Специально для начинающих дельта-хеджеров и всех разочарованных в покупке волатильности опционщиков.
Если выгодная Вам историческая волатильность измеряется, например, днями, то и дельту хеджировать тоже надо раз в день. Иначе Ваш дельта-хедж может стать неполноценным (недоделанным) ввиду отсутствия достаточной коррекции на неслучайном (трендовом) рынке.
Иными словами нельзя просто так свернуть четыре 15-минутные свечки в одну 60-минутную в терминах волатильности, рынок должен быть случайными для этого. И вообще опционы не уводят трейдера от направленной торговли на турбулентном рынке, а комиссионные и спреды делают их разорительными.
Всем профита и, как написано в одной умной книжке, торгуйте то, что предсказываете, и предсказывайте то, что торгуете!

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Продолжим изучение стратегии, когда вы правы почти всегда, если смогли повернуть теорию вероятностей на свою сторону. А у нас именно так. Надо заметить, что идеально, когда цена стоит на месте. Если посидеть с калькулятором, то становится ясно, что даже небольшое смещение наверх- на дистанции увеличивает риски на убыток, хотя, вроде бы, при продаже спреда в путах- мы в плюсе. 

Но пост о другом: о том, что чем лучше вы торгуете фьючерс со стопами, тем более дальняя экспирация вам выгодна в спредах. Если сравнить торговлю фьючерсом со стопами и месячным спредом, то можно отметить, что напрягаться придется в 5 раз меньше, а получать те же деньги. 

Новички тоже могут снизить риски и иметь 10 попыток, но в месячных спредах, если их устраивает средний доход в 400% за 10 лет. 

Недельными спредами можно торговать вслепую, с риском потерять депозит в 20% случаев. Семилетняя история показала просадку лишь в 60% и хорошую прибыль в итоге. Но любители месячных спредов  говорят, что получили в итоге такое же соотношение риска и доходности, но просадка достигала лишь 40%.

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
ОКОНЧАТЕЛЬНО СФОРМИРОВАННЫЕ ТРИ СТРАТЕГИИ. 

В общем, посидел я со специалистами по спредам и они сказали, что новичок не сможет анализировать сам графики, чтобы верно управлять и пересаживаться из недельных в месячные спреды. Поэтому, первая стратегия для форексников и любителей торговать акции со стопами. Которые могут при 100 сделках выходить хотя бы в ноль. Им это уже принесло 18% за два месяца.

Или новичок может спросить, когда можно начинать торговать недельные спреды на ближайший квартал. 

Первая позиция для профессионалов и новичкам, по сигналам: 

Кратко скажу, что до 1.255 по евродоллару продаю недельные спреды, а потом начну месячные. 

Риск- в 15% случаев придется продавать имущество, чтобы восстановить эту стратегию. Надо иметь имущество на 200% больше имеющегося депозита под эту стратегию.

( Читать дальше )

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Интересная беседа состоялась с любителем месячных спредов и дешевизна спреда там оправдана большей безопасностью и маневренностью для заработка. Постепенно разберем, что же лучше и какие есть минусы у обеих стратегий. Четвертая стратегия зарабатывает много, но если фьючерс не растет, не стоит на месте и не падает сильно, но регулярно, то недельному страховщику придется считаться с тем, что изредка ему придется временно избавиться от своего дорогого имущества, чтобы пережить сложные времена. В пятом стратегии риск этого лишь 5%. 

Первая позиция: 

Торговля ведется с 24.03.21

Экспирация до 02.05.21

Продаем пут 30750 по 325 и покупаем пут 29750 по 55.

Результат: 1641 рубля, при депозите 7500 рублей.

Вторая и третья будут встраиваться позже.

Четвертая позиция:

Такая же, как и первая позиция, но дата с  26.05.21.

( Читать дальше )

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Первая позиция: тут у нас уже не стартовые 10 попыток, а 12 попыток

Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей. 10 попыток.

Прибыль 1412 рублей.

На данный момент у нас открыта такая позиция: она истекает 26.5.21-го. 

Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Пришлось посидеть с калькулятором, после многочисленных предложений новичков по улучшению системы, чтобы на старте не нарваться на сильное падение. Пришлось сделать легкую систему, но ее минус в том, что она рассчитывается по волатильности и цене сбербанка лишь  на ближайший квартал, если речь о самом практичном подходе- 10 попыток на недельном сроке. Все, что нужно- это открыть часовой график на евродолларе, чтобы увидеть белый явный тренд наверх. Потом, на недельном графике увидеть, что, пока пара будет расти до розовых пиков 1.255, можно продавать наши недельные спреды с 10-ю попытками. Если этого условия нет, то придется открывать месячные спреды с 10-ю попытками и лишь при падении Сбербанка на 5000 рублей от месячного максимума- открывать дополнительный месячный спред, на имеющуюся прибыль, если таковая есть.

&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Чтобы не возиться с одной гипер агрессивной стратегией, которая дает большую прибыль на средней дистанции- решил показать и вторую стратегию, но перед этим, хочется рассказать о том, как это применяют профи в области спредов. Одни делят депозит на две части и делают дискорреляционный спредовый портфель. Другие делают спредовый мартингейл, в случае плюса. Тут приведу самый простой способ, чтобы новичок не запутался. Хотя самыми интересными являются дискорреляционные спреды между экономиками ведущими холодную войну. 

Тут у нас будет две простые позиции: 

Первая- это продажа недельного спреда в путах на сбербанке с разницей в страйках на 1000 рублей. На 10 попыток. ЭТО УЖЕ ПРИНЕСЛО БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Не все спекулянты тяжело трудясь столько получают. 

Вторая стратегия полностью, как первая, но с той разницей, что на образовавшуюся прибыль в 18%- мы можем открывать дополнительный спред на месячных опционах при определенных условиях. 

( Читать дальше )

Реальные сделки

Теперь вы должны знать логику и теорию, лежащие в основе торговых стратегий, которые я использую. Тем не менее, я думаю, что рассмотрение еще нескольких реальных примеров торговли сделает все немного яснее. Причина этого в том, что каждая рыночная ситуация уникальна. Цена каждый раз движется немного по-разному, объемы распределяются немного по-разному, волатильность и агрессивность рынка всегда немного отличаются… По этим причинам вы должны пройти через примеры сделок, чтобы действительно получить представление о стратегии. Ниже приведены некоторые реальные сделки, которые я заключил. Просмотр их поможет вам увидеть, как я использую настройки в реальной торговле, и это сделает вас более уверенными в создании собственных уровней. Сначала я пройду внутридневные сделки, а затем свинг-сделки.

Внутридневные сделки

Сделки на основе настройки №1: Настройка накопления объема

Объем накопительной торговли № 1

( Читать дальше )

Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
ПРИНЕСИТЕ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, НО С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТЕ, ПРИ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ.

( Читать дальше )

Приветствую. Выношу статью для критики. Хочу услышать о качестве написания и содержимом. Может где-то ошибся. Статья будет выложена на сайте моего журнала. Статья посвящается для новичков, чтобы они могли сориентироваться на фондовом рынке, в связи с большим количеством новых ресурсов, призывающих внести депозит брокеру.

Сегодня фондовый рынок актуален как никогда. Экспоненциальный рост информационных ресурсов на эту тему, только подтверждает наши догадки. Отсюда возникает путаница в терминах и буквально везде, часто мамкины трейдеры, призывают Вас к инвестированию. Так ли это на самом деле? Пришло время поговорить о частных “профессиях” на фондовом рынке.

Мы предлагаем разделить профессии на классы торговли:

• Интрадей – торговля внутри дня, без переноса позиций. Как правило, для увеличения ROI, тут совершается большое количество сделок.
• Интердей – активная торговля, с переносом позиций на следующий день. Больший таймфрейм, позволяет применять больше торговых стратегий. Количество сделок может быть как и высокочастотным, так и раз-два в неделю.
• Инвестирование – активное/пассивное.

( Читать дальше )