюса. А позиция на форекс, где уже продано 89000 евро (начинали с 70000) дала минус лишь на 623 доллара. Это около 2.3% на депозит за три дня и ничего не понимая, ни в болинджерах, ни в тренде. 

 


( Читать дальше )

Являясь ведущая криптовалютной биржей-платформой на зарождающемся рынке, Coinbase “жирует” на щедрых комиссионных и широких спредах.

В 1 квартале 2021 году средняя комиссия #COIN от каждой транзакции составила ~0,537%, что позволило сгенерировать $1,8 млрд валового дохода при объеме торгов в $335 млрд. 

По мере развития рынка криптовалют будут развиваться существующие и появляться новые криптобиржи, которые гарантированно предложат более низкие или даже нулевые торговые сборы в качестве стратегии для захвата доли рынка. Аналогичную ситуацию мы наблюдали в последние годы с размерами комиссий за торговлю акциями. В таких условиях рентабельность и доходы Coinbase неизбежно снизятся.

Кроме того существует вероятность, что традиционные брокеры скоро также начнут предлагать возможность торговли криптовалютами. Это сократит существующие широкие спреды.

Простой пример. Если размер комиссии Coinbase сравняется с комиссиями традиционных фондовых бирж (~0,01%), ее валовой доход в первом квартале составил бы всего $33,5 млн, вместо $1,8 млрд (в 54 раза меньше).

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.
Пока опережает первая позиция.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

У нас день экспирации или конец срока наших страховок от 21.04.21-го. Откупаем по 59 рублей наш проданный пут по 352. Это 293 рублей плюса по путу 27500. Продаем по 4 рубля то, что покупали по 107. Это 103 рублей минуса по путу 26500. И 190 надо прибавить к прошлому плюсу 143. Общий итог- минус 333 рубля при депозите 22000 рублей.

Результат: 333 рубля.

Вторая позиция:

( Читать дальше )

Привет ребята, тут давеча написали пост про календарные спреды
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.

( Читать дальше )

Раз уж такая пьянка началась, тоже выскажусь!
Богемиан выкладывал, но быстро удалил сделки



Он утверждал, что это торговля спредом между ближним и дальним фьючем (направления сделок он скрыл, чтобы запутать нас)
Но обратите внимание на округление цены на обоих инструментах. Если бы это был спред, то хотя бы на одной ноге цены не попадали бы на сетку 100 пунктов. Если сопоставить его сделки с тиковыми графиками, то будет подтверждение, что он торговал в тот день 2 независимых сетки, набирая позицию одновременно по обоим сеткам против движения цены.

Добрый день. Хочу поделиться проблемами, которые возникают при жизни с рынка у всех наверное.

Проблема не постоянства дохода. Торгую в основном  опционами недельными по РИ., по — этому у меня финансовый период это с четверга вечерки до конца основной сессии четверга 18-45. Например,  апрель тяжелый получается. Экспирация 01 апреля принесла нули — недельная прибыль составила   1000 руб :)) 8 апреля позиции были направлены вверх и получил убыток. экспирация 15 апреля, убыток нивелирован и получена небольшая прибыль около 10 т руб. Итого за две недели всего +10 т.руб… Сейчас пока все ок! Позы направлены вверх. Стоят спреды коловые 145/147,5 и 145/150 и сигналов закрывать их не вижу. Если мы работаем по найму, то за две недели получим аванс, а тут можно и «дыркой от бублика» остаться. Пролеты нужно всегда учитывать в своем бюджете, по — этому трейдеру, на мой взгляд, брать кредиты противопоказано. Более того, всегда должен быть запас денежных средств, которые будут обеспечивать вас в случае пролетов. Какой запас? С суммой  пусть каждый решит для себя сам, исходя из своих необходимых потребностей. А вот по времени… думаю на 6 месяцев минимум.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

 

Пока третья позиция всех обходит.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

У нас день экспирации или конец срока наших страховок. Откупаем по 6 рублей наш проданный пут по 477. Это 471 рублей плюса по путу 27000. Продаем по 2 рубля то, что покупали по 160. Это 158 рублей минуса по путу 26000. И 313 надо отнять от прошлого минуса 170. Общий итог- минус 143 рубля при депозите 22000 рублей.

Результат: 143 рубля.

Вторая позиция:

( Читать дальше )